市場營銷第五章資本金業(yè)務(wù)2(編輯修改稿)
2025-02-11 00:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%類 家庭住宅抵押貸款 75 ╳ = 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%類 對(duì)企業(yè)的貸款 975 對(duì)企業(yè)長期信貸 承諾對(duì)等額 +150 1125 ╳ 1 = 1125 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn) ： 0+45++1125= (3)計(jì)算該銀行的資本充足率。 資本充足率＝ ＝ ＝ % 該銀行的資本充足率已達(dá)到 《 巴塞爾協(xié)議 》規(guī)定的 8%的要求。 總資本 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn) 100 2023年 《 巴塞爾資本協(xié)議 》 ? 為什么要修改資本協(xié)議？ – 1997年爆發(fā)的東南亞金融危機(jī)，波及全世界，而當(dāng)時(shí)的巴塞爾協(xié)議機(jī)制卻沒有發(fā)揮出應(yīng)有的作用，在這樣的背景下， 1999年 6月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布第一次建議，決定修訂 1988年協(xié)議，以增強(qiáng)協(xié)議規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。 ? 核心內(nèi)容：三大支柱 –核心是通過監(jiān)管資本激勵(lì)促使銀行積極采用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段提高銀行經(jīng)營管理的穩(wěn)健性 最低資本要求 ? 風(fēng)險(xiǎn)范疇擴(kuò)展 –新協(xié)議在原來只考慮信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮了市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 –總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于由信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，再加上根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。 核心資本比率 =核心資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 100% =核心資本 /（ 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+ 市場風(fēng)險(xiǎn) + 操作風(fēng)險(xiǎn) ） 100%≥4% 總風(fēng)險(xiǎn)資本比率 =總資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 100% =總資本 /（ 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+ 市場風(fēng)險(xiǎn) + 操作風(fēng)險(xiǎn) 100%≥8% 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部經(jīng)營環(huán)境，保持高于最低水平的資本充足率，對(duì)銀行的資本充足率有嚴(yán)格的控制，確保銀行有嚴(yán)格的內(nèi)部體制，有效管理自己的資本需求 市場約束 核心是信息披露，要求銀行提高信息的透明度，使外界對(duì)它的財(cái)務(wù)、管理等有更好的了解，讓市場力量來促使銀行穩(wěn)健、高效地經(jīng)營以及保持充足的資本水平 。 《 巴塞爾協(xié)議 III》 ? 產(chǎn)生背景 –2023年由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，給國際社會(huì)造成巨大的恐慌，這場全球性金融海嘯，引發(fā)了全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。 –本次金融危機(jī)的產(chǎn)生和發(fā)展深化，充分暴露出此前的銀行業(yè)監(jiān)管體系中存在的諸多不足。舊有的銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則中，對(duì)于核心資本充足率的要求過低，使得銀行體系難以抵御突如其來的全球性金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 –因此 2023年年初，美國銀行監(jiān)管業(yè)者就提出了回歸于最為原始也是最為有效的監(jiān)管規(guī)則，即強(qiáng)調(diào)提高銀行業(yè)的核心資本充足率，以使銀行體系有充分的自有資金應(yīng)付可能出現(xiàn)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) ? 2023年 12月 16日，巴塞爾委員會(huì)正式頒布了巴塞爾 III，對(duì)原有的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和體系實(shí)施全面改革，改革的根本目的在于提高銀行業(yè)應(yīng)對(duì)來自金融和經(jīng)濟(jì)壓力沖擊的能力和吸收損失的能力，從而減少金融風(fēng)險(xiǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的溢出。 ? 核心內(nèi)容 1 、資本充足率方面 – 一級(jí)資本充足率下限將從現(xiàn)行的 4%上調(diào)至 6%。 – “核心”一級(jí)資本占銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的 2%提高到 %。 新一級(jí)資本規(guī)定在 。 總資本充足率要求在 2023年以前仍為 8%。 –增設(shè)總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 %的 ―資本防護(hù)緩沖資金 ‖，在 2023年 1月至 2023年 1月之間分階段執(zhí)行。 此后， ―核心 ‖一級(jí)資本、一級(jí)資本、總資本充足 率分別提升至 %、 %和 %。 –提出銀行在信貸增長過快時(shí)必須建立 %的逆周期資本緩沖區(qū)間，由各國根據(jù)情況自行安排，未明確具體實(shí)施安排。 2. 設(shè)定了杠桿率和流動(dòng)性比率 –降低銀行杠桿率，有利于限制銀行同業(yè)負(fù)債和同業(yè)資產(chǎn)的擴(kuò)張能力，約束銀行控股集團(tuán)中不受資本充足率約束的子公司的快速擴(kuò)張，提高銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營水平，控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) – 在流動(dòng)性監(jiān)管方面，巴塞爾 Ⅲ 對(duì)短期及中長期流動(dòng)性設(shè)定了不同的監(jiān)管指標(biāo)。 一是短期流動(dòng)性指標(biāo)，它規(guī)定銀行的 30天流動(dòng)性覆蓋比率應(yīng)大于等于 100%，目的是保證銀行有充足的流動(dòng)性資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性沖擊； 二是中長期流動(dòng)性指標(biāo)應(yīng)大于等于 100%，它用于衡量銀行在未來 1年內(nèi)用穩(wěn)定資金支持表內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的能力，目的是控制銀行的流動(dòng)性錯(cuò)配，鼓勵(lì)銀行使用穩(wěn)定的融資渠道 3. 強(qiáng)調(diào)宏觀審慎監(jiān)管 巴塞爾 Ⅲ 的另一個(gè)重大改革是強(qiáng)調(diào)了宏觀審慎監(jiān)管，明確提出對(duì)系統(tǒng)重要性銀行或系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)需要計(jì)提額外的資本 ? 巴塞爾協(xié)議 III的影響 –總體影響 （ 1）巴塞爾協(xié)議 III大幅提升了對(duì)于銀行業(yè)的一級(jí)核心資本充足率的要求水平，以有效防范在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期過度放貸而產(chǎn)生大量的隱性壞賬風(fēng)險(xiǎn)，并幫助銀行在經(jīng)濟(jì)下行周期抗擊虧損，這顯示出銀行監(jiān)管業(yè)者更加重視加強(qiáng)銀行體系在順境下的資本緩沖儲(chǔ)備，這為未來進(jìn)一步的金融監(jiān)管規(guī)則修訂指明了方向 （ 2）由于巴塞爾 3提案對(duì)資本金監(jiān)管框架進(jìn)行了較大的調(diào)整，尤其大幅提高了核心一級(jí)資本充足率，這將帶來全球銀行業(yè)的融資需求，并從中長期抑制銀行的信貸創(chuàng)造和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增長；杠桿率的下降同時(shí)也造成銀行權(quán)益回報(bào)率的下
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