信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材(ppt52頁)(編輯修改稿)
2025-03-26 22:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 預(yù)測(cè)倒閉企業(yè)弱勢(shì)的率：預(yù)先估計(jì)的非破產(chǎn)概：預(yù)先估計(jì)的破產(chǎn)概率212122114 5 ccqqcqcqZ E T A ??? 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) Z評(píng)分模型和 ZTEA評(píng)分模型的缺陷 1）依賴財(cái)務(wù)報(bào)表的賬面數(shù)據(jù)，缺乏時(shí)效性 2）缺乏對(duì)違約和違約風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)認(rèn)識(shí) 3）假設(shè)變量間線性相關(guān) 4）無法度量表外信用風(fēng)險(xiǎn) 國內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ?中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 ；成立于 1992年 ?簡稱“中誠信國際”，英文簡稱“ CCXI”，是經(jīng)中國人民銀行總行、中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)，在中國國家工商行政管理局登記注冊(cè)成立的 國內(nèi)第一家國際化、專業(yè)化的中外合資信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。 ?“中誠信國際”一直引領(lǐng)著我國信用評(píng)級(jí)行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新開發(fā)了數(shù)十項(xiàng)信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)，包括 長、短期企業(yè)債券評(píng)級(jí)、可轉(zhuǎn)換債券評(píng)級(jí)、信貸企業(yè)評(píng)級(jí)、保險(xiǎn)公司評(píng)級(jí)、信托產(chǎn)品評(píng)級(jí)、貨幣市場(chǎng)基金評(píng)級(jí)、資產(chǎn)證券化評(píng)級(jí)、公司治理評(píng)級(jí)等。 ? 2023年 4月 14日，穆迪公司購“中誠信國際” 49%的股份（穆迪投資者服務(wù)公司成員） 國內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ?大公國際資信評(píng)估有限公司 創(chuàng)新體系、信用信息生產(chǎn)和市場(chǎng)服務(wù)體系，構(gòu)建起了獨(dú)具特色的博士后科研工作站、研究院和天財(cái)大公信用學(xué)院 34個(gè)分支機(jī)構(gòu)，國際有 2個(gè)分支機(jī)構(gòu)；現(xiàn)有員工 600余名 國際三大信用評(píng)估公司 ?標(biāo)準(zhǔn)普爾 ： 1860年。公司的始創(chuàng)人普爾先生 (Henry Varnum Poor)，公司宗旨： “投資者有知情權(quán) ” ，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司成立 220,000家證券及基金進(jìn)行信用評(píng)級(jí) 18個(gè)辦事處及 7個(gè)分支機(jī)構(gòu)，提供世界領(lǐng)先的信用評(píng)級(jí)服務(wù)。 ?穆迪公司 ： 100多年的歷史 ?慧譽(yù)公司 ： ?貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響因素 ：個(gè)人信用、企業(yè)狀況、行業(yè)地位 ：抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等情況 ?貸款風(fēng)險(xiǎn)度：貸款風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo) ?貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度的測(cè)算體系； P99圖 ； 1）財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)， P100表 2）經(jīng)營管理狀況評(píng)價(jià)； P102表 3）企業(yè)未來發(fā)展前景評(píng)價(jià)； P103表 ?財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo) P100表 , 滿分 40分 ：短期償債能力，大于 2, ：大于 1 ， ?經(jīng)營管理狀況的評(píng)價(jià) P102表 ，滿分 40分 3年資本增加情況 3年平均營業(yè)額增長率 ?企業(yè)未來發(fā)展前景的評(píng)價(jià)： P103表 ， 滿分 20分 ?確定貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) ， P104表 ， S， P104表 ?確定貸款形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) P105表 ， P106表 ?計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)度 Y:Y=S T； S：貸款方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)， T：貸款人信用
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