定量杠桿對沖證券程序化交易模式培訓(xùn)資料-文庫吧資料
2025-07-13 13:48本頁面
【正文】 ，選擇不操作；之后還是下跌，此日首次上漲，但跌幅比例仍舊很小，%，依舊選擇不操作；之后還是下跌，此日首次上漲，％，已經(jīng)超過10％，選擇買入；選擇的買入比例為跌幅2％，買入27100股，成交額為269374元；之后出現(xiàn)連續(xù)上漲，至8月16日首次下跌，％，選擇賣出所有加倉籌碼，保留100股，該股階段獲利了結(jié)。說明：因為該只個股并不是一開始就投入總本金，而是不同階段的投入，資金未被這只股票全部占用。所以每個交易日的加權(quán)平均成本利潤率更能準確反應(yīng)出投資的回報率。統(tǒng)計*ST盛潤000030總的本利和6142084元，累計總投入本金5314500元，凈盈利827584元；每個交易日加權(quán)平均成本：（907*43+58349*17+569160*12+4686084*8）/（43+17+12+8)= ，％；％。買入之后便開始出現(xiàn)上漲，至此日首次下跌，％。買入后仍然多日下跌，％。經(jīng)過數(shù)日后未出現(xiàn)明顯上漲，此時出現(xiàn)漲停，％。經(jīng)過連續(xù)跌停后出現(xiàn)首次上漲，％，％。買入之后下個交易日為2011年8月10日開始連續(xù)漲停。因此浮動盈虧和浮盈率是按照跟隨的成本價計算的； 2）最后建倉價是指，該股鄰近最后一次買入的價格，最后建倉盈虧是指最后一次買入的總投入距現(xiàn)價的盈虧。也就是說，花較少的資金投入下跌買入，可以從下跌兩次就上漲的波段中盈利，下跌三次以上仍未上漲的波段中充分釋放下跌空間，同時，上漲利潤的轉(zhuǎn)化率非常高。如果配合逐步擴大買入信號的跌幅比例，無疑的可以減小買入資金的同時，充分釋放下跌通道中個股的下跌空間，這樣如果出現(xiàn)小階段上漲的話，還不會損失太多上漲的盈利空間。這樣一來，逐步擴大買入信號的跌幅比例，充分釋放下跌空間；逐步放寬杠桿買入比例，出現(xiàn)同等的跌幅買入信號，買入跌幅比例2％比買入跌幅比例1％買入的資金要減小50％。對于避免連續(xù)下跌的同時又連續(xù)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)杠桿買入信號，而導(dǎo)致的系統(tǒng)不斷自動買入，之后仍舊不停下跌，沒有出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)獲利賣出信號。交易信號的設(shè)定：上漲后的首次下跌，且該股仍然上漲超過2％，在此時賣出扣除手續(xù)費，仍然是所有買入成本的凈盈利，為避免出現(xiàn)連續(xù)下跌，此時稱為逆轉(zhuǎn)獲利賣出信號；下跌后的首次上漲，且該股仍然下跌超過3％，此時稱為逆轉(zhuǎn)杠桿買入信號。杠桿買入稀釋下跌比例的核心理論是：以不進行復(fù)雜的技術(shù)分析選股，來預(yù)測未來股價漲跌為核心思想，通過買入的資金稀釋該股下跌占比，這樣稀釋跌幅的同時，也正是底部建倉的操作原則。例如，某股以10元買入，上漲到12元，從12元又跌回10元，這時在投入的成本統(tǒng)計中是盈虧為0。如果配以一定的杠桿固定稀釋的下跌比例，那么如果上漲超過這一比例，前期的虧損就可以收回，并且超過這一比例的部分就是該股全部投入的凈利潤。軟件只計算個股當(dāng)日的收盤價。下跌后使用加倉資金杠桿買入，稀釋跌幅。剩余的資金稱為加倉資金。交易模式詳述啟動資金擬1000萬元，將所有A股以平均100股買入，以平均股價20元計算，以當(dāng)前A股總數(shù)2200只計算，買入的總資金為440萬元。而利潤則在每次的個股的連續(xù)上漲中，點滴積累。因為每只個股每次的虧損相對于總持股市值非常小，而且各板塊個股在資本市場中的波浪效應(yīng)，即板塊與個股輪動效應(yīng)是資本市場中的常態(tài)。因為這個巨額的前綴，沒有資金可以補救，所以這種巨額虧損通常都是不可逆轉(zhuǎn)的。同時產(chǎn)生穩(wěn)定的復(fù)利增長。同時，由于簡單的交易邏輯，適合開發(fā)出自動化交易程序，由軟件來自動按照設(shè)定好的交易邏輯自動處理交易。機構(gòu)由于龐大的資金運作，使得交易的控制能力非常弱。利用交易方法，合法的控制賬戶的下跌比例，就合法的控制了股價的只漲不跌。? 根據(jù)初步測算，年凈盈利可達80％以上。? 同時，選取的時間段為2007年10月上證6124點～2008年10月上證
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