程序化交易初探-文庫吧資料
2024-08-29 01:44本頁面
【正文】 %倉位 的情況下，資金完全可以承受回撤。 ? 風(fēng)控機(jī)制： 模型采用 4倍杠桿率情況下： 單日虧損均值 1%，持續(xù)最大回撤 10%； ? 在采用 1倍杠桿率水平下：持續(xù)最大回撤 %。 Page 15 ? 程序化策略為趨勢模型，本策略勝率大約 50%，平均盈利是平均虧損的，走勢穩(wěn)健。入場的時機(jī)最好由客戶來挑 最好不要去手動干預(yù)。 模型是趨勢性模型，所以當(dāng)遇到震蕩行情的時候，資金會產(chǎn)生回撤，或者更直接的說，產(chǎn)生虧損。 有一半單是對的，有一半單是錯的。 客觀性 一致性 靈敏性 決策性 Page 13 綜合解決方案 程序化模型 適用的客戶類型 沒有足夠時間盯盤，需要實(shí)時技術(shù)支持的客戶； 資金達(dá)到一定規(guī)模，需要提高交易效率，追求潛在高收益回報 認(rèn)可理性交易模式，希望嚴(yán)格止盈止損，把握更多交易機(jī)會客戶。 采用系統(tǒng)交易方法，使得交易決策活動具有一致性，對于交易者獲得長期的穩(wěn)定的獲利具有根本意義。它是把交 易者的交易策略變成計算機(jī)程序， 由電腦嚴(yán)格按照所設(shè)定的策略，來代替人為 發(fā)出買賣訊號，執(zhí)行下單買賣 ? 當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量模 式 ,，并且有效掌握價格變化的趨勢 ? 投資 “ 符合條件 ” 的機(jī)會 ， 控制單筆虧損額度； ? 分散交易資產(chǎn) ， 通過程序化交易積累利潤； 什么是程序化交易 五、程序化交易探討 Page 11 程序化交易與人為交易的異同 . 人為交易 程序化交易 市場變化處理方式 預(yù)測市場變化 順應(yīng)市場變化 分析基礎(chǔ) 基本面、技術(shù)面 技術(shù)面為主 投資報酬率穩(wěn)定性 不穩(wěn)定 比較穩(wěn)定 專業(yè)能力需求 高 中 人才依賴度 高 中 服務(wù)工作時間 812H（人腦） 24H（電腦） 長期交易平均損失機(jī)率 60%70% 30%40% 交易記錄與風(fēng)險警示管理 人工手動 電腦自動 運(yùn)算速度與執(zhí)行能力 緩慢 快速、堅決 智慧與價值 人性智慧 /無價 人工智能 /有價 決策判斷方式 感性 /主觀 理性 /客觀 Page 12 系統(tǒng)發(fā)出的交易指令具有相對穩(wěn)定的期望收益率，有利于交易者運(yùn)用現(xiàn)代投資組合理論和方法。我們的系統(tǒng)使我們更容易地進(jìn)行 一致性 的、成功的交易，因
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