投資學(xué)之優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合-資料下載頁
2025-02-08 20:38本頁面
【正文】 險(xiǎn)態(tài)度如何。 ? 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的差異體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)投資組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重上。 分散化的力量：數(shù)學(xué)的說明 為了簡單，假定構(gòu)造一個(gè)等權(quán)重投資組合 2221 1 1 1 1221 1 1221 1 1( , )= ( , )11= , ( , ) ,( 1 )11=n n n n nP i j i j i i ji j i i jijn n ni i ji i jijPw w C o v r r C o v r rn n nC o v C o v r rn n nnC o vnn??????? ? ? ? ??? ? ????????? ? ? ? ?? ? ?如 果 定 義 平 均 方 差 和 平 均 協(xié) 方 差 為那 么 可 以 將 投 資 組 合 的 表 達(dá) 式 改 寫 為? 為了進(jìn)一步考察系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與證券收益的關(guān)系，假定所有證券都有同樣的標(biāo)準(zhǔn)差，且所有證券之間的相關(guān)系數(shù)也一致，則上式可以寫為 2 2 2 21 1 1 1=PnnCovn n n n? ? ? ????? ? ?演講完畢，謝謝觀看！
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