風險管理概述-銀行風險方面(編輯修改稿)
2025-02-14 10:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 別資產(chǎn)集中風險 Page 13 敞口計算 信譽評估 信譽變化 破產(chǎn)概率 破產(chǎn)損失 相關性 其它因素 = f 信用解析過程 Page 14 損失分布 Page 15 市場風險 指由于市場價格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。 ● 特點 – 利率風險，匯率，股票價格等等 – 絕對型，相對型 – 市場風險 管理 較為發(fā)達 Page 16 市場風險管理主要包括 ? 風險識別 ? 風險測算 ? 風險政策和過程 ? 風險分析和檢測 ? 風險報告 ? 風險確認和審計 導彈學家／數(shù)學家 Page 17 風險價值度 風險價值度（ Value at Risk）主要用來測試在給定的時間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場條件下，銀行一個投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。 VAR有三個因素需要考慮： – （ 1）時間長度：如天數(shù)或周數(shù)； – （ 2）置信度（把握程度）； – （ 3）損益的分布。 Page 18 為什么用 VAR來管理風險 ? ? VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內(nèi)，在 X%（如 99%）的把握下，銀行至多會損失多少。如管理層在每個營業(yè)日的開始，可能會給風險管理部門提出這樣的問題：在 99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個銀行的損失至多有多大？ – VAR將風險轉化成一個貨幣數(shù)量 – VAR可以用來計算復雜投資組合的風險 Page 19 操作風險 是指所有潛在的、由非市場因素和信用因素引起的風險，也就是除了信用風險和市場風險以外的一切風險。 √ 系統(tǒng)風險：主要指計算機故障給銀行業(yè)務操作帶來的風險。
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