程序化交易課程-展示頁
2024-09-01 08:42本頁面
【正文】 管理方法之一。金融理論的一個新概念 —— “金融工程”誕生了。 ?Ross(1976)建立了套利定價理論 (APT)，多因素定價模型就是 APT理論的最典型的代表。 ?Samuelson(1965)與 Fama(1965)的有效市場假說 (EMH)，意味著在信息通暢的資本市場中，任何用歷史價格及其他信息來預(yù)測證券價格的行為都是徒勞。 程序化交易的優(yōu)勢：提高執(zhí)行力、提高下單速度、增加同時交易品種的數(shù)量 程序化交易的概念 中國期貨業(yè)協(xié)會： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的概念 Ⅲ ?程序化交易的應(yīng)用 Ⅳ ?程序化交易對市場的影響 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險管理 課程內(nèi)容 中國期貨業(yè)協(xié)會： 20世紀 50~60年代 ? Markowitz(1952) 建立的均值 方差模型，第一次把數(shù)量工具引入金融研究。 量化投資的優(yōu)勢：紀律性、系統(tǒng)性、及時性、準(zhǔn)確性、分散化 程序化交易的概念 中國期貨業(yè)協(xié)會： 程序化交易：一個 交易 的概念，讓電腦去執(zhí)行交易思想，自動下單；一個 研究 的概念，基于豐富歷史數(shù)據(jù)，通過回測的方法，驗證和改進交易策略。 程序化交易 文華財經(jīng) 中國期貨業(yè)協(xié)會： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的現(xiàn)狀 Ⅲ ?程序化交易的應(yīng)用 Ⅳ ?程序化交易對市場的影響 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險管理 課程內(nèi)容 中國期貨業(yè)協(xié)會： 量化投資：利用計算機科技并采用一定的數(shù)學(xué)模型去實現(xiàn)投資理念、實現(xiàn)投資策略的過程。 量化投資主要內(nèi)容：量化選股、量化擇時、套利交易、算法交易、資產(chǎn)配置。 程序化交易的主要內(nèi)容：策略模型、效果測試、算法交易、資金管理。 ?Shaper(1964)、 Litner(1965)、 Mossin(1966)導(dǎo)出了資本資產(chǎn)定價模型 (CAMP)，是度量證券風(fēng)險的基本量化模型。 量化投資的發(fā)展歷史 中國期貨業(yè)協(xié)會： 20世紀 70~80年代 ?
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