【總結(jié)】第五講:國債期貨套保和套利策略2/462第一部分、套保策略套保需求3/46第一章套保案例2國債期貨下的套保比率——模擬案例分析假定在2023-12-7日當(dāng)天利用中金所TF1212合約對(duì)面值為1千萬元的10年期國債12附息國債15進(jìn)行套期保值。4/46第
2025-01-23 03:46
【總結(jié)】債券投資策略個(gè)人投資者的債券投資方法①完全消極投資(購買持有法)投資者購買債券的目的是為了獲取較為穩(wěn)定的投資利息。這類投資者往往不是沒有時(shí)間對(duì)債券投資進(jìn)行分析和關(guān)注,就是對(duì)債券和市場不熟悉或不了解,因此其投資方法就是購買一定的債券,并一直持有到期,獲得定期支付的利息收入。
2025-03-09 15:42
【總結(jié)】債券型基金投資策略債券基金概述?債券基金的定義?債券基金的分類?債券基金的特點(diǎn)?債券基金在投資組合中的作用定義?定義是指專門投資于債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金,對(duì)債券進(jìn)行組合投資,尋求較為穩(wěn)定的收益。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)基金類別的分類標(biāo)準(zhǔn),基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金。債券基金也可以有一
2025-03-08 12:35
【總結(jié)】第六章因素模型和套利定價(jià)理論張圣醒Accordingto”FinancialMarketandCorporatestrategy”學(xué)習(xí)目標(biāo),并理解方差分解對(duì)于金融資產(chǎn)估值的重要性。、因素β系數(shù)、因素和公司特有風(fēng)險(xiǎn)的部分。。β時(shí),計(jì)算組合的因素β。β值的資產(chǎn)組合,以設(shè)計(jì)純因素資
2025-01-25 20:14
【總結(jié)】ETF套利策略分析銀河證券張劍霞2020年3月什么是ETF套利——鏈條式套利流程?構(gòu)建無風(fēng)險(xiǎn)套利組合?國外:ETF與指數(shù)期貨、指數(shù)期權(quán)之間套利?國內(nèi):ETF的凈值與價(jià)格套利不能賣空,鏈條式套利,不是無風(fēng)險(xiǎn)如:溢價(jià)套利市價(jià)凈值買入一攬子股票申
2025-10-03 15:55
【總結(jié)】商品期貨套利交易策略商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言前言:期貨套利大有可為期貨套利大有可為n規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤。n套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。n國內(nèi)外市場商
2025-01-20 12:44
【總結(jié)】基于統(tǒng)計(jì)套利的期權(quán)交易策略一、背景“配對(duì)交易”起源于摩根士丹利的股票交易策略,其基本理念為:找出一對(duì)呈現(xiàn)出高度相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)的股票,當(dāng)它們的價(jià)格出現(xiàn)較大偏離時(shí),推斷這一價(jià)差隨后將趨于收斂。實(shí)際上,該策略可以拓展到任何兩種呈現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)高度相關(guān)的衍生品中?!芭鋵?duì)交易”作為統(tǒng)計(jì)套利的核心,基本策略為:在一對(duì)衍生品的價(jià)差偏離歷史統(tǒng)計(jì)所反應(yīng)的平均值時(shí)進(jìn)行建倉,并且在價(jià)差回歸平均值或反向偏離平均
2025-06-29 16:34
2025-01-20 12:50
【總結(jié)】....基于統(tǒng)計(jì)套利的期權(quán)交易策略一、背景“配對(duì)交易”起源于摩根士丹利的股票交易策略,其基本理念為:找出一對(duì)呈現(xiàn)出高度相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)的股票,當(dāng)它們的價(jià)格出現(xiàn)較大偏離時(shí),推斷這一價(jià)差隨后將趨于收斂。實(shí)際上,該策略可以拓展到任何兩種呈現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)高度相關(guān)的衍生品中?!芭鋵?duì)交易”作為統(tǒng)
2025-06-29 19:01
【總結(jié)】對(duì)沖策略和套利交易——股指期貨功能介紹中國國際期貨公司股指期貨對(duì)沖策略什么是股指期貨的對(duì)沖功能?對(duì)沖策略也叫套期保值,是指通過建立與股票交易方向相反的股指期貨頭寸,從而規(guī)避股票交易系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資策略。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響單個(gè)股票價(jià)格波動(dòng)的因素,如上市公司財(cái)務(wù)收
2025-05-15 02:09
【總結(jié)】投資學(xué)原理第九章債券組合管理黃瑋第9章債券組合管理l第一節(jié)收益率曲線l第二節(jié)利率期限結(jié)構(gòu)理論l第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)l第四節(jié)債券投資組合管理策略投資學(xué)原理第一節(jié)收益率曲線l一、收益率曲線的形狀特征l二、零息票債券收益率曲線的估計(jì)投資學(xué)原理一、收益率曲線的形狀特征l風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
2025-02-08 20:40
【總結(jié)】可轉(zhuǎn)換債券的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與無套利定價(jià)模型-----------------------作者:-----------------------日期:導(dǎo)言可轉(zhuǎn)換債券是一種極其復(fù)雜的信用衍生產(chǎn)品。除了一般的債權(quán)以外,它還包含著很多的期權(quán),包括轉(zhuǎn)股權(quán)、回售權(quán)、贖回權(quán)和轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)低權(quán)。條款的復(fù)雜性決定了可轉(zhuǎn)債定價(jià)的復(fù)雜性。其定價(jià)方法主要是依據(jù)布萊克一斯科爾
2025-06-27 02:57
【總結(jié)】來自中國最大的資料庫下載中國可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)問題研究林海鄭振龍廈門大學(xué)金融系2023年9月主要內(nèi)容?有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的文獻(xiàn)綜述;?可轉(zhuǎn)換債券概述;?可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的最優(yōu)決策行為分析;?可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)分析;?可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格敏感性分析;?可轉(zhuǎn)換債券的條款設(shè)計(jì)分析;
2025-01-24 03:01
【總結(jié)】平坦≠平淡——2023年中國債券市場投資策略2023年1月廣發(fā)證券發(fā)展研究中心固定收益研究組徐寒飛目錄-精彩紛呈——中國債券市場的“2023”-平坦≠平淡——2023年中國債券市場投資策略精彩紛呈——中國債券市場的“2023”中國債券市場的組成銀行間市場(場外市場)交易所市場(場
2025-03-05 16:33
【總結(jié)】融資融券業(yè)務(wù)介紹二零一零年八月信用交易管理部2目錄融資融券業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)1融資融券給我們帶來了什么?3中信證券融資融券業(yè)務(wù)優(yōu)勢4融資融券業(yè)務(wù)市場情況2中信證券融資融券服務(wù)53第一部分:融資融券業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)3融資融券是什么?不僅僅是一種交易形式
2025-04-30 12:00