信用風險管理教材(ppt52頁)(已修改)
2025-03-16 22:29 本頁面
【正文】 第 6章 信用風險管理 主要內容 ?信用風險概述 ?信用風險的評價 ?信用風險防范 學習目標 ?信用風險的概念及其成因 ?信用風險的度量 ?信用資產組合的信用風險度量和管理 央行征信中心在上海成立 ?2023年 5月 9日央行征信中心正式揭牌 ?中國人民銀行征信中心：直屬央行 ?職責： 、運行和管理 信用風險概述 ?信用風險 ?現(xiàn)代信用風險的成因 ?最古老的金融風險 ?廣義上：商業(yè)信用風險。只要存在商業(yè)活動 ?狹義上：信貸風險。銀行的信貸活動 ?包括： 1.“違約風險”；交易對手無力履約（ 違約可能性 ）的風險和市場風險（ 損失的可能性 ） 資產價值的變動而給債權人帶來的損失可能性 ?雙向性：借款者無法及時足額償還借款；貸款者提前收回貸款（ 對商業(yè)銀行而言 ） ?既要考慮違約風險，又要考慮交易對手信用狀況和履約能力的變化 ?包括主權風險和結算風險。當某些國家強制實施外匯管制，使得雙方都不可能履行各自的義務時，產生主權風險。外匯交易中存在結算風險 ?主要表現(xiàn)為損失，無收益 現(xiàn)代信用風險的成因 1）金融體系的脆弱性、金融資產價格的波動性 2）是金融市場的內在推動力和制約力量 3）促進了市場參與者管理效率的提高 4）增添了市場活力 1）外在不確定性；系統(tǒng)性風險（ 房地產調控導致違約 ） 2）內在不確定性；非系統(tǒng)性風險（ 個體經營狀況的變化 ） 現(xiàn)代信用風險的成因 ?資產項目的信用風險：貸款違約風險 ?負債項目的信用風險：客戶提取存款 ?表外業(yè)務的信用風險： ?資產與負債的搭配：期限、數額、客戶 ?古典信用風險度量方法：專家制度（專家系統(tǒng)） ?信貸決策權由專家掌控；信貸審查官、信貸審批員、信用分析師、信貸科長等 1）專家制度的主要內容；審查內容主要有： （ 1）“ 5C”制度：審查貸款者的 5個方面： 品德與聲望（ character） “ 銀行嫌貧愛富 ” 資格與能力（ capacity） 資金實力（ capital or cash） 擔保（ collateral） 經營條件和商業(yè)周期（ cycle and condition） ；審查內容主要有 （ 2）“ 5W”或“ 5P”； 借款人（ who） 個人因素（ personal） 借款用途（ why） 目的因素（ purpose） 還款期限（ when） 償還因素（ payment） 擔保物（ what） 保障因素（ protection） 如何還款（ how） 前景因素（ perspective） 定性分析、單因素分析 1）專家數量的限制
外語相關推薦
鄂ICP備17016276號-1