信用風(fēng)險管理教材(ppt52頁)(參考版)
2025-03-10 22:29本頁面
【正文】 年末付利息，本金最后一次償還 1）初始信用等級為 7個級別，一年后可能有 8種信用級別 2）一年后，維持初始信用級別的可能性最大，調(diào)高和調(diào)低的可能性都較小 借款者信用等級轉(zhuǎn)換概率矩陣 年初信用等級 年末時的信用評級轉(zhuǎn)換概率（ %） AAA AA A BBB BB B CCC 違約 AAA 0 0 0 AA 0 A BBB BB B 0 CCC 0 ?不同受償優(yōu)先等級的資金回收率； 表 ?未來零利率收益率， 表 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 ，對信用等級變動后的貸款市值進(jìn)行估計 ? ? ? ? ? ?44433322211 sr11 0 6sr16sr16)sr1(66P?????????????r是無風(fēng)險收益率， s是風(fēng)險貼現(xiàn)率（風(fēng)險報酬率） ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 ，計算出一年后，不同信用等級下的貸款市值 年末時的信用等級 市值（百萬） 年末時的信用等級 市值（百萬） AAA BB AA B A CCC BBB 違約 范 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 計算出貸款的市價均值： 計算出貸款的標(biāo)準(zhǔn)差 : ?建立風(fēng)險資本比約束機制 ?巴塞爾協(xié)議把銀行資本分為：核心資本和附屬資本，將銀行資產(chǎn)分為 5類；風(fēng)險權(quán)重分別是 0%、10%、 20%、 50%、 100% TC（總資本） =CC（核心資本） +SC（附屬資本） 1）最低資本要求： 2）資本充足性監(jiān)管 3）市場自律 ?建立風(fēng)險資本比約束機制 ?巴塞爾協(xié)議把銀行資本分為：核心資本和附屬資本，將銀行資產(chǎn)分為 5類；風(fēng)險權(quán)重分別是 0%、10%、 20%、 50%、 100% TC（總資本） =CC（核心資本） +SC（附屬資本） %100)()(??????????OB SBSOB SBSR W AR W ATCC A RRWC C EO B SR W ARWBSR W A ?建立風(fēng)險資本比約束機制 1）風(fēng)險資本比與清償能力風(fēng)險 2）風(fēng)險資本比與貸款風(fēng)險 3）風(fēng)險資本比與流動性風(fēng)險 ?建立風(fēng)險資本比約束機制 1）銀行高風(fēng)險權(quán)數(shù)的資產(chǎn)所占比重太大 2）風(fēng)險資本比的計算方法極不嚴(yán)格 1）風(fēng)險資本比的計算問題 2）風(fēng)險資本比的水平 3）解決問題的對策 本章小結(jié) ?信用風(fēng)險 ?信用風(fēng)險的度量方法 Ztea評分模型 ?VaR方法 ?信用風(fēng)險度量制（ R
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