國(guó)債期貨交割制度及仿真交易交割實(shí)務(wù)課件-資料下載頁
2025-01-23 03:45本頁面
【正文】 ，如：TF1206合約僅可在2023年 6月申報(bào)，其他月份不可申報(bào)。 ? 交易會(huì)員號(hào)：客戶所屬的交易會(huì)員，對(duì)于結(jié)算會(huì)員自己的客戶，可不輸入。 ? 客戶號(hào)：申報(bào)違約的客戶。 買方違約申報(bào)查詢 38 ? 交易所處理后，正確申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不正確的數(shù)據(jù)申報(bào)狀態(tài)仍為“交易所待處理”，會(huì)員客戶關(guān)系不符的交易所會(huì)在備注中提示“會(huì)員客戶關(guān)系不存在”，其他原因交易所會(huì)在備注中提示“交易所拒絕”。 ? 買方違約申報(bào)刪除頁面與買方違約申報(bào)查詢同一頁面。 該功能供會(huì)員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報(bào) 。 會(huì)員需在申報(bào)截止時(shí)間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請(qǐng)。 39 國(guó)債期貨真實(shí)交割和仿真交易交割的區(qū)別 四 40 41 仿真交易交割 真實(shí)交割 債券買賣 通過虛擬交割庫進(jìn)行。 在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)進(jìn)行。 實(shí)物交割模式 集中交割 滾動(dòng)交割 交割配對(duì)原則 按“同虛擬庫優(yōu)先”的原則對(duì)買方客戶進(jìn)行隨機(jī)交割配對(duì)。 “同市場(chǎng)優(yōu)先配對(duì)”原則，“最小配對(duì)數(shù)”方法，進(jìn)行交割配對(duì) 自動(dòng)對(duì)沖平倉 同一交易編碼的雙邊持倉進(jìn)行自動(dòng)平倉。 先對(duì)同一交易編碼進(jìn)行對(duì)沖，然后對(duì)同一客戶碼下的不同交易編碼，按“持倉量最小優(yōu)先”的原則進(jìn)行對(duì)沖。 對(duì)同一客戶的不同交易屬性賬戶（投機(jī)、套利、套保）多空持倉并不進(jìn)行對(duì)沖。 國(guó)債期貨真實(shí)交割和仿真交易交割的區(qū)別 42 關(guān)于 TF1206仿真合約交割的提示 6月 8日為 TF1206仿真合約的最后交易日，到期未平倉合約將進(jìn)入交割。6月 11日、 12日、 13日分別為第一、第二、第三交割日。請(qǐng)務(wù)必 高度重視此次交割演練 ！ ? 請(qǐng)將仿真交易的交割操作流程轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)操作人員，確保TF1206仿真合約交割的順利進(jìn)行。 ? 控制交割量，降低違約率，不進(jìn)入交割的請(qǐng)?zhí)崆捌絺}。 ? 確定進(jìn)入交割的，會(huì)員 需提前一周 幫客戶加資金，買債券。交易所會(huì)協(xié)助確認(rèn)操作是否成功。 ? 資金調(diào)整 CSV文件的模板交易所會(huì)發(fā)布，操作時(shí)一定要 用記事本方式（右擊文件 — 打開方式 — 記事本） 打開編輯，千萬不要直接打開。 ? 虛擬債券買賣：結(jié)算會(huì)員為自己的客戶買賣現(xiàn)券，不能為其下屬的交易會(huì)員的客戶買賣現(xiàn)券；交易會(huì)員為自己的客戶買賣現(xiàn)券。 ? 交割業(yè)務(wù)：客戶的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會(huì)員辦理，交易會(huì)員的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由結(jié)算會(huì)員代為辦理。 仿真交易交割中會(huì)員的操作及時(shí)間點(diǎn) 43 最后交易日 之前 最后交易日 第一交割日 第二交割日 第三交割日 6月 8日以前 6月 8日 6月 11日 6月 12日 6月 13日 上午 9:1511:30，下午 13：0015:15： 資金調(diào)整。債券買賣。 下午 2點(diǎn)前：賣方交割信息申報(bào)。 下午 2點(diǎn)前：買方違約申報(bào)。 交易所結(jié)算后：進(jìn)行現(xiàn)貨帳戶查詢，確認(rèn)資金是否添加成功，國(guó)債是否買賣成功。 交易所結(jié)算后： 查詢買、賣方客戶的交割量。 交易所結(jié)算后： 查詢買方和賣方違約結(jié)果。 交易所結(jié)算后： 查詢交割配對(duì)結(jié)果。 交易所結(jié)算后：查詢買方和賣方違約結(jié)果。 44 謝 謝！
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