信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施課件-wenkub
2023-03-27 22:50:16 本頁面
【正文】 控 模型應(yīng)用 資源和 IT支持 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 業(yè)務(wù)策略 內(nèi)部控制 評(píng)估 驗(yàn)證部門 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 4 巴塞爾新協(xié)議框架下信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量概括 定量評(píng)估 定性評(píng)估 內(nèi)部評(píng)級(jí) 違約損失率 (LGD) 違約暴露 (EAD) 相關(guān)性 壓力測(cè)試 信用風(fēng)險(xiǎn)水平計(jì)算 預(yù)期損失(EL) 非預(yù)期損失(UL) 風(fēng)險(xiǎn)成分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 組合監(jiān)控 明文規(guī)定 定價(jià) 利潤(rùn)管理 資本配置 報(bào)告董事會(huì) 信用質(zhì)量轉(zhuǎn)變矩陣 違約概率 信用風(fēng)險(xiǎn)之量化 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 內(nèi)部應(yīng)用 資料來源：日本銀行 2023年九月 169。巴塞爾新協(xié)議下信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施之經(jīng)驗(yàn) 2023年 2月 PRMIA上海信用風(fēng)險(xiǎn)論壇 陳公越 惠譽(yù)集團(tuán) Algorithmics公司 信用咨詢部首席顧問 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 5 支柱一內(nèi)部評(píng)級(jí)法任務(wù) 之 簡(jiǎn)單回顧 內(nèi)部使用 “ 使用測(cè)試” *：定價(jià)，組合監(jiān)控，信用風(fēng)險(xiǎn)量化？ 驗(yàn)證工作 內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)之架構(gòu) 定量評(píng)級(jí)模型 定性評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)組成之測(cè)量 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 (如 PD, LGD, EAD)的 可 預(yù)測(cè)性和準(zhǔn)確度？ 資料來源：日本銀行 2023年九月 * 使用測(cè)試 ：內(nèi)部評(píng)級(jí)法明文規(guī)定有關(guān)評(píng)級(jí)，違約和損失的估算必須在銀行信用審批，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)部資金配置和公司管治等方面起著關(guān)鍵作用。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 12 評(píng)級(jí)體系之內(nèi)部評(píng)級(jí)法最低要求 評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最低要求并對(duì)以下幾方面進(jìn)行確認(rèn) ： ? 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)計(jì)規(guī)格 ? 操作標(biāo)準(zhǔn) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 16 量化之監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 為了內(nèi)部 評(píng)估 PD， LGD和 EAD，金融公司 必須滿足內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)量化的標(biāo)準(zhǔn) : ?PD評(píng)估未來一年違約的可能性 ?LGD評(píng)估反映經(jīng)濟(jì)低迷的條件 ?EAD評(píng)估為長(zhǎng)期違約加權(quán)平均衡量 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 20 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 500] 巴 塞爾新協(xié)議驗(yàn)證工作 期望 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 25 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證流程 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及監(jiān)督 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 29 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的憂慮：基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的鴻溝 資料來源 : Y K Choi, Deputy Chief Executive HKMA November 2023 已知的 銀行系統(tǒng) 所 面臨的挑戰(zhàn) : 1. 知識(shí)鴻溝 2. 模型開發(fā)和驗(yàn)證過程中違約和損失數(shù)據(jù)不足夠 3. 對(duì)數(shù)據(jù)完整的重要性沒有足夠意識(shí) 4. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，文化及內(nèi)部控制和監(jiān)督框架的改良 5. CAR計(jì)算和報(bào)告引擎的復(fù)雜性 169。 2023 Algorit
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