程序化交易課程-文庫吧資料
2024-08-28 08:42本頁面
【正文】 業(yè)協(xié)會： 明確整體思路、確定邏輯關(guān)系 編寫流程圖 中國期貨業(yè)協(xié)會： 中國期貨業(yè)協(xié)會： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的概念 Ⅲ ?程序化交易的現(xiàn)狀 Ⅳ ?程序化交易的應(yīng)用 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 課程內(nèi)容 中國期貨業(yè)協(xié)會： 程序化交易影響定價(jià)效率的因素： 交易成本、期貨市場流 動性、套利活動的活躍程度。 a、如果沒有成交留有掛單進(jìn)行撤單處理。 平倉信號發(fā)出后等 k線走完前 N秒確認(rèn)再發(fā)出。 算法交易 中國期貨業(yè)協(xié)會： 日內(nèi)交易： 單向交易策略。 減少對市場的沖擊、降低機(jī)會成本和風(fēng)險(xiǎn) ? 智能分批下單。 量化投資在國內(nèi)的現(xiàn)狀 國內(nèi)程序化交易處于初級階段 中國期貨業(yè)協(xié)會： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的概念 Ⅲ ?程序化交易的現(xiàn)狀 Ⅳ ?程序化交易對市場的影響 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 課程內(nèi)容 中國期貨業(yè)協(xié)會： 贏智程序化交易軟件（ WH3） TB程序化交易軟件 金字塔程序化交易軟件 TradeStation(TS) MC MT4 程序化交易的平臺 中國期貨業(yè)協(xié)會： 策略 模型編寫 歷史數(shù)據(jù)回測 算法交易編寫 程序化交易 成交明細(xì)分析 程序化交易的系統(tǒng)架構(gòu) 中國期貨業(yè)協(xié)會： 交易策略：設(shè)定一條均線，多頭趨勢價(jià)格在均線之上做多，空頭趨勢價(jià)格在均線之下做空。而同期非量化基金的年增長速度僅為 8%。 ?非線性科學(xué)的研究方法和理論，為人們進(jìn)一步探索金融科學(xué)數(shù)量化的發(fā)展，提供了最有力的研究武器。 量化投資的發(fā)展歷史 中國期貨業(yè)協(xié)會： 20世紀(jì) 90年代末至今 ? 20世紀(jì)末，非線性的研究方法和理論在金融理論及其實(shí)踐上的運(yùn)用，極大地豐富了金融科學(xué)量化手段和方法論的研究。 VaR風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)學(xué)模型和 RiskMetrics風(fēng)險(xiǎn)矩陣成為最重要的金融風(fēng)險(xiǎn)
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