統(tǒng)計(jì)套利交易策略分析-資料下載頁
2025-06-29 19:01本頁面
【正文】 復(fù)到均值以上某個(gè)位置的概率更大，也就是說在短期內(nèi)平倉的概率更大、機(jī)會(huì)更多。六、總結(jié)策略優(yōu)點(diǎn)： 由于標(biāo)的證券S與“合成股票”（CP）具有理論上的高相關(guān)性，它們非常適合統(tǒng)計(jì)套利模型的應(yīng)用。策略在很大程度上對(duì)沖了標(biāo)的單邊波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。如果ETF可以T+0交易，則可以應(yīng)用于高頻交易。策略風(fēng)險(xiǎn)： 當(dāng)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，依然存在期權(quán)賣方保證金透支的風(fēng)險(xiǎn)?？赡艹霈F(xiàn)開倉后長(zhǎng)期無法平倉的情況。標(biāo)的物波動(dòng)過小，導(dǎo)致開平倉空間小于交易費(fèi)用。 總體來講，利用認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)構(gòu)造“合成股票”來與標(biāo)的證券進(jìn)行統(tǒng)計(jì)套利的策略，既能較大程度上對(duì)沖標(biāo)的物單向波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，又能獲得較高的收益。在期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的證券價(jià)格發(fā)生短期偏離的時(shí)候，該策略能有較好的表現(xiàn)。中信建投證券股份有限公司重慶漢渝路證券營業(yè)部客戶姓名：郭曉玲股東賬號(hào)：A422259378歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進(jìn)步的動(dòng)力。贈(zèng)語； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時(shí)候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時(shí)候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。
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