【正文】 59000709河北鋼鐵860000898鞍鋼股份361600795國(guó)電電力562600832東方明珠363601766中國(guó)南車764000783長(zhǎng)江證券265601898中煤能源366600005武鋼股份667002142寧波銀行268600348國(guó)陽(yáng)新能169600489中金黃金170601699潞安環(huán)能171600011華能國(guó)際572600309煙臺(tái)萬(wàn)華273000060中金嶺南174601111中國(guó)國(guó)航375601666平煤股份176000800一汽轎車277600362江西銅業(yè)178600655豫園商城179600009上海機(jī)場(chǎng)280600177雅戈?duì)?81000024招商地產(chǎn)182000768西飛國(guó)際283000878云南銅業(yè)184600690青島海爾185600550天威保變186600881亞泰集團(tuán)487601618中國(guó)中冶688601958金鉬股份289601998中信銀行490600100同方股份191600415小商品城192600111包鋼稀土193600196復(fù)星醫(yī)藥194600320振華重工395000895雙匯發(fā)展196000937冀中能源197600276恒瑞醫(yī)藥198600642申能股份399600875東方電氣1100000423東阿阿膠1101000933神火股份1102600256廣匯股份1103600649城投控股2104600997開灤股份1105000728國(guó)元證券1106000839中信國(guó)安2107600123蘭花科創(chuàng)1108600497馳宏鋅鍺1109600518康美藥業(yè)2110000425徐工機(jī)械1111600166福田汽車1112600664哈藥股份1113000009中國(guó)寶安2114000100TCL集團(tuán)4115000401冀東水泥1116000630銅陵有色1117600188兗州煤業(yè)1118600583海油工程2119600660福耀玻璃2120601001大同煤業(yè)1121600029南方航空3122601333廣深鐵路5123000039中集集團(tuán)2124000538云南白藥0125000562宏源證券1126600352浙江龍盛2127600600青島啤酒1128600631百聯(lián)股份1129600635大眾公用2130000422湖北宜化1131600219南山鋁業(yè)2132600325華發(fā)股份1133600694大商股份1134601866中海集運(yùn)4135000778新興鑄管2136002007華蘭生物0137600010包鋼股份5138600153建發(fā)股份1139600432吉恩鎳業(yè)1140600675中華企業(yè)1141600839四川長(zhǎng)虹3142000012南玻A1143000528柳工1144600208新湖中寶3145600601方正科技3146600741華域汽車2147600808馬鋼股份4148600811東方集團(tuán)2149000729燕京啤酒1150600037歌華有線1151600271航天信息1152600331宏達(dá)股份1153600598北大荒1154600643愛建股份2155600663陸家嘴1156600688S上石化2157600717天津港2158600812華北制藥2159000031中糧地產(chǎn)2160000652泰達(dá)股份2161000667名流置業(yè)2162000690寶新能源2163000960錫業(yè)股份1164000999華潤(rùn)三九1165600150中國(guó)船舶0166600210紫江企業(yè)2167600216浙江醫(yī)藥1168600269贛粵高速2169600395盤江股份1170600528中鐵二局1171600596新安股份0172600895張江高科1173601808中海油服1174000027深圳能源1175000625長(zhǎng)安汽車1176000686東北證券0177600062雙鶴藥業(yè)1178600108亞盛集團(tuán)3179600220江蘇陽(yáng)光2180600221海南航空2181600500中化國(guó)際1182600595中孚實(shí)業(yè)1183600611大眾交通1184600879航天電子1185601588北辰實(shí)業(yè)3186000897津?yàn)I發(fā)展2187002028思源電氣0188600026中海發(fā)展1189600058五礦發(fā)展1190600132重慶啤酒1191600312平高電氣1192600418江淮汽車1193600582天地科技1194000059遼通化工1195000061農(nóng)產(chǎn)品1196000488晨鳴紙業(yè)2197000612