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2024-10-23 08:42本頁(yè)面
【正文】 Black和 Scholes建立了期權(quán)定價(jià)模型，實(shí)現(xiàn)了金融理論的又一大突破。 20世紀(jì) 80~90年代 ? 20世紀(jì) 80年代，現(xiàn)金融創(chuàng)新進(jìn)入鼎盛時(shí)期。于此同時(shí)，華爾街涌現(xiàn)出了一股新生力量“寬客” (Quant). ?20世紀(jì) 90年代風(fēng)險(xiǎn)管理成為金融機(jī)構(gòu)管理的中心論題。 ?同時(shí)，在這一時(shí)期形成了另一具有重要影響力的學(xué)術(shù)流派 —— 行為金融學(xué)。如：遺傳算法、決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)路和其他非線(xiàn)性回歸方法等建立模型。 量化投資的發(fā)展歷史 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 海外量化基金規(guī)模發(fā)展 1988—— 2020年期間成立的量化基金數(shù)目 根據(jù) Bloomberg的統(tǒng)計(jì)：截至 2020年 11月 4日，1184只量化基金管理的總資產(chǎn)高達(dá) 1848億美金，相比 1988年 21只量化基金管理的 80億美元資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，年均增長(zhǎng)速度高達(dá) 20%。 海外量化基金發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 在我國(guó)資本市場(chǎng)，基本面和技術(shù)面的研究占據(jù)市場(chǎng)的主流地位，然而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非有效性，使得量化投資策略正好可以發(fā)揮其優(yōu)點(diǎn)而捕獲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的各種投資機(jī)會(huì)。 贏智 (WH3)程序化交易案例 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 數(shù)據(jù)越多，回測(cè)效果越可靠 Wh3，提供幾十萬(wàn)根歷史 K線(xiàn)進(jìn)行模型效果測(cè)試 歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模型回測(cè) 詳細(xì)的測(cè)試報(bào)告，多指標(biāo)綜合考察模型盈利能力 敏感性測(cè)試，多方位考察模型實(shí)戰(zhàn)能力 敏感性測(cè)試，多方位考察模型實(shí)戰(zhàn)能力 敏感性測(cè)試，多方位考察模型實(shí)戰(zhàn)能力 敏感性測(cè)試，多方位考察模型實(shí)戰(zhàn)能力 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 它指的是通過(guò)使用計(jì)算機(jī)程序發(fā)出交易指令的方法，在發(fā)出交易指令過(guò)程中，程序可以決定的范圍包括：委托發(fā)出的時(shí)間選擇、委托價(jià)格，甚至包括最后需要成交的手?jǐn)?shù)。 對(duì)于實(shí)時(shí)行情和交易賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)控 ? 自定義止損止盈。 開(kāi)倉(cāng)信號(hào)發(fā)出后立即開(kāi)倉(cāng)。 啟用超價(jià)功能 算法策略一 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 明確整體思路、確定邏輯關(guān)系 編寫(xiě)流程圖
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