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期權(quán)和期權(quán)定價ppt課件-在線瀏覽

2025-06-17 22:09本頁面
  

【正文】 對離散狀況的期權(quán)定價 (單期、二期及 N期 );v用 BS公式 對連續(xù)狀況的期權(quán)定價。一、基本概念v : 支付期權(quán)費,到期享有買入的權(quán)利;v : 獲得期權(quán)費,到期享有賣出的義務(wù);v : 支付期權(quán)費,到期享有賣出的權(quán)利;v : 獲得期權(quán)費,到期享有買入的義務(wù)。連續(xù)復(fù)合利率為 %。由一份看漲期權(quán)多頭和一份看跌期權(quán)空頭構(gòu)成的一份遠(yuǎn)期多頭的回報 二 .美式看跌期權(quán) — 看漲期權(quán)平價關(guān)估計三 .期權(quán)價格的邊界歐式期權(quán)與美式期權(quán)價格的關(guān)系四 .不支付紅利的股票的歐式和美式看漲期權(quán)v小結(jié):; 看跌之間的平價關(guān)系 (定理條件,結(jié)論 ); 看跌之間
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