不確定性分析與風(fēng)險分析教材-資料下載頁
2025-02-13 03:49本頁面
【正文】 服從 離散分布 的輸入與輸出變量。 ? 當(dāng)輸入變量數(shù)和每個變量可取的狀態(tài)數(shù)較多（ 大于 3個 ）時，一般不適于使用理論分析方法。若各輸入變量之間不是獨立，而 存在相互關(guān)聯(lián) 時，也 不適用 這種方法。 （四）蒙特卡洛模擬 使用條件： 當(dāng)在項目評價中輸入的隨機(jī)變量個數(shù) 多于三個 ，每個輸入變量可能出現(xiàn)三個以上以至無限多種狀態(tài)時（如連續(xù)隨機(jī)變量）， 必須 采用蒙特卡洛模擬技術(shù)。 1．蒙特卡洛模擬的程序（十步，簡單了解） 2．應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時應(yīng)注意的問題 （ 1）在運用蒙特卡洛模擬法時，假設(shè)輸入變量之間是 相互獨立的 ，在風(fēng)險分析中會遇到輸入變量的 分解程度 問題。 （ 2）蒙特卡洛法的 模擬次數(shù) 。 從理論上講，模擬次數(shù)越多越正確，但實際上一般應(yīng)在200~500次之間為宜。 （五）風(fēng)險綜合評價法 風(fēng)險綜合評價的方法中，最常用、最簡單的分析方法是通過 調(diào)查專家的意見 ，獲得風(fēng)險因素的權(quán)重和發(fā)生概率，進(jìn)而獲得項目的整體風(fēng)險程度。其步驟主要包括： 1． 建立風(fēng)險調(diào)查表。 2． 判斷風(fēng)險權(quán)重。 3．確定每個風(fēng)險發(fā)生 概率。 4．計算每個風(fēng)險因素的 等級。 5．最后將風(fēng)險調(diào)查表中全部風(fēng)險因素的 等級相加 ，得出整個項目的 綜合風(fēng)險等級 ，分值越高，項目的整體風(fēng)險越大。 五、常用的風(fēng)險對策（四種） 1. 風(fēng)險回避 2. 風(fēng)險控制 3. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 4. 風(fēng)險自擔(dān) 風(fēng)險回避 — 徹底規(guī)避 ，即 斷絕風(fēng)險的來源 。 對投資項目可行性研究而言： （ 1）意味著提出推遲或否決項目的建議。 （ 2）通過信息反饋徹底改變原方案。 風(fēng)險回避一般 適用 于以下兩種情況： ? 可能造成 相當(dāng)大的損失 ，且發(fā)生 頻率較高 ； ? 其它 風(fēng)險對策防范風(fēng)險 代價昂貴 ，得不償失。 注意： 風(fēng)險回避對策的采用一般都是很 慎重 的，只有在對風(fēng)險的存在與發(fā)生，對風(fēng)險損失的嚴(yán)重性有把握的情況下才有積極意義。 風(fēng)險控制 — 絕大部分項目應(yīng)用的 主要風(fēng)險對策 對投資項目可行性研究而言： ? 可行性研究 過程中 所做風(fēng)險對策研究提出的風(fēng)險控制措施運用于方案的 再設(shè)計 ； ? 可行性研究 完成之時 的風(fēng)險對策研究可針對決策、設(shè)計和實施階段提出不同的風(fēng)險控制措施， 以防患于未然 。 風(fēng)險控制措施必須針對項目具體情況提出，既可以是 項目內(nèi)部 采取的技術(shù)措施、工程措施和管理措施等，也可以采取 向外分散 的方式來減少項目承擔(dān)的風(fēng)險。 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 —— 將項目業(yè)主可能面臨的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給他人承擔(dān)，以避免風(fēng)險損失的一種方法。 轉(zhuǎn)移風(fēng)險有兩種方式： ? 將 風(fēng)險源轉(zhuǎn)移出去 ，就投資項目而言，這種風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式是風(fēng)險回避的一種 特殊形式 。 ? 只把 部分或全部 風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移出去 ，細(xì)分為保險 轉(zhuǎn)移方式 和 非保險 轉(zhuǎn)移方式 。 風(fēng)險自擔(dān) —— 將風(fēng)險損失留給項目業(yè)主自己承擔(dān)。 適用于兩種情況： ? 已知有風(fēng)險但 由于可能獲利而需要冒險 時，必須保留和承擔(dān)這種風(fēng)險； ? 已知有風(fēng)險，但若采取某種風(fēng)險措施， 其費用支出會大于自擔(dān)風(fēng)險的損失 時，常常主動自擔(dān)風(fēng)險。 本章內(nèi)容回顧 不確定性分析與風(fēng)險分析 概 述 敏感性分析 盈虧平衡分析 風(fēng)險與不確定性的概念 不確定性分析與風(fēng)險分析 風(fēng)險分析 風(fēng)險解析法 專家調(diào)查法 概率樹分析 蒙特卡洛模擬 不確定性分析 風(fēng)險分析的程序和基礎(chǔ) 風(fēng)險分析的內(nèi)容 風(fēng)險分析的主要方法 常用的風(fēng)險對策 演講完畢，謝謝觀看！
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