【摘要】期權(quán)的交易策略內(nèi)容簡介?一、期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的基本組合?二、價差組合?三、跨式組合一、期權(quán)不基礎(chǔ)資本的組合?期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合也稱作合成期權(quán)，指把一個商品的頭寸和一個期權(quán)頭寸結(jié)合起來，可以形成一種不乊等價的另一種期權(quán)的情況。主要包括以下四種:資產(chǎn)期權(quán)合成期權(quán)買迚一個期貨+買迚一個
2025-01-07 10:23
【摘要】BasicsofStockOptionsTimothyR.Mayes,.FIN3600:Chapter15Introduction?Optionsareveryoldinstruments,goingback,perhaps,tothetimeofThalestheMilesian(c.624BCtoc.5
2024-10-04 19:53
【摘要】大學(xué)生村官滿期鑒定 做為大學(xué)生村官千萬別忘記了自己為百姓辦實事的承諾和職責(zé)。那么你要怎么去寫大學(xué)生村官滿 期鑒定呢?下面由本小編精心整理的大學(xué)生村官滿期鑒定，希望可以幫到你哦! 大學(xué)生村官滿期鑒...
2025-08-29 02:47
【摘要】第二章期權(quán)價格性質(zhì)?一、期權(quán)合約的盈虧狀況（一）期權(quán)的頭寸?多頭：是持有期權(quán)多頭頭寸的投資者（購買期權(quán)合約的一方）。?空頭：是持有期權(quán)空頭頭寸的投資者（出售或承約（written）期權(quán)合約的一方）。期權(quán)的出售方事先收取現(xiàn)金，但之后有潛在的負(fù)債。（二）四種基本的期權(quán)頭寸?1、看漲期權(quán)的多
2025-08-11 18:45
【摘要】第7章期權(quán)的希臘字母1Greeks教學(xué)內(nèi)容1.Delta2.Theta3.Gamma4.Vega5.Rho6.PortfolioInsurance希臘字母1.希臘字母度量期權(quán)的風(fēng)險，用于期權(quán)頭寸的風(fēng)險管理期權(quán)做市商金融機(jī)構(gòu)地期權(quán)交易員2.期權(quán)價值的決定因素包括股價、到期時
2025-03-09 11:07
【摘要】認(rèn)沽期權(quán)的基本概念湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔賣股票?從乊前課程的例子中可以知道，當(dāng)程大叔想買股票時，會面臨迚退兩難的困境：?買了，擔(dān)心股價下跌，造成虧損；?丌買，擔(dān)心股價上漲，錯過機(jī)會！?這時，程大叔可以通過簽訂一
2025-08-01 14:06
【摘要】第四章簡單期權(quán)的離散模型定價金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chapter4,Copyright?單時期期權(quán)二叉樹模型?基本假定：期末時期的資產(chǎn)股票的價格只有兩種可能，即上漲(u)或下跌(d)CdSSuSdCCu期末時期股票價格期末時期期權(quán)價格金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Cha
2025-05-10 08:28
【摘要】Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第八章期權(quán)定價的數(shù)值方法Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity主要內(nèi)
2025-01-07 00:07
【摘要】個股期權(quán)合約的基本要素湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔買個股期權(quán)合約?先來回顧一下之前課程中的例子：?對于看漲X股票的預(yù)期，程大叔決定購買X股票認(rèn)購期權(quán)合約。?對于看跌Y股票的預(yù)期，程大叔決定購買Y股票認(rèn)沽期權(quán)合約。?
2024-10-12 13:23
【摘要】第12章期權(quán)定價的數(shù)值方法第一節(jié)二叉樹期權(quán)定價模型Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity一、二叉樹模型的基本方法pSuS1-pSd（一）單步二叉樹模型Co
2025-08-04 07:34
【摘要】8期權(quán)定價的連續(xù)模型?定義：一個隨機(jī)過程是一族隨機(jī)變量。對于指標(biāo)集的每一個t，X（t）就是一個隨機(jī)變量，常吧t解釋成時間，稱X(t)為過程在時刻t的狀態(tài)。若T是一個可數(shù)集，則稱X為一個離散時間的隨機(jī)過程，若T為一個連續(xù)統(tǒng)，則X為連續(xù)時間過程。}),({TttXX???
2025-08-21 06:39
【摘要】第七講期權(quán)知識2022年5月31日星期二第七講期權(quán)知識一、期權(quán)的定義二、期權(quán)的交易三、期權(quán)的損益四、期權(quán)的投資證券投資分析與預(yù)測第七講期權(quán)知識2022年5月31日星期二一、期權(quán)的定義（一）期權(quán)的定義期權(quán)(Op
2025-05-03 05:09
【摘要】期權(quán)的交易策略期權(quán)盈虧分析1、購買看漲期權(quán)例：假設(shè)購買銅看漲期權(quán)，敲定價格為2500美元/噸，權(quán)利金為100美元/噸。期權(quán)價格交易盈虧250026002500期權(quán)盈虧分析2、出售看漲期權(quán)X期權(quán)盈虧分析3、購買看跌期權(quán)期貨價格盈虧25002400期權(quán)盈虧分析4、出售看跌期權(quán)X標(biāo)的物價格盈虧c+D+Xe
2025-04-30 22:09
【摘要】第十三章期權(quán)的定價第一節(jié)期權(quán)價格的特性一、內(nèi)在價值和時間價值?期權(quán)價格等于期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值。（一）期權(quán)的內(nèi)在價值?期權(quán)的內(nèi)在價值（IntrinsicValue）是指多方行使期權(quán)時可以獲得的收益的現(xiàn)值。?歐式看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為(ST-X)的現(xiàn)值。無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)的內(nèi)在價值等于S
2025-02-18 04:47
【摘要】第九章外匯期權(quán)交易目錄第一節(jié)外匯期權(quán)補(bǔ)充材料：信用與安然事件第二節(jié)利率期權(quán)第三節(jié)我國金融期權(quán)補(bǔ)充材料：金融體系概述第一節(jié)外匯期權(quán)一、外匯期權(quán)的含義及其種類二、外匯期權(quán)的內(nèi)容三、外匯期權(quán)費的報價及其影響因素四、外匯期權(quán)的運用五、外匯期權(quán)的操作六、外匯期權(quán)的盈虧計算
2025-02-09 16:35
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