信用風(fēng)險管理教材(ppt52頁)-wenkub
2023-03-27 22:29:24 本頁面
【正文】 違約風(fēng)險的系統(tǒng)認(rèn)識 3）假設(shè)變量間線性相關(guān) 4）無法度量表外信用風(fēng)險 國內(nèi)信用評級機構(gòu) ?中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 ；成立于 1992年 ?簡稱“中誠信國際”，英文簡稱“ CCXI”，是經(jīng)中國人民銀行總行、中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)，在中國國家工商行政管理局登記注冊成立的 國內(nèi)第一家國際化、專業(yè)化的中外合資信用評級機構(gòu)。 多變量綜合評價模型 5544332211 xwxwxwxwxwz ????? ?古典信用風(fēng)險度量方法： Z評分模型和ZTEA評分模型 1. Z評分模型 X1：流動資金 /總資產(chǎn) X2：留存收益 /總資產(chǎn) X3：息前、稅前收益 /總資產(chǎn) X4：股權(quán)市值 /總負(fù)債帳面值 X5：銷售收入 /總資產(chǎn) ?古典信用風(fēng)險度量方法： Z評分模型和 ZTEA評分模型 1. Z評分模型： Z=++++ 對私人控股企業(yè)而言： Z=++++ 對非制造企業(yè)而言： Z=+++ Z評分值的臨界值 =， Z，非違約組； Z,違約組 5544332211 xwxwxwxwxwz ????? 信用風(fēng)險的評價 ?考慮一家公司，其流動資金為 17萬美元，總資產(chǎn)為 67萬美元，稅前利潤為 6萬美元，銷售額為 220萬美元，股票市價為 38萬美元，總負(fù)債為 24萬美元，留存收益為 30萬美元。當(dāng)某些國家強制實施外匯管制，使得雙方都不可能履行各自的義務(wù)時，產(chǎn)生主權(quán)風(fēng)險。第 6章 信用風(fēng)險管理 主要內(nèi)容 ?信用風(fēng)險概述 ?信用風(fēng)險的評價 ?信用風(fēng)險防范 學(xué)習(xí)目標(biāo) ?信用風(fēng)險的概念及其成因 ?信用風(fēng)險的度量 ?信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險度量和管理 央行征信中心在上海成立 ?2023年 5月 9日央行征信中心正式揭牌 ?中國人民銀行征信中心：直屬央行 ?職責(zé)： 、運行和管理 信用風(fēng)險概述 ?信用風(fēng)險 ?現(xiàn)代信用風(fēng)險的成因 ?最古老的金融風(fēng)險 ?廣義上：商業(yè)信用風(fēng)險。外匯交易中存在結(jié)算風(fēng)險 ?主要表現(xiàn)為損失，無收益 現(xiàn)代信用風(fēng)險的成因 1）金融體系的脆弱性、金融資產(chǎn)價格的波動性 2）是金融市場的內(nèi)在推動力和制約力量 3）促進(jìn)了市場參與者管理效率的提高 4）增添了市場活力 1）外在不確定性；系統(tǒng)性風(fēng)險（ 房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致違約 ） 2）內(nèi)在不確定性；非系統(tǒng)性風(fēng)險（ 個體經(jīng)營狀況的變化 ） 現(xiàn)代信用風(fēng)險的成因 ?資產(chǎn)項目的信用風(fēng)險：貸款違約風(fēng)險 ?負(fù)債項目的信用風(fēng)險：客戶提取存款 ?表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險： ?資產(chǎn)與負(fù)債的搭配：期限、數(shù)額、客戶 ?古典信用風(fēng)險度量方法：專家制度（專家系統(tǒng)） ?信貸決策權(quán)由專家掌控；信貸審查官、信貸審批員、信用分析師、信貸科長等 1）專家制度的主要內(nèi)容；審查內(nèi)容主要有： （ 1）“ 5C”制度：審查貸款者的 5個方面：
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