商業(yè)銀行資本充足率管理辦法相關附件——-文庫吧資料
2025-04-23 08:14本頁面
【正文】 易賬戶的加權凈多頭或空頭頭寸所對應的資本要求。時段的劃分和各時段的風險權重見表一，時區(qū)的劃分和匹配的風險權重見表二?！ √囟L險的資本要求按以下五個等級逐漸增加： 政府證券： % 合格證券： ?。?）剩余期限為不超過6個月： % ?。?）剩余期限為6個月至24個月： % （3）剩余期限為24個月以上： % 其他證券： % 一般市場風險的資本要求由以下三部分組成： (1)每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求； (2)不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求； (3)交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求。不同剩余期限的固定系數如下表： 項 目 利率 匯率與黃金 黃金以外的貴金屬 剩余期限 不超過1年 % % % 1年以上，不超過5年 % % % 5年以上 % % % 附件4：計算市場風險資本要求的標準法 一、利率風險 利率風險包括交易賬戶中的債券（固定利率和浮動利率債券、可轉讓存款證、不可轉換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進行交易的可轉換債券）、利率及債券衍生工具頭寸的風險。這些合約按現(xiàn)期風險暴露法計算風險資產?！ ?，包括資產回購協(xié)議和有追索權的資產銷售?！ ?，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證?！ 「郊?：表內資產風險權重表 項 目 權重 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% (不包括下屬的商業(yè)性公司) 50% 100% 50% cd. 對其他公用企業(yè)的債權 100% 0% dba. 金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 0% 100% （含四個月） 0% 20% 20% 100% 0% 100% fa. 對個人住房抵押貸款 50% fb. 對企業(yè)和個人的其他債權 100% 100% 附件3：表外項目的信用
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