【總結(jié)】ETF被動(dòng)套利中指數(shù)復(fù)制設(shè)計(jì)及套利成本設(shè)定長(zhǎng)城偉業(yè)期貨公司特約研究員王紅兵2007-05-10指數(shù)基金ETF是投資股指期貨的主力機(jī)構(gòu)。在美國(guó)資本市場(chǎng),指數(shù)基金不到3年資產(chǎn)管理規(guī)模翻一番,約達(dá)4500億美元。2007年第一季度,美國(guó)新上市指數(shù)基金110只。而同期新上市的全部傳統(tǒng)型共同基金僅50只。在股指期貨被動(dòng)套利的現(xiàn)貨選擇上,交易型開(kāi)放式指數(shù)基金組合比較合適,但
2025-06-29 19:13
【總結(jié)】....基于統(tǒng)計(jì)套利的期權(quán)交易策略一、背景“配對(duì)交易”起源于摩根士丹利的股票交易策略,其基本理念為:找出一對(duì)呈現(xiàn)出高度相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)的股票,當(dāng)它們的價(jià)格出現(xiàn)較大偏離時(shí),推斷這一價(jià)差隨后將趨于收斂。實(shí)際上,該策略可以拓展到任何兩種呈現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)高度相關(guān)的衍生品中?!芭鋵?duì)交易”作為統(tǒng)
2025-06-29 19:01
【總結(jié)】商品期貨套利交易策略商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言前言:期貨套利大有可為期貨套利大有可為n規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。n套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。n國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商
2025-01-20 12:44
【總結(jié)】對(duì)沖策略和套利交易——股指期貨功能介紹中國(guó)國(guó)際期貨公司股指期貨對(duì)沖策略什么是股指期貨的對(duì)沖功能?對(duì)沖策略也叫套期保值,是指通過(guò)建立與股票交易方向相反的股指期貨頭寸,從而規(guī)避股票交易系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資策略。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響單個(gè)股票價(jià)格波動(dòng)的因素,如上市公司財(cái)務(wù)收
2025-05-15 02:09
【總結(jié)】ETF投資基本策略目錄2?1.概述?2.穩(wěn)健型投資策略?3.交易型投資策略?4.事件型投資策略?5.ETF的訃知誤區(qū)ETF的主要類型ETF股票ETF債券ETF商品ETF貨幣ETF匯率、杠桿等等……3寬基股票指數(shù)ETF?
2025-02-08 13:13
【總結(jié)】ETF套利業(yè)務(wù)介紹匯聚財(cái)智共享成長(zhǎng)內(nèi)容提要?ETF簡(jiǎn)介?ETF發(fā)展?fàn)顩r及前景?ETF交易常識(shí)?ETF之實(shí)戰(zhàn)篇匯聚財(cái)智共享成長(zhǎng)ETF是什么?ETFs(ExchangeTradedFunds)即交易所交易基金,是一種在交易所上市交易的開(kāi)放式指
2025-01-22 05:19
【總結(jié)】ETF投資策略華夏基金方軍目錄一、ETF投資及其應(yīng)用策略二、行業(yè)ETF及其投資應(yīng)用23投資者套利普通證券公司代辦證券公司實(shí)物申購(gòu)贖回通過(guò)代辦證券公司下單買賣組合證券進(jìn)行申購(gòu)贖回交易基金公司ETF份額組
2025-03-08 22:03
【總結(jié)】債券套利策略目錄22債券套利原理及其實(shí)現(xiàn)投資品種比較3債券套利特點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與預(yù)期收益4投資品種比較?銀行存款?特點(diǎn):起點(diǎn)確定、終點(diǎn)確定、過(guò)程確定30.980.9911.011.021.03
2025-03-08 13:21
【總結(jié)】商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言:期貨套利大有可為?規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。?套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。?國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商品
2025-05-15 10:13
2025-05-02 07:00
【總結(jié)】第第八八章 期權(quán)交易策略章 期權(quán)交易策略1第一節(jié)第一節(jié)期權(quán)交易的基本策略期權(quán)交易的基本策略賣出看跌期權(quán)賣出看跌期權(quán)賣出看漲期權(quán)賣出看漲期權(quán)買進(jìn)看跌期權(quán)買進(jìn)看跌期權(quán)買進(jìn)看漲期權(quán)買進(jìn)看漲期權(quán)2?一、買進(jìn)看漲期權(quán)一、買進(jìn)看漲期權(quán) 當(dāng)投資者預(yù)計(jì)某種標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上升時(shí),他可以買進(jìn)該標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)。日后若市場(chǎng)價(jià)格真的上升時(shí),且價(jià)
2025-01-14 10:05
【總結(jié)】指數(shù)期貨套利交易方向性交易非方向性交易先低買先高賣同時(shí)低買高賣再高賣價(jià)格上漲再低買價(jià)格下跌賭博賭博交易市場(chǎng)中性型套利其他非方向性交易做多做空什么是股指期貨套利?基于同一風(fēng)險(xiǎn)源的不同交易品種的價(jià)格之間具有嚴(yán)格的函數(shù)關(guān)系,當(dāng)其
2025-01-21 21:46
2025-03-08 12:50
【總結(jié)】前言2010年1月8日,國(guó)務(wù)院原則同意推出股指期貨;2月20日,證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)中國(guó)金融期貨交易所滬深300股指期貨合約和業(yè)務(wù)規(guī)則,至此股指期貨市場(chǎng)的主要制度已全部發(fā)布;2月22日9時(shí)起,中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)始正式受理客戶開(kāi)立股指期貨交易編碼的申請(qǐng)。股指期貨上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作緊鑼密鼓并相繼完成,正式推出之日將至。股指期貨的推出將是中國(guó)金融市場(chǎng)上的一次重大創(chuàng)新,填補(bǔ)了我國(guó)金融
2025-06-27 01:21
【總結(jié)】期權(quán)套利策略介紹經(jīng)管委客服部史金祥2主要內(nèi)容期權(quán)基本交易策略2期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)31期權(quán)套利策略3
2025-01-09 17:30