【正文】 ＊存量正常賬戶的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警與管理； ＊存量逾期賬戶的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)催收管理； ＊不同零售客戶群和產(chǎn)品群的風(fēng)險(xiǎn) — 價(jià)值分析及其策略管理； 第二：國(guó)際國(guó)內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于新資本協(xié)議高級(jí)法的監(jiān)管： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)新巴塞爾資本協(xié)議高級(jí)法的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)零 售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本節(jié)約與市場(chǎng)價(jià)值的最大化 （ 1/8） 75 l 全行 443萬多存量個(gè)人類貸款客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分：l 全行 1605萬的存量信用卡存量客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分；l 全行平均每天 3到 4萬筆個(gè)人類新增申請(qǐng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分；l 有力帶動(dòng)全行零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。做到包括：（ 2/ 8 ）風(fēng)險(xiǎn)低客戶風(fēng)險(xiǎn)高客戶 客戶（賬戶）百分比200 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度SCOREl 舉例 ：風(fēng)險(xiǎn)模型的識(shí)別功效預(yù)測(cè)違約率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11（ 3/ 8） 77 零售資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)顯示 （ 舉例 ）（ 4/ 8 ） 78 一、 零售 銀 行信用 風(fēng)險(xiǎn) 管理 板塊 二、零售新協(xié)議 高 級(jí) 法 板塊l 第 信用風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)審批模型及其策略 – 個(gè)人住房、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、汽車消費(fèi)貸款、人民幣信用卡、國(guó)際卡等零售產(chǎn)品的新客戶審批風(fēng)險(xiǎn)模型； l 第 信用風(fēng)險(xiǎn)存量賬戶動(dòng)態(tài)行為模型及其策略 – 個(gè)人住房、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、汽車消費(fèi)貸款、人民幣信用卡、國(guó)際卡等零售產(chǎn)品的存量客戶風(fēng)險(xiǎn)模型 ；l 第 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、預(yù)警等l 第 集中性零售客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫l 第 新資本協(xié)議高級(jí)法下： 零售個(gè)人住房抵押、循環(huán)零售、以及其他類的資產(chǎn)池劃分l 第 不同零售資產(chǎn)池的違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量和測(cè)算l 第 全行零售業(yè)務(wù)新資本協(xié)議要求的最低監(jiān)管資本計(jì)算l 第 高級(jí)法監(jiān)測(cè)和報(bào)表 – 幫助我行能夠監(jiān)控本項(xiàng)目開發(fā)的評(píng)分卡以及策略。 . 項(xiàng)目?jī)?nèi)容（ 5/ 8） 79 申請(qǐng)?jiān)u分模型 行為評(píng)分模型 催收評(píng)分模型 營(yíng)銷評(píng)分模型 項(xiàng)目?jī)?nèi)容（續(xù)）具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過去行為、地區(qū)發(fā)展、賬戶表現(xiàn)等進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計(jì)在 25個(gè)以上；個(gè)人住房貸款申請(qǐng)模型個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款申請(qǐng)模型個(gè)人消費(fèi)貸款申請(qǐng)模型個(gè)人汽車貸款申請(qǐng)模型人民幣貸記卡申請(qǐng)模型人民幣準(zhǔn)貸記卡申請(qǐng)模型國(guó)際卡申請(qǐng)模型其他個(gè)人類貸款申請(qǐng)模型l 個(gè)人住房貸款行為模型l 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款行為模型l 個(gè)人消費(fèi)貸款行為模型l 個(gè)人汽車貸款行為模型l 人民幣貸記卡行為模型l 人民幣準(zhǔn)貸記卡行為模型l 國(guó)際卡行為模型l 其他個(gè)人類貸款行為模型l 個(gè)人住房催收模型l 個(gè)人消費(fèi)貸款催收模型l 信用卡催收模型l 個(gè)人住房提前還款模型l 交叉銷售模型l 其他特定營(yíng)銷模型（ 6/ 8） 80 第一階段 2023年 2月底第二階段 2023年 7月第三階段 2023年 9月第四階段 2023年 12月第五階段第六階段 2023年 3月2023年風(fēng)險(xiǎn)管理部組建以來，到 2023年 3月份之前，已經(jīng)完成的各項(xiàng)工作項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算環(huán)境和數(shù)據(jù)環(huán)境和數(shù)據(jù)項(xiàng)目開工項(xiàng)目開工合同談判合同談判2023年 1月底（ 7/ 8 ） 81 本項(xiàng)目計(jì)劃在 1年內(nèi)完成全部項(xiàng)目?jī)?nèi)容Basel II報(bào)告和監(jiān)控策略信息技術(shù)咨詢及其他交付成 果 申請(qǐng)?jiān)u分策略行為評(píng)分策略催收評(píng)分細(xì)分營(yíng)銷模型細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 