【正文】 的優(yōu)先股中的超出部分。一級(jí)資本即為核心資本，二級(jí)資本即為附屬資本。[. 3理財(cái)資金缺口]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品報(bào)告期末的募集資金余額和資金池余額的差額，理財(cái)產(chǎn)品需融入資金以彌補(bǔ)此資金缺口，其中單獨(dú)列示從本行獲得的資金支持。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品在報(bào)告期末所持有的資產(chǎn)余額。[ – 提供給集團(tuán)內(nèi)其他成員的已承諾未動(dòng)用的信用和流動(dòng)性便利]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)其他成員機(jī)構(gòu)已承諾但尚未被提走的信用和流動(dòng)性便利。[ – 一個(gè)月內(nèi)到期]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的支付集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的所有現(xiàn)金支出。[]本項(xiàng)目設(shè)置目的是為了獲得集團(tuán)內(nèi)部每一個(gè)法人實(shí)體和其他法人實(shí)體之間的現(xiàn)金流量及尚未動(dòng)用的已承諾便利信息。[（20%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重）擔(dān)保的債券]。[（20%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重）直接發(fā)行的債券][]。[ 到A+]。[][]。[+]。[][]。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以其他機(jī)構(gòu)發(fā)行或擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的債券為擔(dān)保物的買入返售余額。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以央行發(fā)行或擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)在《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重表中為0%的債券為擔(dān)保物的買入返售余額。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以主權(quán)國(guó)家發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)在《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重表中為0%的債券為質(zhì)押物買入返售余額。到期日大于30天的質(zhì)押式逆回購(gòu)處理同買斷式回購(gòu)，到期日小于30天（含）。[，包括衍生品的約定的應(yīng)收款]，例如來(lái)自衍生品的計(jì)劃內(nèi)契約性應(yīng)收賬款。[（剔除托管、清算及現(xiàn)金管理為目的）]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)存放在有業(yè)務(wù)關(guān)系的合作網(wǎng)絡(luò)中央機(jī)構(gòu)（含集團(tuán)內(nèi)非并表機(jī)構(gòu)）的存款，剔除以托管、清算及現(xiàn)金管理目的的存款。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)存放在同業(yè)的活期存款及30天內(nèi)到期的定期存款余額。[（到期、遠(yuǎn)期出售）]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)賬戶上30天到期的債券或遠(yuǎn)期賣出交易所帶來(lái)的現(xiàn)金流入。[]、費(fèi)用和利息現(xiàn)金流。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)非中小企業(yè)公司提供的30天內(nèi)到期的正常履約貸款所產(chǎn)生的本金、費(fèi)用和利息現(xiàn)金流。[][][]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的個(gè)人客戶正常履約貸款產(chǎn)生的本金、費(fèi)用、利息現(xiàn)金流。[]。[]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)起的由本機(jī)構(gòu)或由管道、SIVs、共同基金或其他融資載體發(fā)行的尚未償付的債務(wù)余額，填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)于此類債務(wù)，可能由于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)而非契約性原因而需要購(gòu)回部分余額，包括填報(bào)機(jī)構(gòu)為避免聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)為自身發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品提供資金支持而引起的流動(dòng)性支出。[] 本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)行的信用證余額。[‘非承諾’的信用及流動(dòng)性便利]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶已承諾未撤銷的信用和流動(dòng)性便利，但填報(bào)機(jī)構(gòu)有權(quán)無(wú)條件撤消此便利。[ 無(wú)流動(dòng)性壓力、無(wú)合約觸發(fā)及其他]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)的非契約性或有融資債務(wù)，即在未來(lái)的壓力情況下，填報(bào)機(jī)構(gòu)可能會(huì)需要更多的資金用于支持先前已售出的產(chǎn)品或已提供的服務(wù)，這些產(chǎn)品和服務(wù)要么與填報(bào)機(jī)構(gòu)相關(guān)，要么是填報(bào)機(jī)構(gòu)自己辦理的業(yè)務(wù)。[、央行或以上未包括的所有其他類機(jī)構(gòu)（不包括集團(tuán)內(nèi)公司）的信用便利]。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)（含銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、多邊開發(fā)銀行等）、受托人、受益人、管道（conduits）和特殊目的實(shí)體（SPV）已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的信用便利或流動(dòng)性便利。[]。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)非金融機(jī)構(gòu)已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的信用便利。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)因資產(chǎn)擔(dān)保債券或結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)投資工具中內(nèi)嵌的流動(dòng)性賣回期權(quán)導(dǎo)致的流動(dòng)性支出。[][]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)以結(jié)構(gòu)性融資工具（包括資產(chǎn)擔(dān)保商業(yè)票據(jù)、管道和其他類似的融資工具）發(fā)行的30天內(nèi)的短期債務(wù)。