【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)l 資產(chǎn)處置專欄l 不良貸款管理信息系統(tǒng) l 賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)l 個人不良貸款管理系統(tǒng)l 全面風險管理 l 全面風險管理信息支持平臺 風險報表子系統(tǒng)l 報表子系統(tǒng)二期 l 全面風險監(jiān)測子系統(tǒng) 風險管理信息系統(tǒng)建設（ 2/6）已有 5個系統(tǒng)，在建 2個系統(tǒng)，擬建 3個系統(tǒng) 46 l歷時 10個月，完成了 《 全面風險管理信息支持平臺總體建設方案 》 ，并以風險管理報告形式全行編發(fā)，既完成了總行風險管理委員會布置的整合規(guī)劃任務，也為支持平臺的建設明確了方向l推廣應用一期：在編制總體建設方案的同時，于 2023年 7月啟動了平臺風險報表子系統(tǒng)建設。?2023年 4月投產(chǎn)，首批 17張報表已可以使用全面風險管理板塊 風險管理信息系統(tǒng)建設（ 3/6） 47 l開發(fā)建設一期– 已經(jīng)編制完成了風險報表子系統(tǒng)二期需求，并提交信息科技部。近期將加強與上海研發(fā)部的溝通協(xié)調(diào)，推動項目早日開發(fā)完畢并投產(chǎn)，提升報表子系統(tǒng)對風險報告工作的支持水平– 持續(xù)提升已有報表質(zhì)量l研究啟動一期?繼續(xù)做好 “ 全面風險監(jiān)測課題 ” 研究工作，為形成全面風險監(jiān)測子系統(tǒng)需求，開發(fā)建設全面風險監(jiān)測子系統(tǒng)做準備全面風險管理板塊 風險管理信息系統(tǒng)建設（ 4/6） 48 不良貸款貸款相關系統(tǒng)：l開發(fā)建設一期 —不良貸款管理信息系統(tǒng)?整合原有的核銷、抵債和不良貸款管理系統(tǒng)，并進行全面升級、改造和優(yōu)化，建設一個新的不良貸款管理信息系統(tǒng)?打破按業(yè)務品種分割的系統(tǒng)模式，以客戶為中心構(gòu)建?實現(xiàn)由不良貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)查、估值、預案制定、處置實施到帳務處理的全過程、規(guī)范化管理?已完成立項和需求編寫，主要功能將從 2023年末到 2023年陸續(xù)實現(xiàn)l研究啟動一期 —個貸與賬銷案存管理?研究啟動個人不良貸款管理系統(tǒng)開發(fā)?著手開發(fā)覆蓋法人客戶、個人、銀行卡、非信貸賬銷案存資產(chǎn)的、獨立的賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)。 風險管理信息系統(tǒng)建設（ 5/6） 49 l不斷加快系統(tǒng)建設進程，努力提升系統(tǒng)應用管理水平，至 2023年底，實現(xiàn)風險管理信息系統(tǒng)的新跨越l有效整合各類風險管理信息l大幅提升不良貸款管理水平、能力和效率?主要業(yè)務全程系統(tǒng)處理?風險事前預防：各類業(yè)務可通過系統(tǒng)進行硬控制?信息直達，總行可以實時或 T+1掌握逐戶、逐筆和各類匯總信息?重要報表自動化、快速生成（ T+3）?豐富的靈活查詢、分析和數(shù)據(jù)挖掘能力系統(tǒng)建設情況總結(jié) 風險管理信息系統(tǒng)建設（ 6/6） 50 l風險管理部負責牽頭組織本行與高盛集團在風險管理領域和不良貸款領域的戰(zhàn)略合作根據(jù)我行與高盛集團戰(zhàn)略合作協(xié)議?高盛集團將協(xié)助我行完善風險管理架構(gòu)，開發(fā)和健全風險管理體系，并在整體風險管理架構(gòu)、信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、關聯(lián)方交易風險、環(huán)境風險管理等及信貸資產(chǎn)組合管理等方面向我行提供技術支持與咨詢培訓 與高盛風險管理領域戰(zhàn)略合作情況（ 1／ 4） 51 l2023年風險管理領域戰(zhàn)略合作項目任務分解表－ 1： 與高盛風險管理領域戰(zhàn)略合作情況（ 2／ 4） 52 l2023年風險管理領域戰(zhàn)略合作項目任務分解表－ 2： 與高盛風險管理領域戰(zhàn)略合作情況（ 3／ 4） 53 l2023年不良貸款領域戰(zhàn)略合作計劃： 與高盛風險管理領域戰(zhàn)略合作情況（ 4／ 4） 54 內(nèi)部評級法工程l內(nèi)部評級法定義l內(nèi)部評級法的基本內(nèi)容 —風險四要素 55 我行開展內(nèi)部評級法工程的背景（ 1/19）外部背景 2023年 6月，巴塞爾委員會發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風險管理的改進提供了新的標準。 