信用風險管理教材(ppt52頁)-資料下載頁
2025-03-08 22:29本頁面
【正文】 AA A BBB BB B CCC 違約 AAA 0 0 0 AA 0 A BBB BB B 0 CCC 0 ?不同受償優(yōu)先等級的資金回收率； 表 ?未來零利率收益率， 表 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 ，對信用等級變動后的貸款市值進行估計 ? ? ? ? ? ?44433322211 sr11 0 6sr16sr16)sr1(66P?????????????r是無風險收益率， s是風險貼現(xiàn)率（風險報酬率） ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 ，計算出一年后，不同信用等級下的貸款市值 年末時的信用等級 市值（百萬） 年末時的信用等級 市值（百萬） AAA BB AA B A CCC BBB 違約 范 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 計算出貸款的市價均值： 計算出貸款的標準差 : ?建立風險資本比約束機制 ?巴塞爾協(xié)議把銀行資本分為：核心資本和附屬資本，將銀行資產(chǎn)分為 5類；風險權(quán)重分別是 0%、10%、 20%、 50%、 100% TC（總資本） =CC（核心資本） +SC（附屬資本） 1）最低資本要求： 2）資本充足性監(jiān)管 3）市場自律 ?建立風險資本比約束機制 ?巴塞爾協(xié)議把銀行資本分為：核心資本和附屬資本，將銀行資產(chǎn)分為 5類；風險權(quán)重分別是 0%、10%、 20%、 50%、 100% TC（總資本） =CC（核心資本） +SC（附屬資本） %100)()(??????????OB SBSOB SBSR W AR W ATCC A RRWC C EO B SR W ARWBSR W A ?建立風險資本比約束機制 1）風險資本比與清償能力風險 2）風險資本比與貸款風險 3）風險資本比與流動性風險 ?建立風險資本比約束機制 1）銀行高風險權(quán)數(shù)的資產(chǎn)所占比重太大 2）風險資本比的計算方法極不嚴格 1）風險資本比的計算問題 2）風險資本比的水平 3）解決問題的對策 本章小結(jié) ?信用風險 ?信用風險的度量方法 Ztea評分模型 ?VaR方法 ?信用風險度量制（ RiskMetrics）模型 練習題 Z評分模型為基礎， 2023年財務報告為依據(jù)，計算浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行；工商銀行和中國銀行的 Z評分值，并進行比較 ，計算 P64表 中國際收支風險監(jiān)測指標值 6章各有關指標的計算公式、意義及使用 演講完畢，謝謝觀看！
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