信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt52頁(yè))(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-03-27 22:29:24 本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別系數(shù) Z。Z=S T X X貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 貸款風(fēng)險(xiǎn)度 R： 0R1 ???iijjjZR ?積極的貸款定價(jià)策略 ?科學(xué)的貸款投放決策 ?資產(chǎn)分散化策略 ?建立風(fēng)險(xiǎn)資本比約束機(jī)制 ?積極的貸款定價(jià)策略 ； 貸款利率表示貸款收益 ： 1）央行基準(zhǔn)利率 2）銀行負(fù)債的平均利率 3）營(yíng)業(yè)費(fèi)用 4）貸款的風(fēng)險(xiǎn) 5）借貸資金的供求 ?積極的貸款定價(jià)策略 3. 貸款定價(jià) 貸款合同利率 =目標(biāo)利潤(rùn)率（ M） +貸款成本+風(fēng)險(xiǎn)貼水 M：目標(biāo)利潤(rùn)率 L：銀行資本對(duì)資產(chǎn)比率 t：稅率 C：貸款的籌資成本 CLtLR O EM ?????1 ?貸款成本：貸款的籌資成本、間接費(fèi)用或管理費(fèi)用 ?風(fēng)險(xiǎn)貼水：與風(fēng)險(xiǎn)大小成正比。與貸款期限、借款人的信用度、抵押品價(jià)值相關(guān)聯(lián) ?穆迪評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)貼水水平。表 ?科學(xué)的貸款投放決策：注重貸款的償還性 ：綜合性、層次性、動(dòng)態(tài)性 ， P110圖 ， P111圖 1）企業(yè)資信評(píng)估；第 1還款來(lái)源評(píng)價(jià) 2）抵押品價(jià)值評(píng)估；第 2還款來(lái)源評(píng)價(jià) 3）保證人評(píng)估；第 2還款來(lái)源評(píng)價(jià) ?科學(xué)的貸款投放決策 ： P112圖 ， P113表 ： P116圖 抵押物的價(jià)值必須大于：貸款本息、罰息、保管費(fèi)、抵押物處理費(fèi) 抵押物的估價(jià)：資產(chǎn)評(píng)估 。存貨、房屋、設(shè)備、股票、債券 ： 資格、條件和能力， P118圖 ?資產(chǎn)分散化策略 ；隨機(jī)組合、科學(xué)的量化組合 ：注意信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu) 貸款集中度；行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu) 貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)因素：目標(biāo)市場(chǎng)、待發(fā)展的客戶群、貸款種類、貸款幣種、貸款組合的集中程度 P121表 ?資產(chǎn)分散化策略 信用風(fēng)險(xiǎn)度量制法 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 ＊專門用于對(duì) 非交易性金融資產(chǎn) 的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量 ＊可解決“如果下一年度是一個(gè)壞年頭，貸款或貸款組合的價(jià)值將會(huì)遭受多大的損失？” ＊所需要的資料有： 1）借款人目前的信用等級(jí) 2）下一年度該信用級(jí)別轉(zhuǎn)換為其他信用級(jí)別的概率 3）違約貸款的收復(fù)率 ?“信用度量制（ CreditMetrics）”方法 例題：本金 100萬(wàn)、年貸款利率 6%、期限 5年，初始信用等級(jí)為 BBB級(jí)。年末付利息，本金最后一次償還 1）初始信用等級(jí)為 7個(gè)級(jí)別，一年后可能有 8種信用級(jí)別 2）一年后，維持初始信用級(jí)別的可能性最大，調(diào)高和調(diào)低的可能性都較小 借款者信用等級(jí)轉(zhuǎn)換概率矩陣 年初信用等級(jí) 年末時(shí)的信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)換概率（ %） AAA
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