【正文】 00P300 ? 要開發(fā)至少得 E0，即 900P3000，得到：P ? 這里 P=，因為成功概率超過它就可開發(fā)，反之不應開發(fā)。 ? 實際預測的概率與轉折概率有什么關系呢？ ? 顯然，如果預測概率離轉折概率越遠，那么敏感性將越弱，決策穩(wěn)定性將越強；離轉折概率越近，敏感性將越強，穩(wěn)定性將越弱。 12:32 69 例題之解答 ? 作為衡量預測概率與轉折概率之間關系的一個指標，引入一個新概念：敏感系數(shù) ? 敏感系數(shù) =轉折概率 /預測概率 ? 敏感系數(shù)越接近于 1，決策的敏感性越強，穩(wěn)定性越差，風險越大。 ? 敏感系數(shù)越遠離 1，決策的敏感性越弱，穩(wěn)定性越強，風險越小。 ? 例：預測概率 ；預測概率 ；說明后者的敏感性更強。 12:32 70 (三 )不確定型決策方法 ? 對于不確定型決策，決策者無法預測自然狀態(tài)發(fā)生的概率，因此，不確定性很大，決策的主觀性也會更大。以下一些方法可供參考。 ? 最大最小值法 ? 最小后悔值法 ? 機會均等法 12:32 71 最大最小值法 ? 屬于保守型決策者常用的一種方法。又稱悲觀決策法。是壞中求好，即先從每個方案中選擇一個最小的損益 (最壞的結果 )，然后從中選擇一個相對最大者 (壞中求好 )，其所對應的方案就是較好方案。 12:32 72 最大最小法之例題 ? 某企業(yè)擬對 A、 B、 C、 D四種投資計劃作出決策。根據預測將會有三種自然狀態(tài)，損益值如下（單位：萬元）： 銷路好 銷路一般 銷路差 A 2022 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 12:32 73 例題解答 銷路好 銷路一般 銷路差 A 2022 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 12:32 74 第三、不確定型決策 概念 ：指未來存在若干種自然狀態(tài)，每種自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率是決策者不可預測的，每個方案在每種自然狀態(tài)下的結果是可知的。 在不確定型決策問題中，沒有概率就意味著無法根據期望值來進行方案選擇，其決策方法只能取決于決策者的心理狀態(tài)與個性特征，如喜歡冒險還是保守。 方法一： 冒險法 （大中取大） 方法二： 保守法 （小中取大） 方法三： 折衷法 （概率法） 方法四： 后悔值法 （大中取?。? 12:32 75 案例 某企業(yè)開發(fā)新產品，經過預測市場需求為高、中、低三種自然狀態(tài)，概率很難預知。目前共有三種方案可供選擇： A方案技術改造、 B方案購置新設備、 C方案為重點購置其余自己制造。新產品生產五年，所獲收益如下表： 需求量高 需求量一般 需求量低 A方案 90 52 15 B 方案 105 70 5 C方案 80 55 5 自然狀態(tài) 收益值 方案 用 冒險法 、 保守法 、 折衷法 、 后悔值法 分別選擇最優(yōu)方案。 12:32 76 方法一：冒險法（大中取大法） 屬于 樂觀原則 ，決策者傾向于每個方案 最好的結果 ，所以決策時就會選每個方案在每種自然狀態(tài)下的最大損益值，即每個方案最佳狀態(tài) 時的損益，然后把每個方案的 最大損益值 進行比較，找出在最好狀態(tài)時對應的方案，列為最優(yōu)方案。 ? MAX（ 105， 80， 90） =105 ?B方案最優(yōu) 12:32 77 方法二：保守法（小中取大法） 屬于 悲觀原則 ，這種方法的 出發(fā)點 是如果將來遇到 最差狀態(tài) 時，能夠從最差損益當中獲取最好的結果，在決策時把每個 最小損益 找出來，然后找出每個最小損益值中的最大者 ，其對應的即為最佳方案。 ? MAX（ 5， 5， 15） =15 ?A方案最優(yōu) 12:32 78 方法三：折衷法（概率法） 冒險法和保守法都是假設未來狀態(tài)出現(xiàn)極端情況，但是大多數(shù)決策者不是極端冒險家或保守者。會認為最好和最差的自然狀態(tài)均有可能以一定的概率出現(xiàn)。因此，可以根據決策者對風險的偏好和經驗判斷，給最好的自然狀態(tài)設定一個樂觀系數(shù) α，給最差的自然狀態(tài)設定一個悲觀系數(shù) 1α，兩者之和為 1，然后用每種 最好狀態(tài)下?lián)p益值 與 樂觀系數(shù)相乘 ， 加上 最差狀態(tài)下的損益值 與 悲觀系數(shù) 相乘 ， 二者之和 為每個方案的 期望值 ，然后根據 期望值 對每個方案進行比較、選擇。 假定案例中的 α=，則 1α=； 方案 A:90 +15 = 方案 B： 105 +（ 5） = 方案 C： 80 +5 = 由此可知： 方案 B為最佳方案 。 12:32 79 最小后悔值法 ? 這是一種以各方案的機會損失的大小判斷優(yōu)劣的方法。在決策中，當某種自然狀態(tài)出現(xiàn)時，決策者必然希望選擇當時最滿意的方案，若決策者未選擇這一方案，則必然會感到后悔。最小后悔值法就是希望這種后悔程度最小。 ? 把實際選擇方案與應該選擇的方案的損益值之差稱為后悔值。 最小后悔值法就是先確定各方案的最大后悔值，然后從這些最大后悔值中選擇一個最小值， 該最小值所對應的方案就是令人滿意的方案。 12:32 80 最小后悔值法舉例 ? 以最大最小值法時的例子來說明。 ? 首先，找出各狀態(tài)下的最好結果。 銷路好 銷路一般 銷路差 A 2022 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 12:32 81 ? 其次，用不同狀態(tài)下其他數(shù)值減去相應狀態(tài)最好的數(shù)值，其差為后悔值。 ? 再次，在每個方案里找一個最大的后悔值。 ? 最后，從這些最大后悔值里選擇最小值，其對應方案即為滿意方案。 后悔值表 銷路好 銷路一般 銷路差 最大后悔值 A 500 0 50 500 B 1500 300 10 1500 C 0 200 30 200 D 1000 100 0 1000 12:32 82 機會均等法 ? 決策者假定每種自然狀態(tài)發(fā)生的概率都是一樣的，然后象風險型決策一樣計算各方案的期望值，根據期望值進行選擇。 ? 例：仍以最大最小法的例子數(shù)據說明。由于有三種狀態(tài)，那么假定每種狀態(tài)的概率為 1/3，那么： 12:32 83 銷路好 1/3 銷路一般 1/3 銷路差 1/3 A 2022 800 100 B 1000 500 60 C 2500 600 80 D 1500 700 50 A方案期望值 =1/3(2022+800100)=900萬元 B方案期望值 =1/3(1000+50060)=480萬元 C方案期望值 =1/3(2500+60080)=1007萬元 D方案期望值 =1/3(1500+70050)=717萬元 C方案期望值最大，選 C。