商業(yè)銀行資本充足率管理辦法相關附件——(編輯修改稿)
2025-05-14 08:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 可相互對沖的部分乘以表二所列的第一組權重得出各個時區(qū)內(nèi)的橫向資本要求； 第四，各時區(qū)內(nèi)各時段的加權頭寸凈額進行抵消，得出各時區(qū)加權頭寸凈額；每兩個時區(qū)加權頭寸凈額之間可相互對沖的部分乘以表二所列的第二組權重得出時區(qū)間的橫向資本要求?！ 〉谖?，各時期加權頭寸凈額進行抵消，得出整個交易賬戶的加權凈多頭或空頭頭寸所對應的資本要求。 表一：時段和權重 息票利率不小于3% 息票利率小于3%℅ 風險權重 假定的收益變化 不長于1個月 不長于1個月 %℅ 1至3個月 1至3個月 %℅ 3至6個月 3至6個月 %℅ 6至12個月 6至12個月 %℅ 1至2年 %℅ 2至3年 %℅ 3至4年 %℅ 4至5年 %℅ 5至7年 %℅ 7至10年 %℅ 10至15年 %℅ 15至20年 %℅ 20年以上 %℅ 12至20年 %℅ 20年以上 %℅ 表二：時區(qū)和權重 時 區(qū) 時 段 同一區(qū)內(nèi) 相鄰區(qū)之間 1區(qū)和3區(qū)之間 息票利率不小于3% 息票利率小于3% 1區(qū) 01個月 01個月 40% 40% 100% 1至3個月 1至3個月 40% 40% 100% 3至6個月 3至6個月 40% 40% 100% 6至12個月 6至12個月 40% 40% 100% 2區(qū) 1至2年 30% 40% 100% 2至3年 30% 40% 100% 3至4年 30% 40% 100% 3區(qū) 4至5年 30% 40% 100% 5至7年 30% 40% 100% 7至10年 30% 40% 100% 10至15年 30% 40% 100% 15至20年 30% 40% 100% 20年以上 30% 40% 100% 利率衍生工具包括受利率變化影響的衍生工具合約及資產(chǎn)負債表外工具，如：利率期貨、遠期利率協(xié)議、利率掉期及交叉貨幣掉期合約、利率期權及遠期外匯頭寸。債
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