ifm風險管理第9章營運風險(編輯修改稿)
2025-01-30 14:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 地方。確保公司的質(zhì)量方案和教育體系中已經(jīng)囊括了如何確定風險因素。 10 ORM工具之二：自我評估控制（ 也稱風險評估 ） ?工作內(nèi)容： 進行各部門重要風險的內(nèi)部分析、控制和管理建議 . ?基本要求 ：重要的是每個業(yè)務單位都要評估它們與營運風險要素有關的狀況。 ?主要功能 ： （ 1）每個業(yè)務單位將能制定出更清晰的藍圖：指明在營運風險管理過程中從哪里開始，又該如何繼續(xù)進行。 （ 2）通過自我評估過程，每個業(yè)務單位也會增強“主人翁”感 ** 支持工具： 包括問卷調(diào)查、主題專訪、團隊會議等方式。 均包括主要風險敞口和主要控制舉措以及風險清單等內(nèi)容。 ORM工具之三：資本配置 基本要求： 1)在風險評估基礎上，通過資本配置過程把風險與業(yè)績計量聯(lián)系起來非常重要。 2)根據(jù)自身設置目標選擇模型或方法，或多方案綜合使用。 11 營運風險自我評估控制方法： 方法 內(nèi)容 優(yōu)缺點 1. 暗含 資本 模型 假定營運風險的范圍是“信用和市場風險之外的風險”，因此，分配給營運風險的資本必須是總分配資本減去分配給信用和市場場風險資本后所剩的資本。 營運資本 營運風險 總資本 總風險 優(yōu)點： 這種方法對營運風險提供了一個易計算的“數(shù)值”，便于量化風險。 缺點： 1）在公司實際資本以及實際債務評級后，總風險資本必須估計出來； 2）使用這種量化方法的公司必須將信用風險單獨計量； 3）它忽視了營運風險與信用風險、市場風險之間的相互關系； 4）這個模型沒有考慮到營運風險的形成原因和產(chǎn)生的后果。 2. 收入波動模型 比資本配置模型更加深入，考慮了資本配置的主要決定因素：收入波動。但是在收入波動上的計量與資本配置模型是一樣的從總收入中減去信用和市場風險成分。 優(yōu)點 ：是信用和市場風險的歷史數(shù)據(jù)容易得到，總收入的波動也可以觀測到。 缺點： 1）
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