設(shè)計(jì)催收評(píng)分營(yíng)銷模型個(gè)人住房按揭審批和額度管理策略申請(qǐng)?jiān)u分細(xì)分行為評(píng)分細(xì)分Basel II差距分析Basel II設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告1所有申請(qǐng)模型2所有行為模型項(xiàng)目啟動(dòng)2023年 3月 9日 2023年 10月 2023年 12月 2023年 3月 2023年 3月份開工以來的項(xiàng)目進(jìn)展l 2023年 10月底，初步完成各零售產(chǎn)品的申請(qǐng)模型和行為模型l 2023年 12月底，完成所有零售產(chǎn)品的申請(qǐng)模型和行為模型的校準(zhǔn)驗(yàn)證和策略開發(fā)l 2023年 12月底，完成零售資產(chǎn)池劃分和違約概率的估算；l 2023年 3月底，完成各項(xiàng)零售違約損失率估計(jì)等工作；l 2023年 4月底項(xiàng)目結(jié)束數(shù)據(jù)分析工作已經(jīng)完成風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作（ 8/ 8） 82 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作l近日，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)由風(fēng)險(xiǎn)管理部承擔(dān)。l目前正在進(jìn)行的主要工作?梳理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程?推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)?與金融市場(chǎng)部推進(jìn)每日市值評(píng)估工作 83 l信用風(fēng)險(xiǎn)方面l市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面l操作風(fēng)險(xiǎn)方面l推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作l建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)l培養(yǎng)專家型人才隊(duì)伍風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 1/4） 84 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 2/4）l信用風(fēng)險(xiǎn)方面?推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目及應(yīng)用，今年推行非零售項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法，明年推行零售項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法，爭(zhēng)取在 2023年前實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)法。? 控制好不良貸款質(zhì)量，保持不良貸款持續(xù)雙降。 85 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 3/4）l市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面：?爭(zhēng)取成為國(guó)內(nèi)第一家對(duì)交易帳戶進(jìn)行每日市值評(píng)估的銀行?進(jìn)一步完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系?建立健全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)報(bào)告體系（包括日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)），明確報(bào)告路徑?盡快建成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng)?建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證的工作機(jī)制和專家隊(duì)伍?完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的技術(shù)和機(jī)制 86 風(fēng)險(xiǎn)管理部工作展望（ 4/4）l操作風(fēng)險(xiǎn)量化l推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作l建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)l培養(yǎng)專家型人才隊(duì)伍 87 l信用風(fēng)險(xiǎn)方面：?宏觀調(diào)控政策可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)?關(guān)注關(guān)聯(lián)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)?資產(chǎn)質(zhì)量問題 需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題 88 需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題l市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面：?利率市場(chǎng)化推進(jìn) ，利率上升速度加快 ?匯率浮動(dòng)區(qū)間擴(kuò)大，人民幣匯率升值加快 ?固定利率貸款需求大增，利率風(fēng)險(xiǎn)凸現(xiàn) 89 需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題l操作風(fēng)險(xiǎn)方面：?IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理?操作不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)?操作風(fēng)險(xiǎn)管理的成本問題?新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)l聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)方面 90 謝 謝 ！