信用風險管理培訓課件(ppt31頁)-文庫吧資料
2025-03-12 22:29本頁面
【正文】 用風險計量 ? 違約相關(guān)性及其計量 相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，而不僅僅是指兩個事件概率的簡單乘積。 ②回收現(xiàn)金法。 計量違約損失率的方法 ① 市場價值法。如果客戶已經(jīng)違約，則違約風險暴露為其違約時的債務(wù)賬面價值 。 (3)損失 ?客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失；二是會計損失。 (2)債項評級與客戶評級的關(guān)系 ?客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個緯度。將上面的兩個死亡率與違約損失率 (LGD)結(jié)合起來，就可以獲得信用資產(chǎn)的預期損失的估計值 。 (3)KPMG風險中性定價模型 ?風險中性定價理論的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立著，不論是高風險資產(chǎn)、低風險資產(chǎn)或無風險資產(chǎn)，只要資產(chǎn)的期望收益率是相等的，市場參與者對其的接受態(tài)度就是一致的，這樣的市場環(huán)境被稱為風險中性范式。其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用 Logit/Probit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率。 ? 駱駝 (CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性 (Capita Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量 (Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平 (Earnings)流動性 (Liquidity) 信用評分法 ?信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值 (得分 )來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。第三章 信用風險管理 第一節(jié) 信用風險識別 第二節(jié) 信用風險計量 第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與控制 第一節(jié)
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