【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 統(tǒng)l 資產(chǎn)處置專(zhuān)欄l 不良貸款管理信息系統(tǒng) l 賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)l 個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)l 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 l 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺(tái) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)l 報(bào)表子系統(tǒng)二期 l 全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 2/6）已有 5個(gè)系統(tǒng)，在建 2個(gè)系統(tǒng)，擬建 3個(gè)系統(tǒng) 46 l歷時(shí) 10個(gè)月，完成了 《 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺(tái)總體建設(shè)方案 》 ，并以風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告形式全行編發(fā)，既完成了總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)布置的整合規(guī)劃任務(wù)，也為支持平臺(tái)的建設(shè)明確了方向l推廣應(yīng)用一期：在編制總體建設(shè)方案的同時(shí)，于 2023年 7月啟動(dòng)了平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)建設(shè)。?2023年 4月投產(chǎn)，首批 17張報(bào)表已可以使用全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 3/6） 47 l開(kāi)發(fā)建設(shè)一期– 已經(jīng)編制完成了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)二期需求，并提交信息科技部。近期將加強(qiáng)與上海研發(fā)部的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)項(xiàng)目早日開(kāi)發(fā)完畢并投產(chǎn)，提升報(bào)表子系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的支持水平– 持續(xù)提升已有報(bào)表質(zhì)量l研究啟動(dòng)一期?繼續(xù)做好 “ 全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)課題 ” 研究工作，為形成全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)需求，開(kāi)發(fā)建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)做準(zhǔn)備全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 4/6） 48 不良貸款貸款相關(guān)系統(tǒng)：l開(kāi)發(fā)建設(shè)一期 —不良貸款管理信息系統(tǒng)?整合原有的核銷(xiāo)、抵債和不良貸款管理系統(tǒng)，并進(jìn)行全面升級(jí)、改造和優(yōu)化，建設(shè)一個(gè)新的不良貸款管理信息系統(tǒng)?打破按業(yè)務(wù)品種分割的系統(tǒng)模式，以客戶為中心構(gòu)建?實(shí)現(xiàn)由不良貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)查、估值、預(yù)案制定、處置實(shí)施到帳務(wù)處理的全過(guò)程、規(guī)范化管理?已完成立項(xiàng)和需求編寫(xiě)，主要功能將從 2023年末到 2023年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)l研究啟動(dòng)一期 —個(gè)貸與賬銷(xiāo)案存管理?研究啟動(dòng)個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)?著手開(kāi)發(fā)覆蓋法人客戶、個(gè)人、銀行卡、非信貸賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)的、獨(dú)立的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)。 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 5/6） 49 l不斷加快系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程，努力提升系統(tǒng)應(yīng)用管理水平，至 2023年底，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的新跨越l有效整合各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理信息l大幅提升不良貸款管理水平、能力和效率?主要業(yè)務(wù)全程系統(tǒng)處理?風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)防：各類(lèi)業(yè)務(wù)可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行硬控制?信息直達(dá)，總行可以實(shí)時(shí)或 T+1掌握逐戶、逐筆和各類(lèi)匯總信息?重要報(bào)表自動(dòng)化、快速生成（ T+3）?豐富的靈活查詢(xún)、分析和數(shù)據(jù)挖掘能力系統(tǒng)建設(shè)情況總結(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 6/6） 50 l風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織本行與高盛集團(tuán)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域和不良貸款領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作根據(jù)我行與高盛集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議?高盛集團(tuán)將協(xié)助我行完善風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，開(kāi)發(fā)和健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并在整體風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)方交易風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理等及信貸資產(chǎn)組合管理等方面向我行提供技術(shù)支持與咨詢(xún)培訓(xùn) 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 1／ 4） 51 l2023年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作項(xiàng)目任務(wù)分解表－ 1： 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 2／ 4） 52 l2023年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作項(xiàng)目任務(wù)分解表－ 2： 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 3／ 4） 53 l2023年不良貸款領(lǐng)域戰(zhàn)略合作計(jì)劃： 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 4／ 4） 54 內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程l內(nèi)部評(píng)級(jí)法定義l內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基本內(nèi)容 —風(fēng)險(xiǎn)四要素 55 我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的背景（ 1/19）外部背景 2023年 6月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)提供了新的標(biāo)準(zhǔn)。 