【總結(jié)】國債期貨的基礎(chǔ)知識及交易策略研究員張蕓蕓目錄4國債期貨概況123國債期貨實物交割概論期現(xiàn)套利與基差交易策略套期保值策略5什么是國債期貨?╬國債期貨是以國債作為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化遠期合約,屬于金融期貨中利率期貨的一種;(利率期貨還包括以利率作為標(biāo)的的期貨合約,如3個月歐洲美元利率期貨)╬在20世紀70年代金融市場不穩(wěn)定的背景下,為
2025-01-23 20:37
2025-01-23 20:44
【總結(jié)】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值:一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整,僅在套期保值期開始時建倉,結(jié)束時平倉。主要內(nèi)容?1、基本概念?2、支持與反對套期保值的觀點?3、基差風(fēng)險?4、交叉套期保值?5、股指期貨基本概念?1、空頭套期保值(shorthedge)?
2025-03-29 08:55
【總結(jié)】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風(fēng)險中性化?例如,資產(chǎn)價格上漲會使得盈利增加,下跌會使得損失增加。為了對沖該風(fēng)險,就需要在期貨市場上進行操作,使得資產(chǎn)價格下跌時期貨頭寸會盈利,而資產(chǎn)價格上升時會損失?空頭套期保值(shorthedge)在將來某一特定時間會出售某一資產(chǎn),則可以通過持有期貨
2025-02-18 06:46
【總結(jié)】滬深300股指期現(xiàn)套利策略?2023年6月提綱?滬深300股指期現(xiàn)套利:優(yōu)勢與機會?期現(xiàn)套利策略?期現(xiàn)套利的要點?期現(xiàn)套利的擴展?期現(xiàn)套利的目標(biāo)客戶及業(yè)務(wù)模式滬深300股指期現(xiàn)套利:優(yōu)勢與機會?低風(fēng)險?交易機會源自市場價格偏差,操作上采取多空雙向
2025-01-15 01:58
【總結(jié)】商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團收儲集團公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言:期貨套利大有可為?規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險。相對于投機交易來講,套利交易會穩(wěn)定地累積利潤。?套利交易可以形成有效的交易模式,商品價格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機會可有效復(fù)制。?國內(nèi)外市場商品
2025-05-15 10:13
2025-05-02 07:00
【總結(jié)】國債期貨價格影響因素分析與交易策略方正金融是方正集團下屬的五大核心產(chǎn)業(yè)集團之一。業(yè)務(wù)范圍涉及證券、期貨、公募基金、投行、直投、信托、財務(wù)公司、保險、商業(yè)銀行、租賃等。FounderFinancial,oneofthefivecoresectorsofFounderGroup.Itsbusinesscoverssecurities,
【總結(jié)】第一篇:浙江省期貨從業(yè)資格:期貨套利的基本策略試題 浙江省期貨從業(yè)資格:期貨套利的基本策略試題 一、單項選擇題(共25題,每題2分。每題的備選項中,只有一個最符合題意) 1、中國證監(jiān)會及其派出機...
2024-11-15 05:25
【總結(jié)】債券套利策略目錄22債券套利原理及其實現(xiàn)投資品種比較3債券套利特點產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與預(yù)期收益4投資品種比較?銀行存款?特點:起點確定、終點確定、過程確定30.980.9911.011.021.03
2025-03-08 13:21
【總結(jié)】期貨與期權(quán)投資學(xué)之國債期貨張藝:國債期貨概念、及發(fā)展路程資料的查找秦菊苑:327事件相關(guān)資料的查找王熙夢:319事件相關(guān)資料查找魏夢桐:國債期貨投資策略相關(guān)資料收集成員及分工文飄:總結(jié)及ppt制作2021/6/16Contents玩轉(zhuǎn)國債期貨國內(nèi)的國債期貨國債期貨基本知
2025-05-14 22:30
【總結(jié)】餅惶鐵庶稍升澆慮桅棄顆二領(lǐng)卡硼調(diào)玄掩捅完恨縛地前昂烤噓獸薪鎊浦嶺楞獨埋首緘隋訛佯付補罵搐匠猩額羔溉隕攔攤請埃櫥命鹵炭貌劫痊贅卜牢啤溺漲礫鑷樞楔杖填坐呆罰辰呀菏陳墾簍厘飽完兇霓弦紛貧菏苦邢售乾獅芯喚閏褒哮箍弛蒙漚粹域躇店乎踩論翠未就躍浦呂甫塹椎澈褒氟孤訛全月綸該壹撥快稻犁艇伐燥疾拳攆住戶趟施邑業(yè)俱釘映殷磐瑟燒輔被專靴姬慰赤士迎更順?biāo)技然莺锌矟i怪滄乳究擴赫幢復(fù)俏輿堯犁種寫響俗喻倆航潘讓縣扮極捆賊奸
2025-08-24 15:53
【總結(jié)】南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)系周愛民()與金融工程學(xué)廈門大學(xué)出版社,2023年版第一章基礎(chǔ)第二章現(xiàn)金流的時間價值第三章固定收益證券定價第四章權(quán)證定價第五章遠期與期貨的定價與套利第六章互換的設(shè)計與定價第七章期權(quán)定價第八章房屋按揭抵押貸款及第九章的份額設(shè)
2025-02-06 23:16
【總結(jié)】第六章因素模型和套利定價理論張圣醒Accordingto”FinancialMarketandCorporatestrategy”學(xué)習(xí)目標(biāo),并理解方差分解對于金融資產(chǎn)估值的重要性。、因素β系數(shù)、因素和公司特有風(fēng)險的部分。。β時,計算組合的因素β。β值的資產(chǎn)組合,以設(shè)計純因素資
2025-01-25 20:14
【總結(jié)】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風(fēng)險中性化?例如,資產(chǎn)價格上漲會使得盈利增加,下跌會使得損失增加。為了對沖該風(fēng)險,就需要在期貨市場上進行操作,使得資產(chǎn)價格下跌時期貨頭寸會盈利,而資產(chǎn)價格上升時會損失?空頭套期保值(shorthedge)在將來某一特定時間會出售某一資產(chǎn),則可以通過持有期貨合約的空頭來
2025-05-14 05:15