信用風險管理實施課件-文庫吧資料
2025-03-12 22:50本頁面
【正文】 ? 收集評 級 分配數(shù)據(jù)： 收集有關 借貸人和 貸款之重要的 定量和定性因素 ? 支持 內(nèi)部評級法 系統(tǒng)：數(shù)據(jù)收集要有足夠的深度和范圍，并要 可靠地 支持 ? 開發(fā)和驗證內(nèi)部評級法系統(tǒng)步驟 ? 開發(fā)和驗證風險參數(shù) ? 精煉內(nèi)部評級法系統(tǒng) ? 持續(xù) 應用升級 ? 計算資金比率 ? 完成內(nèi)部及公共報告 ? 支持風險管理 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 16 量化之監(jiān)管標準 為了內(nèi)部 評估 PD， LGD和 EAD，金融公司 必須滿足內(nèi)部評級法風險量化的標準 : ?PD評估未來一年違約的可能性 ?LGD評估反映經(jīng)濟低迷的條件 ?EAD評估為長期違約加權平均衡量 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 14 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 內(nèi)部評級法對評級系統(tǒng)的操作標準 : ? 評級系統(tǒng)的覆蓋面 ? 債務人承擔的評級 ；針對貸款 評級 確定暴露 ? 評級過程的完整性 ? 獨立性 ； 評級系統(tǒng)至少每年更新一次 ? 評級標準 ? 具體的評級定義和等級描述 /標準 ? 評級 推 翻 ? 在信用 政策 上明確 由何人何時 進行； 確認和 跟蹤 ? 數(shù)據(jù)維護 ? 借貸人 /貸款 特性的收集和存儲；評級歷史 ? 壓力測試 ? 針對要求資本評估 低概率 但有重大影響的事件 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 12 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 評級系統(tǒng)應當符合內(nèi)部評級法的最低要求并對以下幾方面進行確認 ： ? 監(jiān)管標準 ? 設計規(guī)格 ? 操作標準 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 10 Types of Rating Systems 評級系統(tǒng)的類型 : ?以專家評定為基礎 ： 定性 /主觀的評級標準； 缺乏透明度和連貫性 (如 LDP) ?以模型為基礎 ： 該評級系統(tǒng)建立在通過數(shù)學方程式的客觀風險因素上 ?強制評定或混合體 ： 將以專家評定和模型為基礎的方法結(jié)合起來 ?供應商模型 ： 第三方的評級系統(tǒng) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 6 3. 針對所有內(nèi)部評級組成進行開發(fā)和驗證工作 支柱一內(nèi)部評級法任務概括 起始設置 持續(xù)及重復流程 2. 審核政策文件 開發(fā)實證 結(jié)果分析 持續(xù)監(jiān)控 評級體系 量化測量 數(shù)據(jù) 控制和監(jiān)督 董事會和高層管理介入 獨立驗證部門 ? 制定信用 /驗證政策及程序手冊 ? 定義功能角色和責任 ? 成立獨立驗證部門 ? 建立控制體系 1. 審議內(nèi)部評級法差異評估 內(nèi)部審計 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 5 支柱一內(nèi)部評級法任務 之 簡單回顧 內(nèi)部使用 “ 使用測試” *：定價，組合監(jiān)控，信用風險量化？ 驗證工作 內(nèi)部評級系統(tǒng)之架構(gòu) 定量評級模型 定性評估 風險組成之測量 風險評估 (如 PD, LGD, EAD)的 可 預測性和準確度？ 資料來源：日本銀行 2023年九月 * 使用測試 ：內(nèi)部評級法明文規(guī)定有關評級，違約和損失的估算必須在銀行信用審批，風險管理，內(nèi)部資金配置和公司管治等方面起著關
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