【正文】 人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例（%）成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例（%）華泰證券308,271,854,074, 金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例（%）成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例（%）華泰證券338,634,注：2010年度基金成交金額中包括基金申購贖回338,634,，基金二級市場買賣零元(2009會計期間：無)。 權(quán)證交易 注：無。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例（%）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（%）華泰證券245,124,關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例（%）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（%）華泰證券693,693,注：1. 上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。2. 該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)等。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費3,150,975,其中：支付給銷售機構(gòu)的客戶維護費2,476,注：本基金基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費，支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)后的余額(若為負(fù)數(shù)，則取零)%年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝(前一日基金資產(chǎn)凈值–前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)) X % / 當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費630,195,注：本基金基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費，支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)后的余額(若為負(fù)數(shù)，則取零)%年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝(前一日基金資產(chǎn)凈值–前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)) X % /當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易注：無。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日基金合同生效日（ 2009年12月9日 ）持有的基金份額50,004,期初持有的基金份額50,004,期間申購/買入總份額30,424,期間因拆分變動份額減：期間贖回/賣出總份額期末持有的基金份額80,428,50,004,期末持有的基金份額占基金總份額比例%%注：基金管理人南方基金公司在本年度申購本基金的交易委托華泰聯(lián)合證券辦理，適用手續(xù)費為1,(2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期間：認(rèn)購本基金的交易委托華泰證券辦理，適用手續(xù)費為1,)。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注：無。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國工商銀行119,380,1,390,1,281,883,971,注：本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：無。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明于本報告期末，本基金持有1,779,889,，%(2009年12月31日：無)。 利潤分配情況注：無。 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券注：無。 期末持有的暫時停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注000652泰達(dá)股份2010年11月22日公告重大事項未知未知96,631770,751,注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券無。 風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)本基金屬于交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為完全被動式指數(shù)型基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征，屬于證券投資基金中風(fēng)險較高、收益較高的品種。本基金投資的金融工具主要包括基金投資、股票投資及債券投資。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及市場風(fēng)險。本基金的基金管理人從事風(fēng)險管理的主要目標(biāo)是爭取將以上風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)“緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化”的風(fēng)險收益目標(biāo)。本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，建立了以風(fēng)險控制委員會為核心的、由督察長、風(fēng)險控制委員會、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的四級風(fēng)險管理架構(gòu)體系。本基金的基金管理人在董事會下設(shè)立風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運作風(fēng)險管理以及進行投資風(fēng)險分析與績效評估。監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險損失的頻度。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用金融工具特征通過特定的風(fēng)險量化指標(biāo)、模型，日常的量化報告，確定風(fēng)險損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時可靠地對各種風(fēng)險進行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。 信用風(fēng)險信用風(fēng)險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國工商銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風(fēng)險可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。內(nèi)部債券信用評級主要考察發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險，以及信用產(chǎn)品的條款和擔(dān)保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。于2010年12月31日，本基金未持有信用類債券(2009年12月31日：同)。 流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的流動性風(fēng)險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風(fēng)險，有效保障基金持有人利益。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人通過獨立的風(fēng)險管理部門設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標(biāo)進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標(biāo)、組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金所持目標(biāo)ETF份額能通過股票組合贖回或二級市場交易賣出，所持股票均在證券交易所上市，其余金融資產(chǎn)均能以合理價格適時變現(xiàn)。本基金所持有的全部金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。 市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險和其他價格風(fēng)險。 利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價值下降的風(fēng)險，其中浮動利率類金融工具還面臨每個付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價時對于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險。本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金和部分存出保證金等，其余金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量在很大程度上獨立于市場利率變化。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控。 利率風(fēng)險敞口單位：人民幣元本期末 2010年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上不計息合計資產(chǎn)銀行存款119,380,119,380,結(jié)算備付金189,189,存出保證金2,000,660,2,660,交易性金融資產(chǎn)2,270,753,2,270,753,應(yīng)收證券清算款3,258,3,258,應(yīng)收利息25,25,應(yīng)收申購款1,434,1,434,其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計121,570,2,276,130,2,397,701,負(fù)債應(yīng)付贖回款722,722,應(yīng)付管理人報酬62,62,應(yīng)付托管費12,12,應(yīng)付交易費用514,514,其他負(fù)債204,204,負(fù)債總計1,516,1,516,利率敏感度缺口121,570,2,274,614,2,396,184,上年度末 2009年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上不計息合計資產(chǎn)銀行存款1,281,883,1,281,883,交易性金融資產(chǎn)2,315,204,2,315,204,應(yīng)收利息329,329,資產(chǎn)總計1,281,883,2,315,533,3,597,416,負(fù)債應(yīng)付證券清算款305,894,305,894,應(yīng)付管理人報酬975,975,應(yīng)付托管費195,195,應(yīng)付交易費用1,878,1,878,其他負(fù)債39,39,負(fù)債總計308,982,308,982,利率敏感度缺口1,281,883,2,006,551,3,288,434,注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。 利率風(fēng)險的敏感性分析注：于2010年12月31日，本基金未持有交易性債券投資，因此市場利率的變動對于本基金資產(chǎn)凈值無重大影響(2009年12月31日：同)。 其他價格風(fēng)險其他價格風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。本基金所面臨的其他價格風(fēng)險來源于單個證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項的影響，也可能來源于證券市場