定量杠桿對(duì)沖證券程序化交易模式培訓(xùn)資料(參考版)
2025-07-10 13:48本頁面
【正文】 以下是本人制作的視頻演示及說明，保存于視頻網(wǎng)站，網(wǎng)址請(qǐng)輸入括號(hào)內(nèi)的全部?jī)?nèi)容：（）方案著作權(quán)人：崔緒東 先生聯(lián)系地址：遼寧省沈陽市大東區(qū)南卡門路6號(hào)232聯(lián)系電話：（86）18602423495郵箱：smith_cui。并且，該交易模式的特點(diǎn)是，對(duì)于大盤資金的交易，因?yàn)橘Y金分散，不會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成股價(jià)的助漲助跌的助推效應(yīng)，對(duì)于籌碼的壓力小，所以流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)的控制能力非常強(qiáng)。同時(shí)，該交易模式還有非常廣闊的盈利提升空間。而該模式根據(jù)本人的模擬軟件證實(shí)它的可行性與風(fēng)險(xiǎn)控制能力和盈利能力。根據(jù)本人開發(fā)的交易模擬軟件的多次模擬結(jié)果證實(shí)，該交易模式的可行性與盈利性。該交易模擬軟件所依據(jù)的唯一條件就是股價(jià)自身的變化，根據(jù)設(shè)定的交易參數(shù)作出執(zhí)行。因?yàn)橘Y金龐大關(guān)鍵在于風(fēng)險(xiǎn)管控，所投資產(chǎn)的安全性與資金流動(dòng)性是最基礎(chǔ)的關(guān)鍵所在。更關(guān)鍵的是此交易模式不僅可以在證券現(xiàn)貨市場(chǎng)使用，同時(shí)對(duì)于股票期貨、指數(shù)期貨、商品期貨、貨幣市場(chǎng)等多種金融衍生品中得到應(yīng)用。如果一份投機(jī)套利交易可以較長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)盈利，風(fēng)險(xiǎn)可控，資金流動(dòng)性好，交易模式可以實(shí)現(xiàn)快速?zèng)Q策，出現(xiàn)交易失誤可以有二次、甚至三次補(bǔ)救的機(jī)會(huì)，那么這種交易模式就是一種長(zhǎng)效機(jī)制。無論是投資還是投機(jī)，持續(xù)的盈利與最終的盈利才是資金投入的目的。無論是投機(jī)還是投資，資金的使命是盈利，只要可以合法的、持續(xù)的盈利，就是最好的交易模式，能夠?yàn)樽约阂?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)盈利的投資，才是價(jià)值投資。而利潤(rùn)則在每次的個(gè)股的連續(xù)上漲中，點(diǎn)滴積累。因?yàn)槊恐粋€(gè)股每次的虧損相對(duì)于持股總市值非常小，而且各板塊個(gè)股在資本市場(chǎng)中的波浪效應(yīng)，即板塊與個(gè)股輪動(dòng)效應(yīng)是資本市場(chǎng)中的常態(tài)。因?yàn)檫@個(gè)巨額的前綴，沒有資金可以補(bǔ)救，所以這種巨額虧損通常都是不可逆轉(zhuǎn)的。在這漫長(zhǎng)的歲月中，程序化交易一直悄無聲息的為投資者不停的賺進(jìn)大把的鈔票，也在潤(rùn)物無聲的在為各交易所的交易量做著貢獻(xiàn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)中有70%的交易是由程序化交易完成的，如果將程序化交易的概念再定義的寬泛一些的話，可能這個(gè)比例會(huì)更高?？偨Y(jié)20世紀(jì)90年代以及2000年以后資本市場(chǎng)以及金融衍生品市場(chǎng)的長(zhǎng)足發(fā)展，我們發(fā)現(xiàn)在1987年股災(zāi)中被指為罪魁禍?zhǔn)椎某绦蚧灰?，終于被歷史肯定了它的價(jià)值，人們終于也像當(dāng)時(shí)從認(rèn)為股票和期貨為洪水猛獸到接受它們并發(fā)揮它們的經(jīng)濟(jì)作用一樣，開始逐步的走進(jìn)了程序化交易的世界、量化投資的世界。2011年國(guó)內(nèi)股票型基金收益排名2011年基金業(yè)績(jī)排名，仍然陷入以誰虧的少來論輸贏的境地，本人的交易模式得出結(jié)論，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)跑盈機(jī)構(gòu)。出現(xiàn)上漲后，該股的之前的全部買入，就開始盈利。以下為軟件截圖：說明： 該交易軟件是讀取由通達(dá)信導(dǎo)出的日線數(shù)據(jù)，復(fù)權(quán)為前復(fù)權(quán)； 軟件只根據(jù)每個(gè)交易日的收盤價(jià)格執(zhí)行相應(yīng)交易； 軟件不考慮漲跌停機(jī)制，漲跌停仍執(zhí)行相應(yīng)交易； 交易手續(xù)費(fèi)率軟件不納入交易核算； 軟件不以統(tǒng)一的交易日時(shí)間軸做交易執(zhí)行，就是說有個(gè)股中間停牌的時(shí)間直接跳過，直接讀取下一個(gè)交易日的股價(jià)并執(zhí)行相應(yīng)交易； 軟件資金曲線中的底部橫向座標(biāo)為所經(jīng)過的交易日，通常一年365天的交易日為236個(gè)左右； 軟件的交易參數(shù)設(shè)定為統(tǒng)一參數(shù)，且參數(shù)設(shè)定開始交易后參數(shù)不可更改，所有持倉個(gè)股都統(tǒng)一按照這個(gè)交易設(shè)定來執(zhí)行買賣。完整交易模擬為驗(yàn)證該交易理論和交易模式的有效性，開發(fā)出一個(gè)模擬真實(shí)歷史股價(jià)數(shù)據(jù)的模擬交易軟件，將我的交易理論與交易方法編寫其中。深物業(yè)A（000011）2011年7月18日建倉買入；之后連續(xù)下跌，7月22日首次上漲，.%；買入杠桿為1％，買入400股；之后未出現(xiàn)獲利賣出信號(hào)，又是下跌，該日首次上漲；此次是第二次杠桿買入，比例依舊設(shè)定為跌幅1％，買入3000股；之后還是未出現(xiàn)上漲獲利賣出信號(hào)，仍舊下跌，此日首次上漲，但是跌幅空間小
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