國際金融風(fēng)險管理課件(參考版)
2025-02-20 00:32本頁面
【正文】 39? （三）金融風(fēng)險管理方案的實施和監(jiān)控? 國際金融風(fēng)險管理方案確定后，必須付諸實踐，同時對國際金融風(fēng)險管理方案的實施進行監(jiān)控。? （ 6）自我承擔(dān)? 自我承擔(dān)是指由主體自己來承受風(fēng)險所致?lián)p失。? （ 5）風(fēng)險轉(zhuǎn)移? 所謂風(fēng)險轉(zhuǎn)移，就是將風(fēng)險轉(zhuǎn)由其他主體承擔(dān)，自己不承擔(dān)。 37? （ 4）風(fēng)險結(jié)合? 與分散技術(shù)不同，風(fēng)險結(jié)合不是將風(fēng)險分散，而是將它們 “集中 ”起來。分散技術(shù)體現(xiàn)的基本思想就是 “投資組合 ” ；重復(fù)技術(shù)有時也稱 “冗余技術(shù)”，即把資源分為現(xiàn)用和備用兩類。 36? （ 3）風(fēng)險隔離? 風(fēng)險隔離就是合理安排資源，使某一風(fēng)險事件的發(fā)生不會導(dǎo)致主體所有資源的損失。? （ 2）風(fēng)險控制。? （ 1）風(fēng)險回避。針對不同金融風(fēng)險種類、成因和特征，需要選擇采取不同的策略。? ③ 累計頻率分析法? 該方法運用大數(shù)法則，通過對原始資料的分析、依次畫出風(fēng)險發(fā)生的直方圖，用直方圖來估計累計頻率概率分布。 33? 風(fēng)險預(yù)測三種方法：? ① 主觀概率法? 對于沒有確定性規(guī)律和統(tǒng)計規(guī)律的風(fēng)險，需要通過專家和管理者的主觀判斷來分析和估計概率，但這種方法的系統(tǒng)誤差較大。? 3．進行風(fēng)險的衡量和預(yù)測。造成國際金融風(fēng)險的因素錯綜復(fù)雜，有客觀的，有主觀的，有系統(tǒng)的也有非系統(tǒng)的。風(fēng)險暴露包括兩個方面：一是哪些項目存在國際金融風(fēng)險；二是各種資產(chǎn)或負債受到國際金融風(fēng)險影響的程度。31? 二、國際金融風(fēng)險管理程序? 按國際金融風(fēng)險管理過程中各項任務(wù)的基本性質(zhì)，一般可以分成四個階段：一是國際金融風(fēng)險的識別；二是風(fēng)險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計；三是風(fēng)險管理方案的實施和監(jiān)控；四是風(fēng)險管理的評估和總結(jié)。? 第二，我們對國際金融風(fēng)險進行管理，最終要以最大的安全保障、最大的收益為目標(biāo)。 30? 第一，國際金融風(fēng)險管理的主體包括個人、家庭、企業(yè)、公用事業(yè)單位、國家及其政府單位。28 員風(fēng)險 不能 勝 任欺 詐 風(fēng)險 模型 風(fēng)險 模型 /方法 錯誤逐日 盯 市的 錯誤交易 風(fēng)險 執(zhí) 行 錯誤產(chǎn) 品的復(fù) 雜 性記賬錯誤結(jié) 算 錯誤操作控制 風(fēng)險 突破限制安全性 風(fēng)險容量 風(fēng)險 術(shù)風(fēng)險 系 統(tǒng) 崩 潰程序 錯誤信息 風(fēng)險通 訊 失 敗 29第三節(jié) 國際金融風(fēng)險管理? 一、國際金融風(fēng)險管理定義? 國際金融風(fēng)險管理指的是各經(jīng)濟活動主體在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對國際金融風(fēng)險進行識別、衡量和分析，并在此基礎(chǔ)上有效地控制與處置國際金融風(fēng)險，以最少的成本、最經(jīng)濟合理的方法達到最大安全保障、獲取最大收益的一種金融管理方法。– 外部風(fēng)險 則源于環(huán)境因素的變化。– 內(nèi)部風(fēng)險 是指在營運業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)錯失的潛在可能性。27? 五、操作風(fēng)險? 操作風(fēng)險是指由于信息、通信、交易程序、支付系統(tǒng)和程序的中斷，職員或外部人員的欺詐行為以及職員的擅自交易等而引起潛在損失的可能性。但這并不是說流動性或流動資產(chǎn)越高越好，銀行和企業(yè)必須保持流動性和盈利性的平衡。流動性是由資產(chǎn)和負債的差額及期限差異引起的?？陀^因素主要是指借款人沒有還款能力，可能因為經(jīng)濟環(huán)境的惡化、借款人經(jīng)營決策
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