商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)講義(編輯修改稿)
2025-05-14 05:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3．風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專業(yè)技能 集中性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能。 （1）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力 （2）數(shù)量分析能力 （3）價(jià)格核準(zhǔn)能力 （4）模型創(chuàng)建能力 （5）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門 1．財(cái)務(wù)控制部門 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無(wú)疑使財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。 2．內(nèi)部審計(jì)部門 內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要階段，審核商業(yè)銀行粉線管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報(bào)告潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)方案并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況。 風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。 3．法律/合規(guī)部門 法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)及各項(xiàng)違規(guī)操作，并向高級(jí)管理層和董事會(huì)提出咨詢建議和報(bào)告。 4．外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu) 監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化從質(zhì)量和數(shù)量方面綜合評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，同時(shí)要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)也開(kāi)始在年度審計(jì)報(bào)告中提供風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告。 隨著公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)顯著提高，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者、客戶開(kāi)始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第6講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線） 風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第6講講義 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。 制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有： ①專家調(diào)查列舉法 ②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 ③情景分析法 ④分解分析法 ⑤失誤樹(shù)分析方法 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開(kāi)發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) ①監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。 ②報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： ①風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求； ②所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性； ③通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 按照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過(guò)程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。 數(shù)據(jù)收集 （1
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