信用風(fēng)險管理教材(ppt52頁)-展示頁
2025-03-14 22:29本頁面
【正文】 大，資信狀況越好；越小，信用風(fēng)險越大。外匯交易中存在結(jié)算風(fēng)險 ?主要表現(xiàn)為損失，無收益 現(xiàn)代信用風(fēng)險的成因 1）金融體系的脆弱性、金融資產(chǎn)價格的波動性 2）是金融市場的內(nèi)在推動力和制約力量 3）促進了市場參與者管理效率的提高 4）增添了市場活力 1）外在不確定性；系統(tǒng)性風(fēng)險（ 房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致違約 ） 2）內(nèi)在不確定性；非系統(tǒng)性風(fēng)險（ 個體經(jīng)營狀況的變化 ） 現(xiàn)代信用風(fēng)險的成因 ?資產(chǎn)項目的信用風(fēng)險：貸款違約風(fēng)險 ?負債項目的信用風(fēng)險：客戶提取存款 ?表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險： ?資產(chǎn)與負債的搭配：期限、數(shù)額、客戶 ?古典信用風(fēng)險度量方法：專家制度（專家系統(tǒng)） ?信貸決策權(quán)由專家掌控；信貸審查官、信貸審批員、信用分析師、信貸科長等 1）專家制度的主要內(nèi)容；審查內(nèi)容主要有： （ 1）“ 5C”制度：審查貸款者的 5個方面： 品德與聲望（ character） “ 銀行嫌貧愛富 ” 資格與能力（ capacity） 資金實力（ capital or cash） 擔(dān)保（ collateral） 經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ cycle and condition） ；審查內(nèi)容主要有 （ 2）“ 5W”或“ 5P”； 借款人（ who） 個人因素（ personal） 借款用途（ why） 目的因素（ purpose） 還款期限（ when） 償還因素（ payment） 擔(dān)保物（ what） 保障因素（ protection） 如何還款（ how） 前景因素（ perspective） 定性分析、單因素分析 1）專家數(shù)量的限制；業(yè)務(wù)量越大，專家越多 2）效果不穩(wěn)定；經(jīng)驗和情感因素 3）助長官僚之風(fēng)；官本位和官官相護 4）加劇貸款的過度集中；專家過分關(guān)注自己熟悉的領(lǐng)域和行業(yè) 5）存在主觀性、隨意性 ?古典信用風(fēng)險度量方法： Z評分模型和 ZTEA評分模型 1. Z評分模型 。銀行的信貸活動 ?包括： 1.“違約風(fēng)險”；交易對手無力履約（ 違約可能性 ）的風(fēng)險和市場風(fēng)險（ 損失的可能性 ） 資產(chǎn)價值的變動而給債權(quán)人帶來的損失可能性 ?雙向性：借款者無法及時足額償還借款；貸款者提前收回貸款（ 對商業(yè)銀行而言 ） ?既要考慮違約風(fēng)險，又要考慮交易對手信用狀況和履約能力的變化 ?包括主權(quán)風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。第 6章 信用風(fēng)險管理 主要內(nèi)容 ?信用風(fēng)險概述 ?信用風(fēng)險的評價 ?信用風(fēng)險防范 學(xué)習(xí)目標 ?信用風(fēng)險的概念及其成因 ?信用風(fēng)險的度量 ?信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險度量和管理 央行征信中心在上海成立 ?2023年 5月 9日央行征信中心正式揭牌 ?中國人民銀
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