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【摘要】第8章基于期權(quán)定價理論的企業(yè)價值評估期權(quán)與期權(quán)價值的決定因素二項式期權(quán)定價模型的原理與應(yīng)用B/S期權(quán)定價模型的原理與應(yīng)用實物期權(quán)的基本原理實物期權(quán)法在企業(yè)價值評估中的應(yīng)用期權(quán)與期權(quán)價值的決定因素1）期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展期權(quán)交易(optiontrading)，是從期
2025-04-10 20:52
【摘要】第一篇：充滿期待的句子 充滿期待的句子 1、童年是記憶深處的一顆火種，童年是人生初始的一段陽光，童年是小巷深處的一首歌謠，童年是高遠(yuǎn)天空的一只紙鳶。 2、童年是人生的開端，童年是生命的起點(diǎn)，童年...
2024-11-15 01:54
【摘要】期權(quán)價值以及定價方法2023年1月目錄一、期權(quán)價值二、期權(quán)價格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)四、期權(quán)定價理論一、期權(quán)的價值期權(quán)的價值?期權(quán)價格，是指購買者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費(fèi)用。期權(quán)的價值內(nèi)在價值時間價值期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價值+時間價值內(nèi)在價值：
2025-02-16 22:26
【摘要】第二節(jié)期權(quán)價值限分析一、期權(quán)價格的上、下限（一）期權(quán)價格的上限1.看漲期權(quán)價格的上限對于美式和歐式看漲期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)價格就是看漲期權(quán)價格的上限：其中，c和C分別代表歐式和美式看漲期權(quán)價格，S代表標(biāo)的現(xiàn)期資產(chǎn)價格。2.看跌期權(quán)價格的上限美式看跌期權(quán)價格上限為
2025-02-19 05:29
【摘要】三、期權(quán)價格的上、下限（一）期權(quán)價格的上限1.看漲期權(quán)價格的上限?對于美式和歐式看漲期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)價格就是看漲期權(quán)價格的上限：?其中，c代表歐式看漲期權(quán)價格，C代表美式看漲期權(quán)價格，S代表標(biāo)的資產(chǎn)價格。SCSc??,第二節(jié)期權(quán)價值限分析2.看跌期權(quán)價格的上限?美式看跌期權(quán)價格（P）的上
2025-02-15 07:13
【摘要】,,理財經(jīng)理滿期轉(zhuǎn)保技巧,,課程目標(biāo),通過學(xué)習(xí)滿期轉(zhuǎn)保的意義，使理財經(jīng)理熟練掌握滿期轉(zhuǎn)保技巧及話術(shù)，從而強(qiáng)化轉(zhuǎn)保信心、提升專業(yè)素質(zhì)、提高轉(zhuǎn)保能力。,,課程大綱,ü,滿期轉(zhuǎn)保話術(shù),,,3,滿期轉(zhuǎn)保的意義...
2025-01-16 22:19
【摘要】?2023PekingUniversity,Allrightsreserved.期權(quán)上下限?2023PekingUniversity,Allrightsreserved.內(nèi)容提要?1影響期權(quán)價格的因素?2期權(quán)價格的上下限?3美式看漲期權(quán)價格的下限?4美式看跌期權(quán)價格的下限?5期權(quán)平價公式?6紅
2025-02-15 06:54
【摘要】林笑晨?期權(quán)（Option），它是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種金融工具。這種金融衍生工具的最大魅力在于，可以使期權(quán)的買方將風(fēng)險鎖定在一定的范圍之內(nèi)。從其本質(zhì)上講，期權(quán)實質(zhì)上是在金融領(lǐng)域中將權(quán)利和義務(wù)分開進(jìn)行定價，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對于是否進(jìn)行交易，行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行。在期權(quán)的交易時，購買期權(quán)的合約方稱作買方，而出售合約的一方則叫做賣方；買方
2025-04-10 14:02
【摘要】投資學(xué)李吉棟131311221171第六章期權(quán)與期權(quán)市場?期權(quán)的概念與價值分析?期權(quán)定價的B-S模型?期權(quán)定價的數(shù)值算法?期權(quán)策略與新型期權(quán)2第一節(jié)期權(quán)的概念與價值分析一、期權(quán)的概念與種類n期權(quán)是一種選擇交易的權(quán)利，是指當(dāng)合約買方付出期權(quán)費(fèi)(premium)
2025-06-17 22:12
【摘要】第八章期權(quán)和期權(quán)定價本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價問題.主要包括：v不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；v用二叉樹模型對離散狀況的期權(quán)定價(單期、二期及N期)；v用B-S公式對連續(xù)狀況的期權(quán)定價。一、基本概念v：支付期權(quán)費(fèi)，到期享有買入的權(quán)
2025-06-17 22:09
【摘要】個股期權(quán)的功能湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-12（一）個股期權(quán)的功能?股民程大叔已經(jīng)了解了一些個股期權(quán)的基本知識和術(shù)語，以及不其他相似產(chǎn)品的區(qū)別。但是，程大叔對于個股期權(quán)的好處和功能還是丌是很清楚。個股期權(quán)都有什么價值呢？它能給我?guī)硎裁春锰幠兀?/span>
2024-08-28 01:42
【摘要】個股期權(quán)的風(fēng)險湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔的疑惑期權(quán)真是個好東西，既賦予了我權(quán)利，又幫我鎖定了損失，那它就沒有仸何風(fēng)險嗎？3-13（二）市場風(fēng)險?對于程大叔（買方）來說，最大的風(fēng)險就是由于股票價格上下波動造成的買入期權(quán)獲得
2024-12-02 16:49
【摘要】2課程目標(biāo)?通過學(xué)習(xí)滿期轉(zhuǎn)保的意義，使理財經(jīng)理熟練掌握滿期轉(zhuǎn)保技巧及話術(shù)，從而強(qiáng)化轉(zhuǎn)保信心、提升專業(yè)素質(zhì)、提高轉(zhuǎn)保能力。3課程大綱?滿期轉(zhuǎn)保的意義1滿期轉(zhuǎn)保技巧和方法2滿期轉(zhuǎn)保話術(shù)3話術(shù)演練44滿期轉(zhuǎn)保的意義（1/6）?做好滿期給付和轉(zhuǎn)保工作關(guān)系到客戶存續(xù)和業(yè)務(wù)發(fā)展；關(guān)系到渠道信
2025-07-15 14:33
【摘要】第三章期權(quán)敏感性（希臘字母）顧名思義，期權(quán)敏感性是指期權(quán)價格受某些定價參數(shù)的變動而變動的敏感程度，本章主要介紹期權(quán)價格對其四個參數(shù)（標(biāo)的資產(chǎn)市場價格、到期時間、波動率和無風(fēng)險利率）的敏感性指標(biāo)，這些敏感性指標(biāo)也稱作希臘值（Greeks）。每一個希臘值刻畫了某個特定風(fēng)險，如果期權(quán)價格對某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見，該參數(shù)變化時給期權(quán)帶來的價格風(fēng)險就為零。實際上，當(dāng)我們運(yùn)用期權(quán)給其標(biāo)的資
2024-08-08 14:54
【摘要】第七章 期權(quán)的希臘字母本章出現(xiàn)的關(guān)鍵術(shù)語：§德爾塔（?） 德爾塔中性 市場走向 伽馬（?）套期保值比率 凱泊（?） 萊姆達(dá)（?） 頭寸德爾塔 頭寸伽馬§頭寸風(fēng)險 頭寸斯?fàn)査?）糅（?）
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