新資本協(xié)議的提出將資本要求的覆蓋范圍由信用風險延伸到包括市場風險和操作風險，并積極鼓勵商業(yè)銀行采用內(nèi)部風險計量結(jié)果計算資本要求以提高資本的風險敏感性。 2023年 2月，銀監(jiān)會發(fā)布 《 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》 ，明確將在國內(nèi)銀行業(yè)實施新資本協(xié)議 ，鼓勵大型商業(yè)銀行在 2023年達到內(nèi)部評級法高級法。 56 (2/19)分類實施中小銀行 ——采取與其業(yè)務規(guī)模和復雜程度相適應的資本監(jiān)管制度大型商業(yè)銀行 ——實施新資本協(xié)議分層推進 各家商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議時間可以先后有別分步達標 三類風險 —先開發(fā)信用風險、市場風險的計量模型。信用風險 —以信貸業(yè)務（包括公司風險暴露、零售風險暴露）為重點推進內(nèi)部評級體系建設 57 (3/19) 2023年 銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關新資本協(xié)議實施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見 。 2023年 銀監(jiān)會將進行定量影響測算，評估新資本協(xié)議實施對商業(yè)銀行資本充足率的影響 。 ?2023年 新資本協(xié)議銀行年底起開始實施新資本協(xié)議。如果屆時不能達到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準可暫緩實施新資本協(xié)議20232023 其他商業(yè)銀行可以開始提出實施新資本協(xié)議的申請，申請和批準程序與新資本協(xié)議銀行相同。2023 新資本協(xié)議銀行必須在年底前開始實施新資本協(xié)議。 58 (4/19) 總體要求信用風險市場風險操作風險商業(yè)銀行應采取內(nèi)部模型法計算市場風險的資本要求。銀監(jiān)會 2023年底前公布符合我國實際的資本計算方法 。商業(yè)銀行應對操作風險計提資本。銀監(jiān)會鼓勵商業(yè)銀行實施高級內(nèi)部評級法。商業(yè)銀行應采取內(nèi)部評級法計算信用風險資本要求 59 我行開展內(nèi)部評級法工程的必要性 (5/19)一、開展內(nèi)部評級法工程是盡快提高我行風險管理水平的重要手段。二、開展內(nèi)部評級法工程是我行參與國際競爭的必然選擇。 三、開展內(nèi)部評級法工程是我行滿足監(jiān)管規(guī)定的必然要求。 60 (6/19)內(nèi)部評級一期工程內(nèi)部評級二期工程2023年 2月－ 7月一期工程主要是解決全面風險管理體系的整體設計和實現(xiàn)路徑問題。非零售項目零售項目－ － 非零售項目主要解決法人客戶信用風險的量化及應用問題零售項目主要解決零售客戶信用風險的量化及應用問題 61 (7/19) 內(nèi)部評級法二期工程非零售項目于 2023年 9月正式開工， 項目組由普華永道咨詢公司和我行項目組成員共 40人組成，項目歷時 15個月，于 2023年年末順利完工，項目共提交 73個成果 。 2023年 3月23日，普華永道就 “ 中國工商銀行非零售信用風險內(nèi)部評級項目 ”向總行風險管理委員會進行了匯報。工程的結(jié)束標志著我行非零售業(yè)務信用風險量化體系達到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法的要求，風險計量技術接近了國際先進水平。 62 (8/19)信用風險量化體系信用風險量化結(jié)果的應用方案借款人評級 開發(fā)了 28個客戶評級模型，實現(xiàn)了信用等級和違約概率的映射 債項評級 開發(fā)了不同業(yè)務品種的債項評級模型，實現(xiàn)了違約損失率的量化組合評級 開發(fā)了 3個組合評級模型 制定了基于二維評級結(jié)果的限額測算方案 制定了基于 PD、 LGD的經(jīng)濟資本計算方案制定了基于預期損失和經(jīng)濟資本的貸款定價方案制定了 RARAOC和 EVA的計算方案制定了 RAROC的績效考核方案制定了基于 PD、 LGD的經(jīng)濟資本計算方案 63 l 優(yōu)化后的客戶評級模型的準確性較原有評級模型普遍提高了 5到