【正文】 決方案 Tel : 021－ 51035867 0411－ 39552020 0755－ 89812890 010－ 51652309 16 文華財(cái)經(jīng)程序化交易系統(tǒng)解決方案 Tel : 021－ 51035867 0411－ 39552020 0755－ 89812890 010－ 51652309 17 程序化交易各名項(xiàng)說(shuō)明： “ 啟動(dòng)交易軟件 F3” ： 在文華行情中打開下單軟件（自助委托交易軟件），這是進(jìn)行程序化交易的第一步。一旦交易模型滿足要求，系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出交易指令 。如下圖所示： 客戶交易模型編寫好以后，可以進(jìn)行 “效果測(cè)試 ”，如下圖所示： 文華財(cái)經(jīng)程序化交易系統(tǒng)解決方案 Tel : 021－ 51035867 0411－ 39552020 0755－ 89812890 010－ 51652309 15 通過(guò)效果測(cè)試，認(rèn)為交易模型已經(jīng)滿足您的要求了，下一步要做的就是 “ 保存模型 ” 。具體見(jiàn)下圖說(shuō)明： 文華財(cái)經(jīng)程序化交易系統(tǒng)解決方案 Tel : 021－ 51035867 0411－ 39552020 0755－ 89812890 010－ 51652309 14 建議客戶在編寫交易模型的時(shí)候，把指標(biāo)公式和參數(shù)拷貝（ COPY）過(guò)來(lái)，然后再加上 CROSS這些交易指令函數(shù)，就很容易編輯交易模 型了。各種信號(hào)的說(shuō)明見(jiàn)下圖： 編寫交易模型的時(shí)候，可以點(diǎn)擊 “插入函數(shù) ”，來(lái)查詢每個(gè)函數(shù)的用法。 注意 ： 因?yàn)椴煌贩N有不同的價(jià)格運(yùn)行規(guī)律，建議客戶針對(duì)不同的品種編寫不同的交易公式。 期貨公司的研發(fā)人員編的模型，給客戶用，一旦客戶離開這個(gè)期貨公司，模型自動(dòng)失效。 “加密銷售 ”客戶可以通過(guò)加密方式將交易模型發(fā)給其他人使用，模型使用者只能使用，無(wú)法看到模型的編寫內(nèi)容。 “參數(shù)優(yōu)化 ”如果模型中含有參數(shù)，可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出使得模型達(dá)到最大盈利的參數(shù)值。 其他功能 ： “語(yǔ)法檢測(cè) ”對(duì)交易 模型公式的語(yǔ)法進(jìn)行檢測(cè)。 更多說(shuō)明 ： 如果下單時(shí)已經(jīng)進(jìn)行過(guò) “市價(jià)下單時(shí)在市價(jià)基礎(chǔ)上調(diào)整幾個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位 ”的設(shè)置，那么止損 /贏價(jià)是在經(jīng)過(guò)幾個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位調(diào)整后的價(jià)格基礎(chǔ)上計(jì)算所得的。 “下開倉(cāng)單同時(shí)埋止損單 虧 個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位自動(dòng)止損 ”： 根據(jù)觸發(fā)價(jià)格，按照 “虧 個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位 ”自動(dòng)計(jì)算止損的價(jià)格，達(dá)到止損價(jià)時(shí)提示平倉(cāng)。（說(shuō)明：上海交易所規(guī)定日內(nèi)平倉(cāng)須以 “平今倉(cāng) ”下單） “平倉(cāng)時(shí)每筆只下一手 ”： 發(fā)出平倉(cāng)指令時(shí)，模型平倉(cāng)每筆只下一手。 “雙向交易 ”： 選擇此項(xiàng)設(shè)置后，模型可以發(fā)出 買開、賣平、賣開和買平指令，進(jìn)行雙向交易。 “模型觸發(fā)自動(dòng)下單 ”的設(shè)置說(shuō)明： 文華財(cái)經(jīng)程序化交易系統(tǒng)解決方案 Tel : 021－ 51035867 0411－ 39552020 0755－ 89812890 010－ 51652309 9 “按市價(jià)下單，下單手?jǐn)?shù) ” ： 模型每次下單的數(shù)量 “只進(jìn)行多頭交易 ”： 選擇此項(xiàng)設(shè)置后，模型自動(dòng)過(guò)濾掉賣開和買平的交易指令，只進(jìn)行多頭交易。 當(dāng)交易模型滿足條件時(shí)，就自動(dòng)發(fā)出交易指令，如下圖所 示 。 （ 1）交易模型編輯平臺(tái) 客戶可以自己編寫交易模型 (交易公式 )，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單。 ，請(qǐng)閱讀 “ 免責(zé)聲明 ” 。