資產(chǎn)定價-期權(quán)定價的數(shù)值方法-閱讀頁

【摘要】Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第八章期權(quán)定價的數(shù)值方法Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity主要內(nèi)

2025-01-22 00:07

數(shù)量金融特異期權(quán)定價-閱讀頁

【摘要】1第十講特異期權(quán)定價期權(quán)定價回顧.偏微分方程的有限差分解法.蒙特卡羅模擬.障礙期權(quán)的簡介和靜態(tài)對沖.期權(quán)定價回顧（參見：衍生產(chǎn)品定價Lecture6）2Assumptionsi.Tradingtakesplacecontinuouslyintime.ii.Therisk-fre

2024-09-20 08:57

期權(quán)交易策略及定價-閱讀頁

【摘要】期權(quán)交易策略及定價期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場中運用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實現(xiàn)不同的回報，滿足不同的風(fēng)險收益偏好。期權(quán)頭寸的運用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套

2025-02-04 07:09

期權(quán)定價與期權(quán)交易策略-閱讀頁

【摘要】本資料來源第五章期權(quán)市場第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進”標(biāo)的物，則稱為買權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物，則稱為賣權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-01-17 10:21

期權(quán)價值和定價方法-閱讀頁

【摘要】期權(quán)價值以及定價方法2023年1月目錄一、期權(quán)價值二、期權(quán)價格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)四、期權(quán)定價理論一、期權(quán)的價值期權(quán)的價值?期權(quán)價格，是指購買者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費用。期權(quán)的價值內(nèi)在價值時間價值期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價值+時間價值內(nèi)在價值：

2025-01-25 22:23

[精選]期權(quán)交易與期權(quán)定價-閱讀頁

【摘要】期權(quán)交易與期權(quán)定價主講：韋國照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心，賦予買方在將來一定時間內(nèi)以事先商定的價格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利，而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買

2025-03-18 05:52

[精選]第12講__期權(quán)和期權(quán)定價2-閱讀頁

【摘要】1第一部分期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)第二部分二叉樹模型第三部分期權(quán)套利策略第12講期權(quán)和期權(quán)定價22期權(quán)價格受多種因素的影響，期權(quán)風(fēng)險評價參數(shù)通常用Delta，Gamma，Vega，Rho等。通過這些參數(shù)可有助于把握期權(quán)價格變動，衡量和管理風(fēng)險。一、Delta第1部分期權(quán)風(fēng)

2025-02-18 12:46

binaaablack-scholes期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機過程。?金融

2024-08-23 10:37

期權(quán)定價理論及其應(yīng)用-閱讀頁

【摘要】期權(quán)定價理論及其應(yīng)用?期權(quán)的基本概念?期權(quán)定價模型與定價方法?期權(quán)定價模型的參數(shù)估計?期權(quán)理論的應(yīng)用一、期權(quán)的基本概念?期權(quán)的定義?期權(quán)的種類期權(quán)的定義?期權(quán)又稱選擇權(quán)，是指其持有者能在規(guī)定的期限內(nèi)按交易雙方商定的價格（執(zhí)行價格）購買或出售一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。期權(quán)交易就是對這種選擇

2024-10-19 16:37

[精選]期權(quán)定價培訓(xùn)課件-閱讀頁

【摘要】第九章期權(quán)定價2023/3/8期權(quán)價格的特性一、期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格等于期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值。１，內(nèi)在價值內(nèi)在價值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時所能獲得的總收益。看漲期權(quán)的內(nèi)在價值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為max{X-S,

2025-02-28 04:35

black-scholes期權(quán)定價模型-閱讀頁

【摘要】2022/8/211Black-Scholes期權(quán)定價模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價格波動的來源就是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化，期權(quán)價格受到標(biāo)的資產(chǎn)價格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化過程是一個隨機過程。因此，期權(quán)價格變化也是一個相應(yīng)的隨機過程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價格的變

2024-08-23 09:00

[精選]期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式(2)-閱讀頁

【摘要】第六章期權(quán)定價1教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風(fēng)險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-28 04:45

金融期權(quán)與實物期權(quán)教學(xué)課件ppt-閱讀頁

【摘要】第4章金融期權(quán)與實物期權(quán)金融期權(quán)投資的實物期權(quán)分析1高級財務(wù)管理金融期權(quán)期權(quán)的價值分析看漲與看跌期權(quán)間的平價關(guān)系影響期權(quán)價格的因素期權(quán)定價2高級財務(wù)管理期權(quán)的價值分析1）期權(quán)的基本知識期權(quán)的兩種分類看漲看跌美式歐式看漲

2025-03-08 09:34

衍生資產(chǎn)定價——期權(quán)定價理論及其應(yīng)用-閱讀頁

【摘要】第十章衍生資產(chǎn)定價：期權(quán)定價理論及其應(yīng)用天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632?期權(quán)定價的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域，包括各種衍生證券定價、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進步帶來了實際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價的技巧對產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場起著最基本的

2024-11-03 03:31

[精選]aav_期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式-閱讀頁

【摘要】第六章期權(quán)定價1教學(xué)內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風(fēng)險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-03-14 20:22

期權(quán)和期權(quán)定價ppt課件(專業(yè)版)

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