【摘要】1).影響股票期權價格的因素2).期權價格的上下界3).兩類期權價格間的關系4).同類歐式期權價格之間的關系5).股票分紅對期權價格的影響1).影響股票期權價格的因素A.股票的市場價格,B.期權合約確定的執(zhí)行價格,C.期權的執(zhí)行期限,,E.股票價格的波動性,F.期權有效期內(nèi)股票
2025-05-09 21:37
【摘要】Chapter3DerivativeSecuritiesforCurrencyRiskManagement——CurrencyOptionsandOptionsMarkets——圣經(jīng)故事。在《圣經(jīng)·創(chuàng)世記》第29章曾經(jīng)提到過，大約在公元前1700年，雅克布用七年的勞動購買了一個準許他
2025-01-11 11:00
【摘要】第十二章期權合約清華大學經(jīng)濟管理學院國際貿(mào)易與金融系朱寶憲副教授一、期權合約的概念?定義：?期權合約（optioncontracts）是期貨合約的一個發(fā)展，它與期貨合約的區(qū)別在于期權合約的買方有權利而沒有義務一定要履行合約。第十二章期權合約清華大學經(jīng)濟管理學
2025-03-09 05:23
【摘要】第一章期權市場概述一、金融期權的概念?（一）金融期權（Option）定義：是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定俗成的價格（簡稱協(xié)議價格StrikingPrice或執(zhí)行價格ExercisePrice）購買或出售某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)或標的資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets）的
2025-08-21 22:22
【摘要】LOGO財務管理價值觀念——期權估價Addyourpanyslogan期權概述第三節(jié)期權估價期權定價方法期權估價模型學習目的?了解期權交易的特點和掌握基本交易策略?掌握期權價值、內(nèi)含價值與時間價值的關系?掌握期權估價原理?熟悉二項式模型的基本原理?一、期權概述
2025-01-10 16:53
2025-01-11 11:02
【摘要】投資學第13章投資分析（4）：Black-Scholes期權定價模型2022/8/222概述?Black、Scholes和Merton發(fā)現(xiàn)了看漲期權定價公式，Scholes和Merton也因此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟學獎?模型基本假設8個?無風險利率已知，且為一個常數(shù)，不隨時間變化。?
2025-08-04 17:03
【摘要】第十四章期權結(jié)算由于買方的最大風險是成交時所交的權利金，因而對于買方?jīng)]有每日結(jié)算。但賣方的風險與期貨一樣，因此，交易所要對賣方進行每日結(jié)算。第一節(jié)期權交易保證金一、一般原理l期權結(jié)算的保證金制度有異于期貨結(jié)算。l期權的保證金由每個交易所決定，以部位的現(xiàn)值及潛在風險作為參數(shù)，期權部位的保證金常常是變化的。l期權的組合或期權和期貨所組成的部
2025-04-30 22:09
【摘要】第六章期權投資n第一節(jié)期權基本知識n一、概念n期權是一種合約，該合約賦予持有者在到期日或到期日之前，以固定價格購買或出售某種資產(chǎn)的權利。n其標的資產(chǎn)可以是股票、外匯、商品等。二、期權的分類n（一）按照持有的權利分為n看漲期權：買權，calloptionn看跌期權：賣權，putoptionn（二）按照期權執(zhí)行時
【摘要】期權的交易策略內(nèi)容簡介?一、期權不基礎資產(chǎn)的基本組合?二、價差組合?三、跨式組合一、期權不基礎資本的組合?期權不基礎資產(chǎn)的組合也稱作合成期權，指把一個商品的頭寸和一個期權頭寸結(jié)合起來，可以形成一種不乊等價的另一種期權的情況。主要包括以下四種:資產(chǎn)期權合成期權買迚一個期貨+買迚一個
2025-01-07 10:23
【摘要】BasicsofStockOptionsTimothyR.Mayes,.FIN3600:Chapter15Introduction?Optionsareveryoldinstruments,goingback,perhaps,tothetimeofThalestheMilesian(c.624BCtoc.5
2025-09-25 19:53
【摘要】大學生村官滿期鑒定 做為大學生村官千萬別忘記了自己為百姓辦實事的承諾和職責。那么你要怎么去寫大學生村官滿 期鑒定呢?下面由本小編精心整理的大學生村官滿期鑒定，希望可以幫到你哦! 大學生村官滿期鑒...
2025-08-29 02:47
【摘要】第二章期權價格性質(zhì)?一、期權合約的盈虧狀況（一）期權的頭寸?多頭：是持有期權多頭頭寸的投資者（購買期權合約的一方）。?空頭：是持有期權空頭頭寸的投資者（出售或承約（written）期權合約的一方）。期權的出售方事先收取現(xiàn)金，但之后有潛在的負債。（二）四種基本的期權頭寸?1、看漲期權的多
2025-08-11 18:45
【摘要】第7章期權的希臘字母1Greeks教學內(nèi)容1.Delta2.Theta3.Gamma4.Vega5.Rho6.PortfolioInsurance希臘字母1.希臘字母度量期權的風險，用于期權頭寸的風險管理期權做市商金融機構(gòu)地期權交易員2.期權價值的決定因素包括股價、到期時
2025-03-09 11:07
【摘要】認沽期權的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓師2-13（一）程大叔賣股票?從乊前課程的例子中可以知道，當程大叔想買股票時，會面臨迚退兩難的困境：?買了，擔心股價下跌，造成虧損；?丌買，擔心股價上漲，錯過機會！?這時，程大叔可以通過簽訂一
2025-08-01 14:06
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