國債期貨交割制度及仿真交易交割實務(wù)課件-資料下載頁
2025-01-23 03:45本頁面
【正文】 ，如：TF1206合約僅可在2023年 6月申報，其他月份不可申報。 ? 交易會員號：客戶所屬的交易會員，對于結(jié)算會員自己的客戶，可不輸入。 ? 客戶號：申報違約的客戶。 買方違約申報查詢 38 ? 交易所處理后，正確申報數(shù)據(jù)的申報狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不正確的數(shù)據(jù)申報狀態(tài)仍為“交易所待處理”，會員客戶關(guān)系不符的交易所會在備注中提示“會員客戶關(guān)系不存在”，其他原因交易所會在備注中提示“交易所拒絕”。 ? 買方違約申報刪除頁面與買方違約申報查詢同一頁面。 該功能供會員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報 。 會員需在申報截止時間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請。 39 國債期貨真實交割和仿真交易交割的區(qū)別 四 40 41 仿真交易交割 真實交割 債券買賣 通過虛擬交割庫進行。 在銀行間市場和交易所市場進行。 實物交割模式 集中交割 滾動交割 交割配對原則 按“同虛擬庫優(yōu)先”的原則對買方客戶進行隨機交割配對。 “同市場優(yōu)先配對”原則，“最小配對數(shù)”方法，進行交割配對 自動對沖平倉 同一交易編碼的雙邊持倉進行自動平倉。 先對同一交易編碼進行對沖，然后對同一客戶碼下的不同交易編碼，按“持倉量最小優(yōu)先”的原則進行對沖。 對同一客戶的不同交易屬性賬戶（投機、套利、套保）多空持倉并不進行對沖。 國債期貨真實交割和仿真交易交割的區(qū)別 42 關(guān)于 TF1206仿真合約交割的提示 6月 8日為 TF1206仿真合約的最后交易日，到期未平倉合約將進入交割。6月 11日、 12日、 13日分別為第一、第二、第三交割日。請務(wù)必 高度重視此次交割演練 ！ ? 請將仿真交易的交割操作流程轉(zhuǎn)達給相關(guān)操作人員，確保TF1206仿真合約交割的順利進行。 ? 控制交割量，降低違約率，不進入交割的請?zhí)崆捌絺}。 ? 確定進入交割的，會員 需提前一周 幫客戶加資金，買債券。交易所會協(xié)助確認操作是否成功。 ? 資金調(diào)整 CSV文件的模板交易所會發(fā)布，操作時一定要 用記事本方式（右擊文件 — 打開方式 — 記事本） 打開編輯，千萬不要直接打開。 ? 虛擬債券買賣：結(jié)算會員為自己的客戶買賣現(xiàn)券，不能為其下屬的交易會員的客戶買賣現(xiàn)券；交易會員為自己的客戶買賣現(xiàn)券。 ? 交割業(yè)務(wù)：客戶的實物交割應(yīng)當(dāng)由會員辦理，交易會員的實物交割應(yīng)當(dāng)由結(jié)算會員代為辦理。 仿真交易交割中會員的操作及時間點 43 最后交易日 之前 最后交易日 第一交割日 第二交割日 第三交割日 6月 8日以前 6月 8日 6月 11日 6月 12日 6月 13日 上午 9:1511:30，下午 13：0015:15： 資金調(diào)整。債券買賣。 下午 2點前：賣方交割信息申報。 下午 2點前：買方違約申報。 交易所結(jié)算后：進行現(xiàn)貨帳戶查詢，確認資金是否添加成功，國債是否買賣成功。 交易所結(jié)算后： 查詢買、賣方客戶的交割量。 交易所結(jié)算后： 查詢買方和賣方違約結(jié)果。 交易所結(jié)算后： 查詢交割配對結(jié)果。 交易所結(jié)算后：查詢買方和賣方違約結(jié)果。 44 謝 謝！
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