信用風(fēng)險管理實施課件-wenkub
2023-03-27 22:50:16 本頁面
【正文】 控 模型應(yīng)用 資源和 IT支持 風(fēng)險報告 業(yè)務(wù)策略 內(nèi)部控制 評估 驗證部門 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 4 巴塞爾新協(xié)議框架下信用風(fēng)險測量概括 定量評估 定性評估 內(nèi)部評級 違約損失率 (LGD) 違約暴露 (EAD) 相關(guān)性 壓力測試 信用風(fēng)險水平計算 預(yù)期損失(EL) 非預(yù)期損失(UL) 風(fēng)險成分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 組合監(jiān)控 明文規(guī)定 定價 利潤管理 資本配置 報告董事會 信用質(zhì)量轉(zhuǎn)變矩陣 違約概率 信用風(fēng)險之量化 內(nèi)部評級系統(tǒng) 內(nèi)部應(yīng)用 資料來源：日本銀行 2023年九月 169。巴塞爾新協(xié)議下信用風(fēng)險管理實施之經(jīng)驗 2023年 2月 PRMIA上海信用風(fēng)險論壇 陳公越 惠譽集團 Algorithmics公司 信用咨詢部首席顧問 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 5 支柱一內(nèi)部評級法任務(wù) 之 簡單回顧 內(nèi)部使用 “ 使用測試” *：定價，組合監(jiān)控，信用風(fēng)險量化？ 驗證工作 內(nèi)部評級系統(tǒng)之架構(gòu) 定量評級模型 定性評估 風(fēng)險組成之測量 風(fēng)險評估 (如 PD, LGD, EAD)的 可 預(yù)測性和準(zhǔn)確度？ 資料來源：日本銀行 2023年九月 * 使用測試 ：內(nèi)部評級法明文規(guī)定有關(guān)評級，違約和損失的估算必須在銀行信用審批，風(fēng)險管理，內(nèi)部資金配置和公司管治等方面起著關(guān)鍵作用。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 12 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合內(nèi)部評級法的最低要求并對以下幾方面進(jìn)行確認(rèn) ： ? 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)計規(guī)格 ? 操作標(biāo)準(zhǔn) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 16 量化之監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 為了內(nèi)部 評估 PD， LGD和 EAD，金融公司 必須滿足內(nèi)部評級法風(fēng)險量化的標(biāo)準(zhǔn) : ?PD評估未來一年違約的可能性 ?LGD評估反映經(jīng)濟低迷的條件 ?EAD評估為長期違約加權(quán)平均衡量 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 20 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 500] 巴 塞爾新協(xié)議驗證工作 期望 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 25 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風(fēng)險控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 29 監(jiān)管機構(gòu)的憂慮：基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的鴻溝 資料來源 : Y K Choi, Deputy Chief Executive HKMA November 2023 已知的 銀行系統(tǒng) 所 面臨的挑戰(zhàn) : 1. 知識鴻溝 2. 模型開發(fā)和驗證過程中違約和損失數(shù)據(jù)不足夠 3. 對數(shù)據(jù)完整的重要性沒有足夠意識 4. 對風(fēng)險管理實踐，文化及內(nèi)部控制和監(jiān)督框架的改良 5. CAR計算和報告引擎的復(fù)雜性 169。 2023 Algorit
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