商業(yè)銀行資本充足率管理辦法相關附件——(編輯修改稿)
2025-05-14 08:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 可相互對沖的部分乘以表二所列的第一組權(quán)重得出各個時區(qū)內(nèi)的橫向資本要求； 第四，各時區(qū)內(nèi)各時段的加權(quán)頭寸凈額進行抵消，得出各時區(qū)加權(quán)頭寸凈額；每兩個時區(qū)加權(quán)頭寸凈額之間可相互對沖的部分乘以表二所列的第二組權(quán)重得出時區(qū)間的橫向資本要求?！ 〉谖?，各時期加權(quán)頭寸凈額進行抵消，得出整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或空頭頭寸所對應的資本要求?！ ”硪唬簳r段和權(quán)重 息票利率不小于3% 息票利率小于3%℅ 風險權(quán)重 假定的收益變化 不長于1個月 不長于1個月 %℅ 1至3個月 1至3個月 %℅ 3至6個月 3至6個月 %℅ 6至12個月 6至12個月 %℅ 1至2年 %℅ 2至3年 %℅ 3至4年 %℅ 4至5年 %℅ 5至7年 %℅ 7至10年 %℅ 10至15年 %℅ 15至20年 %℅ 20年以上 %℅ 12至20年 %℅ 20年以上 %℅ 表二：時區(qū)和權(quán)重 時 區(qū) 時 段 同一區(qū)內(nèi) 相鄰區(qū)之間 1區(qū)和3區(qū)之間 息票利率不小于3% 息票利率小于3% 1區(qū) 01個月 01個月 40% 40% 100% 1至3個月 1至3個月 40% 40% 100% 3至6個月 3至6個月 40% 40% 100% 6至12個月 6至12個月 40% 40% 100% 2區(qū) 1至2年 30% 40% 100% 2至3年 30% 40% 100% 3至4年 30% 40% 100% 3區(qū) 4至5年 30% 40% 100% 5至7年 30% 40% 100% 7至10年 30% 40% 100% 10至15年 30% 40% 100% 15至20年 30% 40% 100% 20年以上 30% 40% 100% 利率衍生工具包括受利率變化影響的衍生工具合約及資產(chǎn)負債表外工具，如：利率期貨、遠期利率協(xié)議、利率掉期及交叉貨幣掉期合約、利率期權(quán)及遠期外匯頭寸。債
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