通過(guò)程序化交易來(lái)進(jìn)行下單和客戶通過(guò)金仕達(dá) /恒生自助委托軟件下單具有同等的安全性和可靠性。交易直通車的原理圖如下： 從以上原理圖可以看出，程序化交易是文華財(cái)經(jīng)軟件和金仕達(dá) /恒生自助委托軟件協(xié)同工作來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 程序化交易 可以用技術(shù)指標(biāo)形態(tài)作為觸發(fā)條件，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開倉(cāng)、自動(dòng)止損、自動(dòng)止贏。 三、技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案 因?yàn)槌绦蚧灰资?文華 webstock 在交易層面為大家 提供 的一項(xiàng)衍生增值服務(wù)，所以只要具有文華 webstock，就不需要增加任何電腦、網(wǎng)絡(luò)方面的設(shè)備，也不需要客戶更換軟件，只需要文華開通程序化交易的授權(quán)就可以實(shí)現(xiàn) 。目前文華的趨勢(shì)線、平行線、黃金分割、大勢(shì)線、反彈線都支持畫線觸發(fā)。條件包括：上漲突破、上漲受阻、下跌突破、下跌受阻、大于、大于等于、小于、小于等于共 8 個(gè)條件。 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格滿足你預(yù)先設(shè)定的條件，自動(dòng)發(fā)出交易指令。 客戶還可以跟投資顧問(wèn)之間一對(duì)一網(wǎng)上聊天，探討行情?？蛻魡⒂媒灰啄Ｐ鸵院?，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出的買開 /買平、賣開 /賣平、反手等交易指令，客戶可以選擇自動(dòng)下單，也可以參考這些指令手動(dòng)下單。投資顧問(wèn)首先研發(fā)出好的交易模型之后通過(guò)文文通的“模型發(fā)送”功能將交易模型發(fā)給所在群組的客戶，見(jiàn) 下圖。 程序化交易就能夠幫助期貨公司解決怎樣用很少的人力來(lái)為更多的客戶提供投資顧問(wèn)服務(wù)，指導(dǎo)更多的客戶下單的問(wèn)題。 要保住、留住客戶就必須要提高客戶的盈利水平，延長(zhǎng)客戶交易壽命。 由于期貨公司研發(fā)和投資顧問(wèn)力量有限，只能對(duì)部分客戶做到有效指導(dǎo)，做不到對(duì)每個(gè)客戶都能進(jìn)行科學(xué)的操作指導(dǎo)，所以往往客戶整體盈利率很低，很不容易開發(fā)的客戶很快便在期貨市場(chǎng)上消失了。 二、使用程序化交易提高客戶的盈利水平 在期貨市場(chǎng)存在著如此激烈競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，對(duì)于期貨公司來(lái)說(shuō)，開發(fā)一個(gè)新的客戶是一件很不容易的事，保住、 留住客戶又是期貨公司長(zhǎng)期以來(lái)在做的一個(gè)工作，但很多新的客戶在進(jìn)入期貨市場(chǎng)不久，由于操作上缺乏技術(shù)含量只能“跟著感覺(jué)走”，所以很快就將保證金賠光離開了。 程序化交易就是能夠幫助大家來(lái)把握現(xiàn)在。 我們的客戶是投資者，客戶需要的是把握現(xiàn)在、明天、后天，而不是基本面專家經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)測(cè)下半年、明年、后年會(huì)怎么樣。這幾種方式因?yàn)槭谴蠖鄶?shù)期貨公司之間競(jìng)爭(zhēng)慣用的方式故無(wú)法顯示出其優(yōu)勢(shì)，并且這幾種方式也存在著其中各自的弊端 ,不能有效的維護(hù)現(xiàn)有客戶或者開發(fā)新的客戶 . 第一、靠拼手續(xù)費(fèi)的方式 , 沒(méi)有任何技術(shù)含量，容易被人復(fù)制，你降其它公司也降 .這樣做的結(jié)果可能會(huì)兩敗俱傷 ,對(duì)整個(gè)行業(yè)造成損害 ,最后形成一種惡性的循環(huán)。 相信程序化交易能夠提高競(jìng)爭(zhēng)力，讓期貨公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)占鰲頭！ 程序化交易模型發(fā)出的交易指令，如下圖： 背景資料： 文華財(cái)經(jīng)程序化交易系統(tǒng)解決方案 Tel : 021－ 51035867 0411－ 39552020 0755－ 89812890 010－ 51652309 4 最近幾年，期貨公 司之間的競(jìng)爭(zhēng)十分慘烈，主要原因出在服務(wù)“同質(zhì)化”、競(jìng)爭(zhēng)手段“同質(zhì)化” 。文華技術(shù)上能夠做到模型安全和防復(fù)制，期貨公司可以有選擇地把某一個(gè)模型授權(quán)給某一些或某一個(gè)客戶使用，其他客戶無(wú)法使用；文華還做到了如果某客戶撤資轉(zhuǎn)到其他