期權(quán)價(jià)格的基本性質(zhì)-資料下載頁(yè)

【摘要】1).影響股票期權(quán)價(jià)格的因素2).期權(quán)價(jià)格的上下界3).兩類期權(quán)價(jià)格間的關(guān)系4).同類歐式期權(quán)價(jià)格之間的關(guān)系5).股票分紅對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響1).影響股票期權(quán)價(jià)格的因素A.股票的市場(chǎng)價(jià)格,B.期權(quán)合約確定的執(zhí)行價(jià)格,C.期權(quán)的執(zhí)行期限,,E.股票價(jià)格的波動(dòng)性,F.期權(quán)有效期內(nèi)股票

2025-05-09 21:37

用于匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的衍生產(chǎn)品貨幣期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)-資料下載頁(yè)

【摘要】Chapter3DerivativeSecuritiesforCurrencyRiskManagement——CurrencyOptionsandOptionsMarkets——圣經(jīng)故事。在《圣經(jīng)·創(chuàng)世記》第29章曾經(jīng)提到過(guò)，大約在公元前1700年，雅克布用七年的勞動(dòng)購(gòu)買了一個(gè)準(zhǔn)許他

2025-01-11 11:00

期權(quán)合約的基本知識(shí)-資料下載頁(yè)

【摘要】第十二章期權(quán)合約清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)際貿(mào)易與金融系朱寶憲副教授一、期權(quán)合約的概念?定義：?期權(quán)合約（optioncontracts）是期貨合約的一個(gè)發(fā)展，它與期貨合約的區(qū)別在于期權(quán)合約的買方有權(quán)利而沒(méi)有義務(wù)一定要履行合約。第十二章期權(quán)合約清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)

2025-03-09 05:23

期權(quán)市場(chǎng)的基本概念-資料下載頁(yè)

【摘要】第一章期權(quán)市場(chǎng)概述一、金融期權(quán)的概念?（一）金融期權(quán)（Option）定義：是指賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定俗成的價(jià)格（簡(jiǎn)稱協(xié)議價(jià)格StrikingPrice或執(zhí)行價(jià)格ExercisePrice）購(gòu)買或出售某種金融資產(chǎn)（稱為潛含金融資產(chǎn)或標(biāo)的資產(chǎn)UnderlyingFinancialAssets）的

2025-08-21 22:22

2財(cái)務(wù)管理價(jià)值觀念-期權(quán)估價(jià)-資料下載頁(yè)

【摘要】LOGO財(cái)務(wù)管理價(jià)值觀念——期權(quán)估價(jià)Addyourpanyslogan期權(quán)概述第三節(jié)期權(quán)估價(jià)期權(quán)定價(jià)方法期權(quán)估價(jià)模型學(xué)習(xí)目的?了解期權(quán)交易的特點(diǎn)和掌握基本交易策略?掌握期權(quán)價(jià)值、內(nèi)含價(jià)值與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系?掌握期權(quán)估價(jià)原理?熟悉二項(xiàng)式模型的基本原理?一、期權(quán)概述

2025-01-10 16:53

用于匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的衍生產(chǎn)品：貨幣期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)-資料下載頁(yè)

【摘要】Chapter3DerivativeSecuritiesforCurrencyRiskManagement——CurrencyOptionsandOptionsMarkets——圣經(jīng)故事。在《圣經(jīng)·創(chuàng)世記》第29章曾經(jīng)提到過(guò)，大約在公元前1700年，雅克布用七年的勞動(dòng)購(gòu)買了一個(gè)準(zhǔn)許他

2025-01-11 11:02

期權(quán)定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【摘要】投資學(xué)第13章投資分析（4）：Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/222概述?Black、Scholes和Merton發(fā)現(xiàn)了看漲期權(quán)定價(jià)公式，Scholes和Merton也因此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?模型基本假設(shè)8個(gè)?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率已知，且為一個(gè)常數(shù)，不隨時(shí)間變化。?

