統(tǒng)計套利交易策略分析-資料下載頁
2025-06-29 19:01本頁面
【正文】 復(fù)到均值以上某個位置的概率更大，也就是說在短期內(nèi)平倉的概率更大、機會更多。六、總結(jié)策略優(yōu)點： 由于標的證券S與“合成股票”（CP）具有理論上的高相關(guān)性，它們非常適合統(tǒng)計套利模型的應(yīng)用。策略在很大程度上對沖了標的單邊波動的風(fēng)險。如果ETF可以T+0交易，則可以應(yīng)用于高頻交易。策略風(fēng)險： 當(dāng)市場劇烈波動時，依然存在期權(quán)賣方保證金透支的風(fēng)險。可能出現(xiàn)開倉后長期無法平倉的情況。標的物波動過小，導(dǎo)致開平倉空間小于交易費用。 總體來講，利用認購、認沽期權(quán)構(gòu)造“合成股票”來與標的證券進行統(tǒng)計套利的策略，既能較大程度上對沖標的物單向波動的風(fēng)險，又能獲得較高的收益。在期權(quán)價格與標的證券價格發(fā)生短期偏離的時候，該策略能有較好的表現(xiàn)。中信建投證券股份有限公司重慶漢渝路證券營業(yè)部客戶姓名：郭曉玲股東賬號：A422259378歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進步的動力。贈語； 如果我們做與不做都會有人笑，如果做不好與做得好還會有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。
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