不確定性分析及風(fēng)險(xiǎn)決策課程-資料下載頁(yè)
2025-02-13 03:51本頁(yè)面
【正文】 ????????PPP? x f(x) ?? mmmiii PxPxPxPxxE ???????????22111式中： 的概率值對(duì)應(yīng)于出現(xiàn)的各種可能取值隨機(jī)變量的期望值隨機(jī)變量iiixPxxxxE???)(期望值 —— 在大量重復(fù)事件中，隨機(jī)變量取值的平均值，即隨機(jī)變量最大可能取值。 ???miiP11標(biāo)準(zhǔn)差 —— 表示隨機(jī)變量的離散程度，即隨機(jī)變量與實(shí)際值的偏離程度。 ?????miii PxXx12)()(?式中： 的平均值隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差隨機(jī)變量xXxx??)(?)(xEX? ?????miii PxxEx12))(()(?例 58 解析法 蒙德卡羅模擬法 投資方案風(fēng)險(xiǎn)分析 例 59 167。 54 風(fēng)險(xiǎn)決策 確定性決策 未來(lái)只會(huì)出現(xiàn)一種自然狀態(tài)，某一方案必定會(huì)取得某種特定的結(jié)局，這種結(jié)局是決策者可以確定和掌握的。 不知未來(lái)會(huì)出現(xiàn)何種自然狀態(tài)，且無(wú)法估計(jì)各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，決策完全沒(méi)有把握。 不確定性決策 風(fēng)險(xiǎn)決策 對(duì)未來(lái)會(huì)出現(xiàn)的自然狀態(tài)沒(méi)有把握，但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)規(guī)律可以估算各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，決策要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 優(yōu)勢(shì)原則 — 剔除劣勢(shì)方案，縮小決策范圍。 ? 期望值原則 — 選擇具有“最優(yōu)期望值”的方案 ? 最小方差原則 — 選擇最小方差方案，減小風(fēng)險(xiǎn)。 ? 最大可能原則 — 把風(fēng)險(xiǎn)決策轉(zhuǎn)化為確定性決策問(wèn)題 ? 滿意原則 — 定出足夠滿意的目標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)決策的原則 例 511 例 512 ? 樂(lè)觀決策法 — “甘愿冒險(xiǎn)，力求最好” ? 中庸決策法 — “風(fēng)險(xiǎn)不大，收益一般” ? 小中取大法 — “不求有功，但求無(wú)過(guò)” ? 后悔值法 —— “早知今日，何必當(dāng)初” 不確定型決策 例 510 演講完畢，謝謝觀看！
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