[精選]期權(quán)定價(jià)bs期權(quán)定價(jià)公式)-在線瀏覽

【摘要】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程(Markovprocess)1.無(wú)記憶性：未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過(guò)去無(wú)關(guān)2.

2025-03-22 04:45

期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)ppt課件-在線瀏覽

【摘要】投資學(xué)李吉棟131311221171第六章期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)?期權(quán)的概念與價(jià)值分析?期權(quán)定價(jià)的B-S模型?期權(quán)定價(jià)的數(shù)值算法?期權(quán)策略與新型期權(quán)2第一節(jié)期權(quán)的概念與價(jià)值分析一、期權(quán)的概念與種類n期權(quán)是一種選擇交易的權(quán)利，是指當(dāng)合約買(mǎi)方付出期權(quán)費(fèi)(premium)

2025-06-17 22:12

期權(quán)定價(jià)理論與修改-在線瀏覽

【摘要】第5章期權(quán)定價(jià)理論與應(yīng)用了解:期權(quán)及期權(quán)交易的基本知識(shí)；Black—Scholes模型（簡(jiǎn)稱B-S模型）理解:期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成、買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)；認(rèn)股權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值分析掌握:①影響期權(quán)價(jià)值的因素；②可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值構(gòu)成；③會(huì)運(yùn)用期權(quán)的觀點(diǎn)去分析股票、債券和公

2025-06-16 12:09

資產(chǎn)定價(jià)-期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法-在線瀏覽

【摘要】Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第八章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity主要內(nèi)

2025-02-24 00:07

數(shù)量金融特異期權(quán)定價(jià)-在線瀏覽

【摘要】1第十講特異期權(quán)定價(jià)期權(quán)定價(jià)回顧.偏微分方程的有限差分解法.蒙特卡羅模擬.障礙期權(quán)的簡(jiǎn)介和靜態(tài)對(duì)沖.期權(quán)定價(jià)回顧（參見(jiàn)：衍生產(chǎn)品定價(jià)Lecture6）2Assumptionsi.Tradingtakesplacecontinuouslyintime.ii.Therisk-fre

2024-11-03 08:57

期權(quán)交易策略及定價(jià)-在線瀏覽

【摘要】期權(quán)交易策略及定價(jià)期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場(chǎng)中運(yùn)用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過(guò)期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實(shí)現(xiàn)不同的回報(bào)，滿足不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好。期權(quán)頭寸的運(yùn)用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套

2025-03-09 07:09

期權(quán)定價(jià)與期權(quán)交易策略-在線瀏覽

【摘要】本資料來(lái)源第五章期權(quán)市場(chǎng)第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價(jià)一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買(mǎi)進(jìn)”標(biāo)的物，則稱為買(mǎi)權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣(mài)出”標(biāo)的物，則稱為賣(mài)權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-02-08 10:21

期權(quán)價(jià)值和定價(jià)方法-在線瀏覽

【摘要】期權(quán)價(jià)值以及定價(jià)方法2023年1月目錄一、期權(quán)價(jià)值二、期權(quán)價(jià)格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)四、期權(quán)定價(jià)理論一、期權(quán)的價(jià)值期權(quán)的價(jià)值?期權(quán)價(jià)格，是指購(gòu)買(mǎi)者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費(fèi)用。期權(quán)的價(jià)值內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值內(nèi)在價(jià)值：

2025-02-16 22:23

[精選]期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)-在線瀏覽

【摘要】期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)主講：韋國(guó)照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對(duì)一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買(mǎi)賣(mài)權(quán)利為核心，賦予買(mǎi)方在將來(lái)一定時(shí)間內(nèi)以事先商定的價(jià)格選擇是否買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利，而賣(mài)方有義務(wù)按規(guī)定滿足買(mǎi)方未來(lái)買(mǎi)

2025-04-09 05:52

[精選]第12講__期權(quán)和期權(quán)定價(jià)2-在線瀏覽

【摘要】1第一部分期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)第二部分二叉樹(shù)模型第三部分期權(quán)套利策略第12講期權(quán)和期權(quán)定價(jià)22期權(quán)價(jià)格受多種因素的影響，期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參數(shù)通常用Delta，Gamma，Vega，Rho等。通過(guò)這些參數(shù)可有助于把握期權(quán)價(jià)格變動(dòng)，衡量和管理風(fēng)險(xiǎn)。一、Delta第1部分期權(quán)風(fēng)

2025-03-12 12:46

binaaablack-scholes期權(quán)定價(jià)模型-在線瀏覽

【摘要】2022/8/211第六章Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融

2024-09-14 10:37

期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用-在線瀏覽

【摘要】期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用?期權(quán)的基本概念?期權(quán)定價(jià)模型與定價(jià)方法?期權(quán)定價(jià)模型的參數(shù)估計(jì)?期權(quán)理論的應(yīng)用一、期權(quán)的基本概念?期權(quán)的定義?期權(quán)的種類期權(quán)的定義?期權(quán)又稱選擇權(quán)，是指其持有者能在規(guī)定的期限內(nèi)按交易雙方商定的價(jià)格（執(zhí)行價(jià)格）購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。期權(quán)交易就是對(duì)這種選擇

2024-11-10 16:37

[精選]期權(quán)定價(jià)培訓(xùn)課件-在線瀏覽

【摘要】第九章期權(quán)定價(jià)2023/3/8期權(quán)價(jià)格的特性一、期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。１，內(nèi)在價(jià)值內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時(shí)所能獲得的總收益。看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為max{X-S,

2025-03-22 04:35

black-scholes期權(quán)定價(jià)模型-在線瀏覽

【摘要】2022/8/211Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/212Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路?期權(quán)是標(biāo)的資產(chǎn)的衍生工具，其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。?標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過(guò)程是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。因此，期權(quán)價(jià)格變化也是一個(gè)相應(yīng)的隨機(jī)過(guò)程。?金融學(xué)家發(fā)現(xiàn)，股票價(jià)格的變

2024-09-14 09:00

[精選]期權(quán)定價(jià)b-s期權(quán)定價(jià)公式(2)-在線瀏覽

【摘要】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程(Markovprocess)1.無(wú)記憶性：未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過(guò)去無(wú)關(guān)2.

2025-03-22 04:45

期權(quán)和期權(quán)定價(jià)ppt課件(更新版)

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