信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt52頁(yè))-wenkub.com
2025-03-06 22:29 本頁(yè)面
【正文】 存貨、房屋、設(shè)備、股票、債券 ： 資格、條件和能力， P118圖 ?資產(chǎn)分散化策略 ；隨機(jī)組合、科學(xué)的量化組合 ：注意信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu) 貸款集中度；行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu) 貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)因素：目標(biāo)市場(chǎng)、待發(fā)展的客戶群、貸款種類、貸款幣種、貸款組合的集中程度 P121表 ?資產(chǎn)分散化策略 信用風(fēng)險(xiǎn)度量制法 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 ＊專門用于對(duì) 非交易性金融資產(chǎn) 的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量 ＊可解決“如果下一年度是一個(gè)壞年頭，貸款或貸款組合的價(jià)值將會(huì)遭受多大的損失？” ＊所需要的資料有： 1）借款人目前的信用等級(jí) 2）下一年度該信用級(jí)別轉(zhuǎn)換為其他信用級(jí)別的概率 3）違約貸款的收復(fù)率 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 例題：本金 100萬(wàn)、年貸款利率 6%、期限 5年，初始信用等級(jí)為 BBB級(jí)。 ?穆迪公司 ： 100多年的歷史 ?慧譽(yù)公司 ： ?貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響因素 ：個(gè)人信用、企業(yè)狀況、行業(yè)地位 ：抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等情況 ?貸款風(fēng)險(xiǎn)度：貸款風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo) ?貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)算體系； P99圖 ； 1）財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)， P100表 2）經(jīng)營(yíng)管理狀況評(píng)價(jià)； P102表 3）企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景評(píng)價(jià)； P103表 ?財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo) P100表 , 滿分 40分 ：短期償債能力，大于 2, ：大于 1 ， ?經(jīng)營(yíng)管理狀況的評(píng)價(jià) P102表 ，滿分 40分 3年資本增加情況 3年平均營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率 ?企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景的評(píng)價(jià)： P103表 ， 滿分 20分 ?確定貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) ， P104表 ， S， P104表 ?確定貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) P105表 ， P106表 ?計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)度 Y:Y=S T； S：貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)， T：貸款人信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別系數(shù) Z。收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 X3：債務(wù)償付能力指標(biāo) X4：累計(jì)盈利能力指標(biāo) X5：流動(dòng)性指標(biāo) X6：資本化程度指標(biāo) X7：規(guī)?；笜?biāo) ?ZTEA評(píng)分的臨界值 的準(zhǔn)確性的成本：預(yù)測(cè)非倒閉企業(yè)強(qiáng)勢(shì)準(zhǔn)確性的成本：預(yù)測(cè)倒閉企業(yè)弱勢(shì)的率：預(yù)先估計(jì)的非破產(chǎn)概：預(yù)先估計(jì)的破產(chǎn)概率212122114 5 ccqqcqcqZ E T A ??? 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) Z評(píng)分模型和 ZTEA評(píng)分模型的缺陷 1）依賴財(cái)務(wù)報(bào)表的賬面數(shù)據(jù)，缺乏時(shí)效性 2）缺乏對(duì)違約和
外語(yǔ)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1