焦作萬(wàn)方1198000969安泰科技1199002155辰州礦業(yè)1200600125鐵龍物流1201600158中體產(chǎn)業(yè)1202600588用友軟件0203600638新黃浦1204600718東軟集團(tuán)1205600779水井坊1206600804鵬博士1207600859王府井0208601872招商輪船2209000680山推股份1210000718蘇寧環(huán)球1211000807云鋁股份1212000917電廣傳媒1213000932華菱鋼鐵2214002001新和成0215600008首創(chuàng)股份2216600033福建高速2217600066宇通客車1218600096云天化1219600143金發(fā)科技1220600266北京城建1221600426華魯恒升1222600428中遠(yuǎn)航運(yùn)1223600737中糧屯河1224000021長(zhǎng)城開發(fā)1225000717韶鋼松山2226000900現(xiàn)代投資0227002244濱江集團(tuán)1228600087長(zhǎng)航油運(yùn)2229600118中國(guó)衛(wèi)星0230600183生益科技1231600239云南城投0232600316洪都航空0233600508上海能源1234600820隧道股份1235000046泛海建設(shè)1236000793華聞傳媒2237000959首鋼股份2238002128露天煤業(yè)0239600022濟(jì)南鋼鐵2240600085同仁堂0241600109國(guó)金證券1242600161天壇生物0243600369西南證券1244600516方大炭素1245600517置信電氣1246600674川投能源1247600748上實(shí)發(fā)展1248600816安信信托1249600970中材國(guó)際0250601727上海電氣1251601991大唐發(fā)電1252000301東方市場(chǎng)2253000758中色股份1254000780平莊能源1255000968煤氣化0256600004白云機(jī)場(chǎng)1257600027華電國(guó)際2258600169太原重工1259600307酒鋼宏興1260600380健康元1261600835上海機(jī)電1262600886國(guó)投電力1263601918國(guó)投新集1264000089深圳機(jī)場(chǎng)1265000685中山公用0266000927一汽夏利1267000951中國(guó)重汽0268002122天馬股份0269600006東風(fēng)汽車1270600170上海建工1271600236桂冠電力1272600246萬(wàn)通地產(chǎn)1273600376首開股份0274600456寶鈦股份0275600549廈門鎢業(yè)0276600569安陽(yáng)鋼鐵2277600657信達(dá)地產(chǎn)1278600809山西汾酒0279601099太平洋1280000559萬(wàn)向錢潮1281000822山東海化1282000876新希望1283002242九陽(yáng)股份0284600176中國(guó)玻纖0285600251冠農(nóng)股份0286600350山東高速1287600597光明乳業(yè)1288600017日照港1289600151航天機(jī)電1290600270外運(yùn)發(fā)展1291600282南鋼股份1292600685廣船國(guó)際0293601107四川成渝1294000631順發(fā)恒業(yè)1295600102萊鋼股份1296600639浦東金橋0297600782新鋼股份1298600874創(chuàng)業(yè)環(huán)保1299002275桂林三金0300600648外高橋0數(shù)據(jù)來(lái)源：東海期貨整理在具體操作中，機(jī)構(gòu)投資者可根據(jù)自身需要選擇適合自己的投資量。另外還需要特別指出的是，如果在面臨正向套利機(jī)會(huì)（即指數(shù)期貨價(jià)格指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格+一定的交易成本，可通過(guò)買現(xiàn)貨股指同時(shí)賣出股指期貨來(lái)進(jìn)行期現(xiàn)套利），需要買入上述現(xiàn)貨一籃子股票時(shí)，正好有少數(shù)一兩只股票出現(xiàn)停牌而無(wú)法進(jìn)行交易，這時(shí)就可以采用現(xiàn)金替代的方式，暫時(shí)先留存適量的現(xiàn)金（現(xiàn)金量=該股票停牌前的最新價(jià)格*一籃子組合中該股票應(yīng)有的數(shù)量），待該股票復(fù)牌后再及時(shí)購(gòu)入相應(yīng)數(shù)量以完成對(duì)一籃子股票組合的構(gòu)建。此外，少數(shù)股票在套利頭寸構(gòu)建完成