[（）]。[]如果填報(bào)機(jī)構(gòu)不能使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，則在該項(xiàng)目填入過(guò)去18個(gè)月內(nèi)填報(bào)機(jī)構(gòu)因衍生品市值變動(dòng)造成的30天現(xiàn)金凈流出最大值（流出原因?yàn)楝F(xiàn)金支出或保證金要求）以反映其所進(jìn)行的衍生品交易所帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[][、衍生品和其他合同因信用評(píng)價(jià)下調(diào)三個(gè)等級(jí)以上（含）所需增加的抵押品]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的含有“降級(jí)觸發(fā)”條款的短期融資交易、衍生品和其他交易合同情況，填入因外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)填報(bào)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)降低三個(gè)等級(jí)（含）以上時(shí)，需要追加的額外抵押品的估值。[、央行、公營(yíng)部門為交易對(duì)手，且抵押品不包括在流動(dòng)性資產(chǎn)中的擔(dān)保融資交易]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以國(guó)內(nèi)主權(quán)、央行、公營(yíng)部門為交易對(duì)手，且抵押品不包括在流動(dòng)性資產(chǎn)中的擔(dān)保融資交易余額。[，以本幣發(fā)行的政府債券或央行債券]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以銀行母國(guó)或銀行承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家和地區(qū)以本幣發(fā)行的、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的主權(quán)政府或央行債券為質(zhì)押物的擔(dān)保融資交易余額。[、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)為零的債券]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以非中央政府公營(yíng)部門發(fā)行或擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的債券為質(zhì)押物的擔(dān)保融資交易余額。[、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)為零的債券]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)30天內(nèi)到期的以主權(quán)國(guó)家擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的債券為質(zhì)押物的擔(dān)保融資交易余額。[]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)由以下資產(chǎn)擔(dān)保的30天內(nèi)到期擔(dān)保融資交易余額，本項(xiàng)目所涉資產(chǎn)定義與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目中的定義相同。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)通過(guò)隔夜擔(dān)保拆借或回購(gòu)交易從央行獲得的資金。對(duì)于買斷式正回購(gòu)交易和證券借出交易（銀行將證券出表，收到現(xiàn)金）按以下原則處理：交易所得現(xiàn)金視為流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備；交易所涉及的標(biāo)的證券不在流動(dòng)性資產(chǎn)項(xiàng)里填列；到期日大于30天的交易不在本項(xiàng)目填列，到期日小于30天（含）的交易在本項(xiàng)目中填列，以計(jì)算交易終止時(shí)可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流出。[]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)行的30天內(nèi)到期債務(wù)，例如：可轉(zhuǎn)債和次級(jí)債，但不包括擔(dān)保債券（covered bonds）。[]、30天以內(nèi)到期或內(nèi)嵌可提前到期期權(quán)的存款或其他形式無(wú)擔(dān)保融資。、30天以內(nèi)到期或內(nèi)嵌可提前到期期權(quán)的未被存款保險(xiǎn)完全保護(hù)的存款部分或其他形式的無(wú)擔(dān)保零售融資。[]本項(xiàng)目填入與填報(bào)機(jī)構(gòu)其他沒(méi)有業(yè)務(wù)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)提供的存款。[（剔除托管、清算及現(xiàn)金管理為目的的）]如果填報(bào)機(jī)構(gòu)為合作銀行網(wǎng)絡(luò)的中央機(jī)構(gòu)，則在本項(xiàng)目填入合作銀行網(wǎng)絡(luò)中其他成員（包括集團(tuán)內(nèi)非并表機(jī)構(gòu)）存入的剔除保管、清算及現(xiàn)金管理目的的存款，否則填0。[]本項(xiàng)目反映與填報(bào)機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)關(guān)系的除銀行或經(jīng)紀(jì)公司以外的金融機(jī)構(gòu)存入的以清算為目的的存款。[]本項(xiàng)目反映與填報(bào)機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行或經(jīng)紀(jì)公司存入的以現(xiàn)金管理為目的的存款。[][]本項(xiàng)目反映與填報(bào)機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行或經(jīng)紀(jì)公司存入的以托管為目的的存款。 、受益人4 在本文中的定義為：享有或可能有資格享有遺囑、保單、退休計(jì)劃、年金、信托或其他合約的受益權(quán)的法人實(shí)體。[]本項(xiàng)目反映與填報(bào)機(jī)構(gòu)無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系的非金融類、非中小企業(yè)客戶存入的無(wú)擔(dān)保批發(fā)融資。[]本項(xiàng)目反映與填報(bào)機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)關(guān)系（例如現(xiàn)金管理或其他資金管理等實(shí)質(zhì)依存關(guān)系）的非金融類、非中小企業(yè)公司存入的不受存款保險(xiǎn)制度保護(hù)的存款。[、無(wú)保險(xiǎn)制度的存款]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)不受存款保險(xiǎn)制度保護(hù)的中小企業(yè)非事務(wù)賬戶和非關(guān)聯(lián)賬戶存款。[、有保險(xiǎn)制度的存款]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)受存款保險(xiǎn)制度保護(hù)的中小企業(yè)事務(wù)賬戶或關(guān)聯(lián)賬戶存款。