2025-08-04 17:03

期權(quán)結(jié)算ppt課件-資料下載頁(yè)

【摘要】第十四章期權(quán)結(jié)算由于買方的最大風(fēng)險(xiǎn)是成交時(shí)所交的權(quán)利金，因而對(duì)于買方?jīng)]有每日結(jié)算。但賣方的風(fēng)險(xiǎn)與期貨一樣，因此，交易所要對(duì)賣方進(jìn)行每日結(jié)算。第一節(jié)期權(quán)交易保證金一、一般原理l期權(quán)結(jié)算的保證金制度有異于期貨結(jié)算。l期權(quán)的保證金由每個(gè)交易所決定，以部位的現(xiàn)值及潛在風(fēng)險(xiǎn)作為參數(shù)，期權(quán)部位的保證金常常是變化的。l期權(quán)的組合或期權(quán)和期貨所組成的部

2025-04-30 22:09

期權(quán)投資ppt課件-資料下載頁(yè)

【摘要】第六章期權(quán)投資n第一節(jié)期權(quán)基本知識(shí)n一、概念n期權(quán)是一種合約，該合約賦予持有者在到期日或到期日之前，以固定價(jià)格購(gòu)買或出售某種資產(chǎn)的權(quán)利。n其標(biāo)的資產(chǎn)可以是股票、外匯、商品等。二、期權(quán)的分類n（一）按照持有的權(quán)利分為n看漲期權(quán)：買權(quán)，calloptionn看跌期權(quán)：賣權(quán)，putoptionn（二）按照期權(quán)執(zhí)行時(shí)

2025-04-30 22:09

期權(quán)的交易策略(ppt40頁(yè))-資料下載頁(yè)

【摘要】期權(quán)的交易策略內(nèi)容簡(jiǎn)介?一、期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的基本組合?二、價(jià)差組合?三、跨式組合一、期權(quán)不基礎(chǔ)資本的組合?期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合也稱作合成期權(quán)，指把一個(gè)商品的頭寸和一個(gè)期權(quán)頭寸結(jié)合起來(lái)，可以形成一種不乊等價(jià)的另一種期權(quán)的情況。主要包括以下四種:資產(chǎn)期權(quán)合成期權(quán)買迚一個(gè)期貨+買迚一個(gè)

2025-01-07 10:23

股票期權(quán)概覽-資料下載頁(yè)

【摘要】BasicsofStockOptionsTimothyR.Mayes,.FIN3600:Chapter15Introduction?Optionsareveryoldinstruments,goingback,perhaps,tothetimeofThalestheMilesian(c.624BCtoc.5

2024-10-04 19:53

大學(xué)生村官滿期鑒定-資料下載頁(yè)

【摘要】大學(xué)生村官滿期鑒定 做為大學(xué)生村官千萬(wàn)別忘記了自己為百姓辦實(shí)事的承諾和職責(zé)。那么你要怎么去寫大學(xué)生村官滿 期鑒定呢?下面由本小編精心整理的大學(xué)生村官滿期鑒定，希望可以幫到你哦! 大學(xué)生村官滿期鑒...

2024-09-07 02:47

期權(quán)價(jià)格性質(zhì)-資料下載頁(yè)

【摘要】第二章期權(quán)價(jià)格性質(zhì)?一、期權(quán)合約的盈虧狀況（一）期權(quán)的頭寸?多頭：是持有期權(quán)多頭頭寸的投資者（購(gòu)買期權(quán)合約的一方）。?空頭：是持有期權(quán)空頭頭寸的投資者（出售或承約（written）期權(quán)合約的一方）。期權(quán)的出售方事先收取現(xiàn)金，但之后有潛在的負(fù)債。（二）四種基本的期權(quán)頭寸?1、看漲期權(quán)的多

2025-08-11 18:45

期權(quán)的希臘字母ppt38-資料下載頁(yè)

【摘要】第7章期權(quán)的希臘字母1Greeks教學(xué)內(nèi)容1.Delta2.Theta3.Gamma4.Vega5.Rho6.PortfolioInsurance希臘字母1.希臘字母度量期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，用于期權(quán)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)管理期權(quán)做市商金融機(jī)構(gòu)地期權(quán)交易員2.期權(quán)價(jià)值的決定因素包括股價(jià)、到期時(shí)

2025-03-09 11:07

認(rèn)沽期權(quán)的基本概念-資料下載頁(yè)

【摘要】認(rèn)沽期權(quán)的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔賣股票?從乊前課程的例子中可以知道，當(dāng)程大叔想買股票時(shí)，會(huì)面臨迚退兩難的困境：?買了，擔(dān)心股價(jià)下跌，造成虧損；?丌買，擔(dān)心股價(jià)上漲，錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)！?這時(shí)，程大叔可以通過(guò)簽訂一

2025-08-01 14:06

期權(quán)的滿期前價(jià)值-閱讀頁(yè)

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