論現(xiàn)代商業(yè)銀行消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-10-10 18:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)，減少損失。 。由于金融市場(chǎng)上的聯(lián)系日益緊密，利率變動(dòng)日趨頻繁，利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理將更多的依靠對(duì)于利率的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。因此，西方商業(yè)銀行普遍重視對(duì)于市場(chǎng)利率變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。 。商業(yè)銀行發(fā)放的消費(fèi)信貸過(guò)去大都是固定利率貸款，隨著市場(chǎng)利率的變化日趨激烈，銀行逐漸采用浮動(dòng)利率或者浮動(dòng)和固定相結(jié)合的利率方式發(fā) 放貸款，并且通過(guò)確定使銀行和客戶都滿意的利率、期限和償還條件來(lái)為消費(fèi)信貸定價(jià)。 。在合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)的前提下，通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的一些項(xiàng)目，維持合理的利率敏感性缺口和持續(xù)期缺口，達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。 。金融衍生工具的使用，已經(jīng)成為目前銀行業(yè)控制利率風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。現(xiàn)代商業(yè)銀行主要運(yùn)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議、金融期貨、利率互換、金融期權(quán)以及利率保證、利率上下限等金融衍生工具來(lái)預(yù)防利率風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具的有效運(yùn)用可以部分甚至 全部消除利率風(fēng)險(xiǎn)。 三、消費(fèi)信貸的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 住宅抵押貸款始終是最重要的消費(fèi)信貸，其貸款余額大大高于中、短期消費(fèi)信貸，例如在美國(guó)用于購(gòu)買(mǎi)住房的借款占到全部借款的三分之二以上。因此消費(fèi)信貸中的“借短貸長(zhǎng)”現(xiàn)象十分明顯，使商業(yè)銀行受到的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于其他類型貸款。 （一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與測(cè)量 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量是有效管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提與基礎(chǔ)。然而，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確衡量目前還是一個(gè)難題，理論上和實(shí)踐中都沒(méi)有統(tǒng)一的能全面準(zhǔn)確地反映流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，絕大多數(shù)銀行是根據(jù)資產(chǎn)與負(fù)債的有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 。存貸比率是反映商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)指標(biāo)，它等于貸款對(duì)存款的比率。該指標(biāo)在很大程度上反映了存款資金被貸款資金占用的程度，比率越高，表明商業(yè)銀行流動(dòng)性愈低，其風(fēng)險(xiǎn)程度也就越高。 ?，F(xiàn)金比率指銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行總資產(chǎn)的比率，也可以表現(xiàn)為現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行存款的比率。這一比率 越高，銀行的整體流動(dòng)性越強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小。 3.核心存款比率。核心存款比率表現(xiàn)為核心存款和總資產(chǎn)比率以及核心存款和貸款總額的比率。核心存款指那些相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定的，對(duì)利率變化不太敏感的存款，季節(jié)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小，所以核心存款是銀行資金的穩(wěn)定來(lái)源。這一比率反映了銀行的流動(dòng)性大小。 。流動(dòng)性資產(chǎn)比率是在側(cè)重于資產(chǎn)管理方針下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)，它分為流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率以及流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債比率兩個(gè)層面，該比率愈高，表明該商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)愈小。除了上述指標(biāo)外，還有存款增減變動(dòng)額與 存款平均余額的比率、貸款總額和總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債和總資產(chǎn)的比率等。 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理工具 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)就是維持商業(yè)銀行有充足的流動(dòng)性，保證其支付能力，滿足存款者的提款需要和借款者的資金需求。商業(yè)銀行在消費(fèi)信貸流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制方面，通常利用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管
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