【摘要】第二節(jié)期權價值限分析一、期權價格的上、下限（一）期權價格的上限1.看漲期權價格的上限對于美式和歐式看漲期權來說，標的資產價格就是看漲期權價格的上限：其中，c和C分別代表歐式和美式看漲期權價格，S代表標的現(xiàn)期資產價格。2.看跌期權價格的上限美式看跌期權價格上限為
2025-01-28 05:29
【摘要】三、期權價格的上、下限（一）期權價格的上限1.看漲期權價格的上限?對于美式和歐式看漲期權來說，標的資產價格就是看漲期權價格的上限：?其中，c代表歐式看漲期權價格，C代表美式看漲期權價格，S代表標的資產價格。SCSc??,第二節(jié)期權價值限分析2.看跌期權價格的上限?美式看跌期權價格（P）的上
2025-01-24 07:13
【摘要】,,理財經(jīng)理滿期轉保技巧,,課程目標,通過學習滿期轉保的意義，使理財經(jīng)理熟練掌握滿期轉保技巧及話術，從而強化轉保信心、提升專業(yè)素質、提高轉保能力。,,課程大綱,ü,滿期轉保話術,,,3,滿期轉保的意義...
2025-01-16 22:19
【摘要】?2023PekingUniversity,Allrightsreserved.期權上下限?2023PekingUniversity,Allrightsreserved.內容提要?1影響期權價格的因素?2期權價格的上下限?3美式看漲期權價格的下限?4美式看跌期權價格的下限?5期權平價公式?6紅
2025-01-24 06:54
【摘要】林笑晨?期權（Option），它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。這種金融衍生工具的最大魅力在于，可以使期權的買方將風險鎖定在一定的范圍之內。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規(guī)定時間內對于是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的合約方稱作買方，而出售合約的一方則叫做賣方；買方
2025-03-19 14:02
【摘要】投資學李吉棟131311221171第六章期權與期權市場?期權的概念與價值分析?期權定價的B-S模型?期權定價的數(shù)值算法?期權策略與新型期權2第一節(jié)期權的概念與價值分析一、期權的概念與種類n期權是一種選擇交易的權利，是指當合約買方付出期權費(premium)
2025-05-15 22:12
【摘要】第八章期權和期權定價本章主要討論期權和期權的定價問題.主要包括：v不支付紅利的歐式看漲和看跌期權的平價關系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權的價格關系；歐式和美式期權之間的關系；v用二叉樹模型對離散狀況的期權定價(單期、二期及N期)；v用B-S公式對連續(xù)狀況的期權定價。一、基本概念v：支付期權費，到期享有買入的權
2025-05-15 22:09
【摘要】個股期權的功能湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓師2-12（一）個股期權的功能?股民程大叔已經(jīng)了解了一些個股期權的基本知識和術語，以及不其他相似產品的區(qū)別。但是，程大叔對于個股期權的好處和功能還是丌是很清楚。個股期權都有什么價值呢？它能給我?guī)硎裁春锰幠兀?/span>
2024-08-06 01:42
【摘要】個股期權的風險湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓師2-13（一）程大叔的疑惑期權真是個好東西，既賦予了我權利，又幫我鎖定了損失，那它就沒有仸何風險嗎？3-13（二）市場風險?對于程大叔（買方）來說，最大的風險就是由于股票價格上下波動造成的買入期權獲得
2024-10-19 16:49
【摘要】2課程目標?通過學習滿期轉保的意義，使理財經(jīng)理熟練掌握滿期轉保技巧及話術，從而強化轉保信心、提升專業(yè)素質、提高轉保能力。3課程大綱?滿期轉保的意義1滿期轉保技巧和方法2滿期轉保話術3話術演練44滿期轉保的意義（1/6）?做好滿期給付和轉保工作關系到客戶存續(xù)和業(yè)務發(fā)展；關系到渠道信
2025-06-01 14:33
【摘要】第三章期權敏感性（希臘字母）顧名思義，期權敏感性是指期權價格受某些定價參數(shù)的變動而變動的敏感程度，本章主要介紹期權價格對其四個參數(shù)（標的資產市場價格、到期時間、波動率和無風險利率）的敏感性指標，這些敏感性指標也稱作希臘值（Greeks）。每一個希臘值刻畫了某個特定風險，如果期權價格對某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見，該參數(shù)變化時給期權帶來的價格風險就為零。實際上，當我們運用期權給其標的資
2025-07-13 14:54
【摘要】第七章 期權的希臘字母本章出現(xiàn)的關鍵術語：§德爾塔（?） 德爾塔中性 市場走向 伽馬（?）套期保值比率 凱泊（?） 萊姆達（?） 頭寸德爾塔 頭寸伽馬§頭寸風險 頭寸斯爾塔（?）糅（?）
【摘要】第14章 期權頭寸的對沖與合成期權的構造裸期權頭寸與抵補期權頭寸n裸期權頭寸：什么都不做。n抵補期權頭寸：在出售看漲期權的同時購買股票。止損策略n出售一個歐式看漲期權。n當價格剛剛升到X以上就購買一單位股票，剛剛落到X以下就出售該股票。更復雜的保值策略nDelta對沖歐式看漲期權和看跌期權的Delta值n歐式看漲期權：n
【摘要】第三章?期權敏感性（希臘字母）顧名思義，期權敏感性是指期權價格受某些定價參數(shù)的變動而變動的敏感程度，本章主要介紹期權價格對其四個參數(shù)（標的資產市場價格、到期時間、波動率和無風險利率）的敏感性指標，這些敏感性指標也稱作希臘值（Greeks）。每一個希臘值刻畫了某個特定風險，如果期權價格對某一參數(shù)的敏感性為零，可以想見，該參數(shù)變化時給期權帶來的價格風
2025-07-13 14:12
【摘要】股票期權的性質影響期權價格的因素?當前股票價格?行使價格?期權期限?股票價格的波動率?無風險利率?期權期限內預期發(fā)放的股息0SKT?r一個變量增加而其他變量保持不變時對與股票期權價格的影響變量歐式call歐式put美式call美式put股票價格+-+-
2025-01-22 18:33
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