加拿大皇家銀行風(fēng)險管理講義(編輯修改稿)
2025-02-07 07:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 正確認識和錯誤管理風(fēng)險。 信用風(fēng)險 債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性 – 破產(chǎn)可能性 – 市場價錢變化 – 信用風(fēng)險管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點 信用分析 ? 目的：分析信貸人信用分析 ? 信用分析系統(tǒng) – 定量標(biāo)準(zhǔn) – 定性標(biāo)準(zhǔn) ? 信用評審公司的做法 – 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征 – 金融風(fēng)險 (Financial Risk)：容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc. ? 內(nèi)部做法 – 信貸人信用分析 – 貸款評級 信用審批過程 貸款動機 風(fēng)險回報率是否可接受？ 償還能力 企業(yè)發(fā)展計劃 , 管理能力 資產(chǎn)負債平衡表審查 資金流檢驗 管理能力審查 競爭力審查 定價分析 定量分析準(zhǔn)則 信用評級 法律審評 等等 審批通過 支撐資金 貸款組合 初期審察 定量檢驗 貸款定價 審批通過 后期管理 傳統(tǒng)信用管理的弊病 ?受主觀的影響 ?費用昂貴 ?難以定量化 ?難以識別資產(chǎn)集中風(fēng)險 敞口計算 信譽評估 信譽變化 破產(chǎn)概率 破產(chǎn)損失 相關(guān)性 其它因素 = f 信用解析過程 預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失 For which reserves should be held 2 無損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失 %的置信區(qū)間 非預(yù)期損失 For which economic capital should be held protecting against unexpected credit losses Potential “Unexpected” Loss against which it will be too expensive to hold equity 市場風(fēng)險 指由于市場價格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。 ● 特點 – 利率風(fēng)險，匯率，股票價格等等 – 絕對型，相對型 – 市場風(fēng)險 管理 較為發(fā)達 市場風(fēng)險管理主要包括 ? 風(fēng)險識別 ? 風(fēng)險測算 ? 風(fēng)險政策和過程 ? 風(fēng)險分析和檢測 ? 風(fēng)險報告 ? 風(fēng)險確認和審計 物理學(xué)
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