新資本協(xié)議的提出將資本要求的覆蓋范圍由信用風(fēng)險(xiǎn)延伸到包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并積極鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果計(jì)算資本要求以提高資本的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。 2023年 2月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布 《 中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》 ，明確將在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議 ，鼓勵(lì)大型商業(yè)銀行在 2023年達(dá)到內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法。 56 (2/19)分類(lèi)實(shí)施中小銀行 ——采取與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的資本監(jiān)管制度大型商業(yè)銀行 ——實(shí)施新資本協(xié)議分層推進(jìn) 各家商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議時(shí)間可以先后有別分步達(dá)標(biāo) 三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn) —先開(kāi)發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。信用風(fēng)險(xiǎn) —以信貸業(yè)務(wù)（包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露）為重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè) 57 (3/19) 2023年 銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn) 。 2023年 銀監(jiān)會(huì)將進(jìn)行定量影響測(cè)算，評(píng)估新資本協(xié)議實(shí)施對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的影響 。 ?2023年 新資本協(xié)議銀行年底起開(kāi)始實(shí)施新資本協(xié)議。如果屆時(shí)不能達(dá)到銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議20232023 其他商業(yè)銀行可以開(kāi)始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請(qǐng)，申請(qǐng)和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。2023 新資本協(xié)議銀行必須在年底前開(kāi)始實(shí)施新資本協(xié)議。 58 (4/19) 總體要求信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。銀監(jiān)會(huì) 2023年底前公布符合我國(guó)實(shí)際的資本計(jì)算方法 。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求 59 我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的必要性 (5/19)一、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是盡快提高我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要手段。二、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是我行參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。 三、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是我行滿足監(jiān)管規(guī)定的必然要求。 60 (6/19)內(nèi)部評(píng)級(jí)一期工程內(nèi)部評(píng)級(jí)二期工程2023年 2月－ 7月一期工程主要是解決全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)路徑問(wèn)題。非零售項(xiàng)目零售項(xiàng)目－ － 非零售項(xiàng)目主要解決法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問(wèn)題零售項(xiàng)目主要解決零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問(wèn)題 61 (7/19) 內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售項(xiàng)目于 2023年 9月正式開(kāi)工， 項(xiàng)目組由普華永道咨詢(xún)公司和我行項(xiàng)目組成員共 40人組成，項(xiàng)目歷時(shí) 15個(gè)月，于 2023年年末順利完工，項(xiàng)目共提交 73個(gè)成果 。 2023年 3月23日，普華永道就 “ 中國(guó)工商銀行非零售信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)項(xiàng)目 ”向總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。工程的結(jié)束標(biāo)志著我行非零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)接近了國(guó)際先進(jìn)水平。 62 (8/19)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系信用風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果的應(yīng)用方案借款人評(píng)級(jí) 開(kāi)發(fā)了 28個(gè)客戶評(píng)級(jí)模型，實(shí)現(xiàn)了信用等級(jí)和違約概率的映射 債項(xiàng)評(píng)級(jí) 開(kāi)發(fā)了不同業(yè)務(wù)品種的債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型，實(shí)現(xiàn)了違約損失率的量化組合評(píng)級(jí) 開(kāi)發(fā)了 3個(gè)組合評(píng)級(jí)模型 制定了基于二維評(píng)級(jí)結(jié)果的限額測(cè)算方案 制定了基于 PD、 LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案制定了基于預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的貸款定價(jià)方案制定了 RARAOC和 EVA的計(jì)算方案制定了 RAROC的績(jī)效考核方案制定了基于 PD、 LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案 63 l 優(yōu)化后的客戶評(píng)級(jí)模型的準(zhǔn)確性較原有評(píng)級(jí)模型普遍提高了 5到