etf日內(nèi)交易及套利策略課件(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-27 13:25:20 本頁(yè)面
【正文】 機(jī)會(huì)，要能主觀判斷該套利的可行性– 能夠避免低級(jí)錯(cuò)誤，使利潤(rùn)最大化ETF套利交易員必備素質(zhì)? 中級(jí)篇 — 延時(shí)套利– 能夠判斷大盤(pán)日內(nèi)走勢(shì)，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整。– 熟練使用自助委托界面– 把套利當(dāng)做 T+0來(lái)操作，把握每次套利機(jī)會(huì)– 能夠根據(jù)折溢價(jià)情況迅速判斷對(duì)做折價(jià)套利有利還是對(duì)做溢價(jià)套利ETF套利交易員必備素質(zhì)? 中級(jí)篇 — 延時(shí)套利– 保證操作正確率 60%以上– 掌握套利成本估算– 會(huì)估算停盤(pán)、漲跌停股票對(duì)套利的影響– 學(xué)會(huì)看套利分析報(bào)告– 盤(pán)后自己清算當(dāng)天套利收益及現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代情況， T+2跟交割單對(duì)賬ETF套利交易員必備素質(zhì)? 做空大盤(pán)– 判斷大盤(pán)將在 T+ T+2交易日內(nèi)會(huì)有較大幅度下跌，則選 ETF成分股中走勢(shì)跟大盤(pán)走擬合度高的個(gè)股，通過(guò)溢價(jià)套利，用現(xiàn)金替代做空相關(guān)個(gè)股。若大盤(pán)走勢(shì)如預(yù)期，則套利者將得到更多的現(xiàn)金替代返還ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 做空– 做空板塊? 鋼鐵、銀行、地產(chǎn)等比較有代表性板塊，當(dāng)出現(xiàn)重大利空時(shí)，可以選擇包含利空板塊成分股較多的ETF進(jìn)行溢價(jià)套利，通過(guò)現(xiàn)金替代放空該利空板塊ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 做空– 做空個(gè)股? T日該股票有利空，且沒(méi)有跌停，預(yù)期后兩個(gè)交易日會(huì)繼續(xù)下跌，則通過(guò)溢價(jià)套利，用現(xiàn)金替代該股票。 交易員可以在 T日或者 T+1日買(mǎi)回該股票， T+2日收盤(pán)賣(mài)出，鎖定收益，也可以直接等待 T+2日收盤(pán)后結(jié)算。ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 — 漲停板– 盤(pán)中有成分股票漲停，并判斷會(huì)繼續(xù)上漲，則找到其所屬的 ETF，進(jìn)行折價(jià)套利，然后選擇保留該股票。在 t+1交易日開(kāi)始，找機(jī)會(huì)賣(mài)掉該股票ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 — 跌停板– 盤(pán)中有成分股票跌停，并判斷該票會(huì)在 T+T+2交易日繼續(xù)下跌，則找到其所屬的 ETF，進(jìn)行溢價(jià)套利用現(xiàn)金替代該股票。ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 — 賣(mài)掉長(zhǎng)期停牌– 如果持倉(cāng)中持有大量長(zhǎng)期停牌的股票，且無(wú)法判斷該股票復(fù)牌后的走勢(shì)，則可以通過(guò)溢價(jià)套利，賣(mài)出持倉(cāng)中的停牌股票，使資金活動(dòng)起來(lái)。ETF套利中的具體操作問(wèn)題? 股東大會(huì)密集期，經(jīng)常有成分股停牌如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？– 停牌前一個(gè)交易日收盤(pán)前買(mǎi)入該成分股留作T+1日使用– 當(dāng)日爭(zhēng)取做折價(jià)套利和溢價(jià)套利的筆數(shù)相等ETF套利中的具體操作問(wèn)題? 對(duì)套利失敗怎樣處理？– 套利失敗，有兩種表現(xiàn)形式。其一是套利進(jìn)程中，盈利減少甚至變?yōu)樘潛p，本系統(tǒng)允許客戶設(shè)置退出閥值，當(dāng)盈利低于某特定值時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為本次套利失敗，中止本次套利；其二是從買(mǎi)證券到賣(mài)證券的一個(gè)完整套利循環(huán)沒(méi)有完成，本系統(tǒng)在下一次套利進(jìn)程中，優(yōu)先使用本次套利所殘留的股票和基金ETF套利中的具體操作問(wèn)題? 有大量漲跌停板情況怎么辦？– 不操作– 折價(jià)溢價(jià)的筆數(shù)相等謝謝！敬請(qǐng)指教！靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 21:42:1621:42:1621:423/23/2023 9:42:16 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 三月 2121:42:1621:42Mar2123Mar211故人江海別，幾度隔山川。 21:42:1621:42:1621:42Tuesday, March 23, 20231乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 三月 21三月 2121:42:162
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