[]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)非金融類中小企業(yè)客戶提供的無(wú)明確到期日、30天以內(nèi)到期或內(nèi)嵌可提前到期期權(quán)的存款或其他形式的無(wú)擔(dān)保批發(fā)融資，要求從單個(gè)中小企業(yè)客戶吸收的全部資金小于1500萬(wàn)元或等值外幣，若不滿足。[]。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)不受存款保險(xiǎn)制度保護(hù)的無(wú)明確到期日、30天以內(nèi)到期或內(nèi)嵌提前到期期權(quán)的零售存款。[]。[]零售存款定義為一個(gè)自然人而不是法人實(shí)體的銀行存款。本項(xiàng)目中的事務(wù)賬戶或關(guān)聯(lián)賬戶包括第三方存管賬戶、代發(fā)工資賬戶、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品賬戶或客戶支付銀行貸款賬戶等。由于目前境內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)于定期存款提前支取沒(méi)有實(shí)施懲罰措施，對(duì)于零售和中小企業(yè)余期一個(gè)月以上的定期存款，按余額的75%比例填入相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，對(duì)于其他余期一個(gè)月以上存款全部視同一個(gè)月之內(nèi)處理。例如：房利美、房地美、FHLB擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為20%的債券。例如：房利美、房地美、FHLB發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為20%的無(wú)資產(chǎn)擔(dān)保債券和MBS。例如：美國(guó)GSE發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為20%的CMO；國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)發(fā)行的債券。例如：鐵道部發(fā)行的債券。[ A至A+的評(píng)級(jí)]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的處于非抵押狀態(tài)、非填報(bào)機(jī)構(gòu)自身發(fā)行的、評(píng)級(jí)為A級(jí)至A+級(jí)的資產(chǎn)擔(dān)保債券。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的處于非抵押狀態(tài)、非填報(bào)機(jī)構(gòu)自身發(fā)行的、最低評(píng)級(jí)為AA級(jí)的資產(chǎn)擔(dān)保債券。[+的評(píng)級(jí)]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的處于非抵押狀態(tài)、評(píng)級(jí)為A級(jí)至A+級(jí)的債券。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的處于非抵押狀態(tài)、最低評(píng)級(jí)為AA級(jí)的債券。[]本項(xiàng)目反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的處于非抵押狀態(tài)的非金融公司債，該債券在過(guò)去10年或流動(dòng)性壓力較大時(shí)期的30天價(jià)格最大貶值或折扣增加率不超過(guò)10%。[，以外幣發(fā)行的政府債券或央行債券]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的處于非抵押狀態(tài)、由填報(bào)機(jī)構(gòu)母國(guó)或銀行承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家和地區(qū)以外幣發(fā)行、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的主權(quán)政府或央行債券。例如：熊貓債。例如：房利美發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的無(wú)擔(dān)保債務(wù)或擔(dān)保的MBS。[]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的處于非抵押狀態(tài)、央行發(fā)行或擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的債券。[]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的處于非抵押狀態(tài)、主權(quán)國(guó)家擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)為0%的債券，其中若只對(duì)債券的部分金額進(jìn)行了擔(dān)保，則只計(jì)算擔(dān)保部分的債券金額。[] 填寫填報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告期內(nèi)所持的可流通債券的市值。[][]本項(xiàng)目填入填報(bào)機(jī)構(gòu)庫(kù)存以及運(yùn)送中的人民幣和外幣現(xiàn)金。本項(xiàng)目所涉及的資產(chǎn)應(yīng)是可提供給填報(bào)機(jī)構(gòu)司庫(kù)部門使用，在未來(lái)30天內(nèi)能轉(zhuǎn)為現(xiàn)金以彌補(bǔ)資金缺口的資產(chǎn)。本報(bào)表按法人口徑填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)按總量填報(bào)，不扣除集團(tuán)內(nèi)部交易的數(shù)據(jù)。（例如：國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等）。本報(bào)表的非中央政府公營(yíng)部門在境內(nèi)指公用企業(yè) 公用企業(yè)是指涉及公用事業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，包括供水、供電、供熱、供氣、郵政、電訊、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)者。本表中銀行指以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主的金融機(jī)構(gòu)，包括境內(nèi)的商業(yè)銀行和合作銀行。本表中金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、商業(yè)銀行、合作信用社、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，以及證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、期貨公司等。流動(dòng)性覆蓋率（LCR）填報(bào)說(shuō)明第一部分：引言本表反映在監(jiān)管部門設(shè)定的短期嚴(yán)重壓力情景下，填報(bào)機(jī)構(gòu)所持有的無(wú)變現(xiàn)障礙的、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)量是否足以應(yīng)對(duì)此種情景下的資金凈流出。本項(xiàng)目與人民銀行“全科目”統(tǒng)計(jì)口徑相同。[]: 填報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)借款人融出貨幣資金形成的資產(chǎn)。貸款損失準(zhǔn)備的計(jì)提范圍為各項(xiàng)貸款。（估虧交易的公允價(jià)值一律取0）固定系數(shù)對(duì)應(yīng)表如下：剩余期限利率匯率和黃金股權(quán)貴金屬（不包括黃金）其它商品≤1年%%%%%1年且≤5年%%%%%5年%%%%