定量杠桿對沖證券程序化交易模式培訓(xùn)資料(編輯修改稿)
2025-08-03 13:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 當日買入40800股，成交額為569160元，％。買入后仍然多日下跌，％。當日買入362700股，成交額為4686084元，％。買入之后便開始出現(xiàn)上漲，至此日首次下跌，％。選擇在此日賣出所有加倉籌碼，賣出股份407200股，成交額6140576元，保留初始的100股。統(tǒng)計*ST盛潤000030總的本利和6142084元，累計總投入本金5314500元，凈盈利827584元；每個交易日加權(quán)平均成本：（907*43+58349*17+569160*12+4686084*8）/（43+17+12+8)= ，％；％。說明：因為該只個股并不是一開始就投入總本金，而是不同階段的投入，未被這只股票占用。所以每個交易日的加權(quán)平均成本利潤率更能準確反應(yīng)出投資的回報率。中國石油601857不少投資者包括機構(gòu)都在罵中國石油，但是本交易模式在中國石油的表現(xiàn)一目了然；1；買入之后一路連續(xù)下跌，至11月13日首次出現(xiàn)上漲，％；選擇買入加倉700股，成交額25081元，％；買入后出現(xiàn)連續(xù)上漲，此時認定第二天仍然會繼續(xù)上漲，所以選擇不賣出加倉；結(jié)果決策失誤，第二天出現(xiàn)下跌，此時賬戶仍然凈盈利，但是選擇不操作；次日上漲，仍然選擇不賣出加倉；繼續(xù)下跌，仍然不操作；此后連續(xù)下跌，今日首次上漲，且仍下跌11％；當日買入13800股，成交額439530元，跌幅被稀釋到1％；買入加倉后，未出現(xiàn)連續(xù)上漲，仍然下跌；1今日出現(xiàn)首次上漲；1買入119500股，成交額3512105元，％；1次日出現(xiàn)連續(xù)上漲；1由于前期出現(xiàn)3次加倉買入，導(dǎo)致風險加大，謹慎起見，選擇當日賣出所有加倉134000股，變現(xiàn)金額4052160元；統(tǒng)計中國石油601857本利和4055184元，總投入3980595元，凈利潤74589元；每個交易日加權(quán)平均成本：（3879*21+25081*16+439530*4+3512105*1）/（21+16+4+1）=，％；％。說明：因為該只個股并不是一開始就投入總本金，而是不同階段的投入，資金未被這只股票全部占用。所以每個交易日的加權(quán)平均成本利潤率更能準確反應(yīng)出投資的回報率。深物業(yè)A（000011）2011年7月18日建倉買入；之后連續(xù)下跌，7月22日首次上漲，.%；買入杠桿為1％，買入400股；之后未出現(xiàn)獲利賣出信號，又是下跌，該日首次上漲；此次是第二次杠桿買入，比例依舊設(shè)定為跌幅1％，買入3000股；之后還是未出現(xiàn)上漲獲利賣出信號，仍舊下跌，此日首次上漲，但是跌幅空間小，選擇不操作；之后還是下跌，此日首次上漲，但跌幅比例仍舊很小，%，依舊選擇不操作；之后還是下跌，此日首次上漲，％，已經(jīng)超過10％，選擇買入；選擇的買入比例為跌幅2％，買入27100股，成交額為269374元；之后出現(xiàn)連續(xù)上漲，至8月16日首次下跌，％，選擇賣出所有加倉籌碼，保留100股，該股階段獲利了結(jié)。統(tǒng)計：深物業(yè)A（000011）本利和315180元，總投入309745元，凈利潤5435元；每個交易日加權(quán)平均成本：（1279*21+4832*17+34260*15+269374*5）/（21+17+15+5）=33961元，21個交易日的利潤率為16％；％。完整交易模擬為驗證該交易理論和交易模式的有效性，開發(fā)出一個模擬真實歷史股價數(shù)據(jù)的模擬交易軟件，將
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