信用風險管理教材(ppt52頁)-文庫吧資料
2025-03-12 22:29本頁面
【正文】 iskMetrics）模型 練習題 Z評分模型為基礎， 2023年財務報告為依據(jù)，計算浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行；工商銀行和中國銀行的 Z評分值，并進行比較 ，計算 P64表 中國際收支風險監(jiān)測指標值 6章各有關指標的計算公式、意義及使用 演講完畢，謝謝觀看！ 。表 ?科學的貸款投放決策：注重貸款的償還性 ：綜合性、層次性、動態(tài)性 ， P110圖 ， P111圖 1）企業(yè)資信評估；第 1還款來源評價 2）抵押品價值評估；第 2還款來源評價 3）保證人評估；第 2還款來源評價 ?科學的貸款投放決策 ： P112圖 ， P113表 ： P116圖 抵押物的價值必須大于：貸款本息、罰息、保管費、抵押物處理費 抵押物的估價：資產(chǎn)評估 。Z=S T X X貸款形態(tài)風險系數(shù) 貸款風險度 R： 0R1 ???iijjjZR ?積極的貸款定價策略 ?科學的貸款投放決策 ?資產(chǎn)分散化策略 ?建立風險資本比約束機制 ?積極的貸款定價策略 ； 貸款利率表示貸款收益 ： 1）央行基準利率 2）銀行負債的平均利率 3）營業(yè)費用 4）貸款的風險 5）借貸資金的供求 ?積極的貸款定價策略 3. 貸款定價 貸款合同利率 =目標利潤率（ M） +貸款成本+風險貼水 M：目標利潤率 L：銀行資本對資產(chǎn)比率 t：稅率 C：貸款的籌資成本 CLtLR O EM ?????1 ?貸款成本：貸款的籌資成本、間接費用或管理費用 ?風險貼水：與風險大小成正比。公司的始創(chuàng)人普爾先生 (Henry Varnum Poor)，公司宗旨： “投資者有知情權 ” ，標準普爾公司成立 220,000家證券及基金進行信用評級 18個辦事處及 7個分支機構，提供世界領先的信用評級服務。 ?“中誠信國際”一直引領著我國信用評級行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新開發(fā)了數(shù)十項信用評級業(yè)務，包括 長、短期企業(yè)債券評級、可轉換債券評級、信貸企業(yè)評級、保險公司評級、信托產(chǎn)品評級、貨幣市場基金評級、資產(chǎn)證券化評級、公司治理評級等。 一年期的準確性高于二年期 （ 3） Z評分模型與債券評級級別的關系 債券評級高的， Z評分值也高 1. Z評分模型 3）不同行業(yè)企業(yè)的 Z評分模型； 只要改變評價指標及指標的權重 4） ZTEA評分模型 ※ 是 Z評分模型的改進 ※ 有 7個評價指標 ※ 精確度有提高、穩(wěn)定性增強 是改進的 Z評分模型；有 7個評價指標： X1：資產(chǎn)收益率 X2：收益穩(wěn)定性指標。試判斷這家企業(yè)的信用狀況。 Z評分值越
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